Panel Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: panel ZA test, panel structural break unit root test, Zivot-Andrews panel unit root test, panel endogenous break unit root test
Panel Zivot-Andrews testi, tek serili Zivot-Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testini panel verilere genişleterek, her bir kesit biriminin kendi içsel olarak belirlenmiş kırılma tarihine sahip olmasına olanak tanır. Bu test, birim kök boş hipotezini, tek seferlik bir yapısal kırılma ile durağanlık alternatifine karşı test eder ve standart panel birim kök testlerini yanlış ret etmeme yönünde saptıran rejim değişikliklerini hesaba katar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel zaman serisi verileriniz olduğunda ve ekonomik krizler, politika reformları veya kurumsal değişikliklerden kaynaklanan yapısal kırılmaların standart panel birim kök testlerinin (LLC, IPS, Fisher-ADF) sonucunu bozabileceğinden şüphelendiğinizde Panel Zivot-Andrews testini kullanın. Kırılma tarihlerinin bilinmediği ve birimler arasında farklılık gösterebileceği durumlarda uygundur. Zaman boyutu orta düzeyde (birim başına T ≥ 20) ve N yönetilebilir olduğunda geleneksel testlere tercih edin. Zaman boyutu çok kısa (T < 15) olduğunda, kırılmaların a priori imkansız olduğu durumlarda veya durağanlık (birim kök değil) boş hipotezine ihtiyacınız olduğunda kullanmayın — bu durumda KPSS tabanlı testleri kullanın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Yapısal kırılma tarihlerini içsel olarak tanımlar — kırılma noktalarını önceden belirtmeye gerek yoktur, ileriye dönük yanlılığı önler.
- Gerçek kırılmalar mevcut olduğunda standart panel birim kök testlerinden (LLC, IPS) önemli ölçüde daha güçlüdür, birim kök boş hipotezinin yanlış kabulünü azaltır.
- Kesit birimleri arasında heterojen kırılma tarihlerine izin verir, ülke veya firmaya özgü şokları yansıtır.
- Esnek model spesifikasyonları (Model A, B ve C) aracılığıyla hem seviye kırılmalarını hem de trend kırılmalarını barındırır.
- Zivot-Andrews (1992) çerçevesiyle tutarlıdır ve iyi temellendirilmiş teorik bir temel sağlar.
- Birim başına en fazla bir yapısal kırılma varsayar; birden fazla kırılma, Lumsdaine-Papell veya Bai-Perron yaklaşımları gibi uzantılar gerektirir.
- T küçük olduğunda (birim başına T < 20) güç azalır, çünkü kırılma arama prosedürü serbestlik derecelerini tüketir.
- Kritik değerler varsayılan model tipine (seviye kırılması, trend kırılması veya her ikisi) bağlıdır; modelin yanlış belirtilmesi boyut bozulmasını artırır.
- Heterojen birim testlerini tek bir panel istatistiğinde birleştirmek, ihlal edilebilecek kesit bağımsızlığı varsayımlarını gerektirir.
SSS
Panel Zivot-Andrews testi standart Panel ADF testinden nasıl farklıdır?
Panel ADF (Fisher-ADF, LLC, IPS), veri üretim sürecinde yapısal kırılma olmadığını varsayar. Eğer gerçek bir kırılma varsa, standart testler birim kökün reddedilmemesi yönünde yanlıdır. Panel Zivot-Andrews testi, her bir birim için tek seferlik bir kırılmayı açıkça modeller ve kırılmalı durağanlık alternatifi altında daha yüksek güç sağlar.
Zivot-Andrews çerçevesinde Model A, B ve C arasındaki fark nedir?
Model A sadece bir seviye (kesişim) kırılmasına izin verir; Model B sadece bir eğim (trend) kırılmasına izin verir; Model C hem seviye hem de eğim kırılmasına izin verir. Model C en genelidir ve kırılma tipi hakkında güçlü bir ön bilgi olmadığında önerilir, ancak yeterli gücü korumak için daha büyük örneklemler gerektirir.
Panel Zivot-Andrews testi birim başına birden fazla yapısal kırılmayı ele alabilir mi?
Hayır — birim başına tek bir kırılma için tasarlanmıştır. Birden fazla kırılmaya sahip seriler için, birim düzeyinde Lumsdaine-Papell (iki kırılmalı) testini veya Bai-Perron çoklu kırılma noktası çerçevesini kullanın, ardından panel boyunca birleştirin.
Panelimde kesit bağımlılığı varsa ne yapmalıyım?
Standart birleştirme kuralları (Fisher, IPS) kesit bağımsızlığını varsayar. Kesit bağımlılığı durumunda, bootstrap tabanlı kritik değerler kullanın veya yapısal kırılma ayarlarına uyarlanmış Pesaran (2007) tarafından tanıtılan CIPS tipi düzeltmeleri uygulayın.
Önerilen minimum zaman boyutu T nedir?
Uygulayıcılar genellikle birim başına T ≥ 20 önermektedir. Daha kısa seriler, geçerli kırılma arama adaylarının sayısını azaltır ve boyut bozulmalarını artırır. T < 15 olduğunda, sağlam standart hatalara sahip standart Panel ADF genellikle daha güvenilirdir.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel KPSS Testi (Hadri Panel Durağanlık Testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır