Anderson-Hsiao Değişken Ara Değerlendirme Tahmincisi
Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator · Ayrıca şöyle bilinir: Anderson-Hsiao Estimator, AH IV Estimator, Dynamic Panel IV Estimator, Anderson-Hsiao Araçsal Değişken Tahmincisi
Anderson-Hsiao değişken ara değerleme (IV) tahmincisi, bir gecikmeli bağımlı değişkeni açıklayıcı değişken olarak içeren dinamik panel veri modellerini tutarlı bir şekilde tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Theodore Anderson ve Cheng Hsiao tarafından 1981'de önerilen bu yöntem, sabit etkilerin birinci fark alma yoluyla elendiğinde ortaya çıkan Nickell yanlılığını, farkı alınmış gecikmeli bağımlı değişkeni seviyeler veya farklar halindeki kendi ikinci gecikmesiyle ara değerleyerek çözer.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Dengeli veya hafif dengesiz, orta sayıda zaman periyoduna sahip, dinamik endojenlik yaratan gecikmeli bağımlı değişken içeren ve kaldırılması gereken bireysel sabit etkilere sahip panellerde Anderson-Hsiao tahmincisini kullanın. Panel, birim başına en az üç zaman periyoduna izin verecek kadar uzun olduğunda ve idiosinkratik hatalar seri korelasyonlu olmadığında uygundur. Arellano-Bond GMM'ye kıyasla daha az moment koşulu kullanır ve uygulanması daha basittir, ancak daha az verimlidir. Verimlilik öncelikliyse veya ara değer sayımı zayıf ara değer endişeleri olmadan yönetilebiliyorsa GMM tabanlı alternatifleri tercih edin.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gecikmeli bağımlı değişkeni sabit etkilerle birlikte dahil etmekten kaynaklanan Nickell yanlılığını ortadan kaldırır
- Basit iki ara değer kurulumu, tam GMM'de yaygın olan ara değer çoğalması riskini azaltır
- Hafif varsayımlar altında tutarlıdır: açıklayıcı değişkenlerin katı dışsallığı ve hatalarda seri korelasyon olmaması
- Tüm sonraki dinamik panel tahmincilerinin temelini oluşturan temel yöntem
- Mevcut tüm moment koşullarını kullanan Arellano-Bond GMM'den daha az verimlidir
- Geçerli ara değerler oluşturmak için en az üç zaman periyodu (T >= 3) gerektirir, bu da çok kısa panellere uygulanabilirliği sınırlar
- Otoregresif parametre birliğe yakın olduğunda ara değer gücü zayıf olabilir, bu da IV varyansını şişirir
- Gecikmeli bağımlı değişken dışındaki önceden belirlenmiş veya endojen kovaryetleri ek ara değerler olmadan barındırmaz
SSS
Modeli ara değeri uygulamadan önce neden birinci fark almalıyız?
Birinci fark alma, gecikmeli bağımlı değişken de dahil olmak üzere tüm açıklayıcı değişkenlerle korelasyonlu olan gözlemlenmeyen bireysel sabit etkiyi ortadan kaldırır. Sabit etkiyi kaldırmadan, sabit etki açıklayıcı değişken ile bileşik hata arasında korelasyon yarattığı için OLS tutarsızdır. Fark alma bunu çözer ancak IV'nin daha sonra ele aldığı yeni bir endojenlik sorunu yaratır.
Ara değer olarak seviyeler halinde y_{i,t-2} mi yoksa farklar halinde Delta y_{i,t-2} mi kullanmalıyım?
Her ikisi de seri korelasyonun olmadığı durumlarda geçerlidir, ancak seri durağan olduğunda seviye ara değeri y_{i,t-2} genellikle tercih edilir, çünkü endojen farkı alınmış açıklayıcı değişkenle daha fazla korelasyon eğilimindedir. Farkı alınmış ara değer Delta y_{i,t-2}, seviyeler birim köke yakın olduğunda tercih edilebilir, ancak her iki durumda da durağan olmama durumuna yakın zayıf ara değer endişeleri ortaya çıkar.
Anderson-Hsiao, Arellano-Bond GMM'den nasıl farklıdır?
Anderson-Hsiao yalnızca bir veya iki ara değer (seviyeler veya farklar halinde ikinci gecikme) kullanırken, Arellano-Bond GMM tüm mevcut gecikmeleri ara değer olarak istifler ve verimlilik kazançları için ek moment koşullarından yararlanır. Anderson-Hsiao tutarlıdır ancak Arellano-Bond'a kıyasla verimsizdir; uygulanması daha basittir ve küçük örneklemlerde GMM standart hatalarını şişirebilen ara değer çoğalma sorununa daha az eğilimlidir.
Kaynaklar
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/anderson-hsiao
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Nedensel Çıkarım için Enstrümantal Değişkenler (IV) YöntemiSağlık ekonomisi↔ karşılaştır
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ karşılaştır