DF-GLS Testi: GLS ile Trendi Giderilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi
Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Elliott-Rothenberg-Stock test, ERS unit-root test, GLS-detrended Dickey-Fuller test, DF-GLS birim kök testi
Elliott, Rothenberg ve Stock (1996) tarafından tanıtılan DF-GLS testi, standart birim kök regresyonundan önce genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) ile trend giderme uygulayan değiştirilmiş bir artırılmış Dickey-Fuller prosedürüdür. Deterministik bileşenleri, sıfır hipotezi altında değil, yerel bir alternatif altında kaldırarak, test zaman serilerinde durağanlığı tespit etmede neredeyse optimal güce ulaşır, bu da onu trend veya kesitin mevcut olduğu durumlarda uygulamalı ekonometride tercih edilen birim kök testi haline getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Zaman serinizde deterministik bir kesit veya doğrusal trendin göründüğü ve ADF testine daha güçlü bir alternatif gerektirdiğinizde DF-GLS testini kullanın. Özellikle ADF testinin düşük güce sahip olduğu bilinen küçük ila orta ölçekli örneklemlerde (T < 150) değerlidir. Test, hataların zayıf bağımlı ve homoskedastik olduğunu varsayar; ciddi heteroskedastiklik veya yapısal kırılmalar altında KPSS veya Zivot-Andrews testi gibi tamamlayıcı testleri göz önünde bulundurun. Birden fazla seri test edildiğinde, durağanlık sonuçlarını çapraz doğrulamak için KPSS ile birleştirin.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Özellikle küçük örneklemlerde, birim köke yakın alternatiflere karşı ADF testinden önemli ölçüde daha yüksek güç.
- Elliott vd. (1996)'ya göre neredeyse optimal: birim kök testleri için Gauss gücü zarfına yaklaşır.
- MAIC aracılığıyla esnek gecikme seçimi, artık otokorelasyondan kaynaklanan boyut bozulmalarını kontrol eder.
- Neredeyse tüm büyük ekonometrik yazılım paketlerinde (Stata, EViews, R, Python) mevcuttur.
- Kritik değerler, bir sabitin mi yoksa bir sabit artı trendin mi dahil edildiğine bağlıdır; deterministiklerin yanlış modellenmesi çıkarımı bozabilir.
- Tüm birim kök testleri gibi, çok büyük örneklemler olmadan bir birim kökü yakın entegre bir süreçten ayırt edemez.
- Deterministik bileşende yapısal kırılma olmadığını varsayar; kırılmalar gücü ciddi şekilde azaltabilir.
- Tek taraflı test yapısı, patlayıcı kökleri (α > 0) doğrudan test etmediği anlamına gelir.
SSS
DF-GLS, standart ADF testinden nasıl farklıdır?
Her iki test de artırılmış bir Dickey-Fuller regresyonu çalıştırır ve t-istatistiğini kullanır, ancak DF-GLS önce deterministik bileşeni birim kök sıfır hipotezi altında OLS yerine birim köke yakın bir tasarım noktası kullanarak GLS ile kaldırır. Bu ön-filtreleme, makroekonomik serilerin tipik olarak bulunduğu durağan alternatiflere yakın alternatiflere karşı gücü önemli ölçüde artırır.
DF-GLS ile hangi gecikme uzunluğu seçicisini kullanmalıyım?
Elliott vd. (1996) ve sonraki Monte Carlo çalışmaları, Ng ve Perron (2001) tarafından önerilen değiştirilmiş Akaike bilgi kriterini (MAIC) önermektedir. Standart AIC ve BIC, GLS ile trendi giderilmiş serilere uygulandığında gecikmeleri az seçme eğilimindedir, bu da sıfırın aşırı reddedilmesine neden olur. Çoğu yazılım paketi, otomatik gecikme seçimiyle birlikte bir seçenek olarak MAIC'yi uygular.
DF-GLS testinde bir sabit, bir trend veya her ikisini de dahil etmeli miyim?
Seçim, serinin veri üreten sürecini yansıtmalıdır. Sabit bir ortalama etrafında dalgalanması beklenen değişkenler (örneğin, faiz oranı spreadleri) için yalnızca bir sabit (c̄ = −7) dahil edin. Deterministik bir trende sahip değişkenler (örneğin, log reel GSYİH) için bir sabit ve trend (c̄ = −13.5) dahil edin. Bu bileşenin yanlış modellenmesi hem yerel alternatifi hem de kritik değerleri değiştirir, bu da çıkarımı geçersiz kılabilir.
Kaynaklar
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/df-gls
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- ERS Nokta-Optimal Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır