İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modeli
Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modeli

Autoregressive Integrated Moving Average Model · Ayrıca şöyle bilinir: Box-Jenkins model, ARIMA(p,d,q), ARIMA Modeli

ARIMA, tek bir sürekli seriyi kendi geçmişinden tahmin etmek üzere otoregresif, entegre (fark alma) ve hareketli ortalama bileşenlerini birleştiren tek değişkenli bir zaman serisi tahmin modelidir. Box, Jenkins, Reinsel & Ljung'un Time Series Analysis (5. baskı, 2015) eserinde ortaya konan Box-Jenkins metodolojisinin merkezini oluşturur.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modeli
Basit ve Çift Üstel Düze…Genelleştirilmiş Otoregr…En Küçük Kareler (EK) Re…Mevsimsel ARIMA (SARIMA)Vektör Otoregresyon (VAR…Birim Kök Testi Olarak G…Autoformer: Uzun Süreli…Bayesian Yapısal Zaman S…Breusch-Godfrey Serisel…Koşullu Risk (Beklenen K…

+37 tane daha

Ne zaman kullanılır

Tek değişkenli, makul uzunlukta (en az yaklaşık 50 gözlem) bir zaman seriniz olduğunda ve geleceğini kendi geçmişinden tahmin etmek istediğinizde ARIMA'yı kullanın. Seri, fark alma yoluyla durağan hale getirilmeli ve model uyarlandıktan sonra artık otokorelasyonu kalmayan beyaz gürültü gibi davranan artıklar elde edilmelidir (Ljung-Box testi ile kontrol edilir). Sıraları önceden durağanlık testleri (ADF, KPSS) ve ACF/PACF analizi ile belirleyin. Kısa seriler için uygun bir araç değildir, bu tür serilerde daha basit üstel düzeltme tercih edilir, ayrıca güçlü mevsimsellik içeren seriler için SARIMA gereklidir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Tek bir kompakt tek değişkenli modelde yalnızca (p, d, q) sıralarını ayarlayarak momentumu, şokları ve trendi yakalar.
  • Kapsamlı Box-Jenkins tanımlama-tahmin-tanılama iş akışı ile desteklenir.
  • Kalibre edilmiş tahmin aralıkları ve artıklar üzerinde net bir tanısal kontrol ile tahminler üretir.
Sınırlılıklar
  • Durağan bir seri gerektirir, bu fark alma yoluyla elde edilir; durağan olmayan veriler önce dönüştürülmelidir.
  • Parametre tahminleri kısa serilerde (n < 50) güvenilmezdir, bu tür durumlarda daha basit yöntemler daha iyi sonuç verir.
  • Standart ARIMA mevsimselliği modellemez; mevsimsel desenler bunun yerine SARIMA gerektirir.

SSS

(p, d, q) sıraları ne anlama geliyor?

p, otoregresif gecikmelerin sayısıdır (tahmini kaç geçmiş değerin beslediği), d, trendi gidermek ve durağanlığa ulaşmak için serinin kaç kez farklandığıdır ve q, hareketli ortalama gecikmelerinin sayısıdır (tahmini kaç geçmiş tahmin hatasının beslediği). ACF ve PACF grafikleri p ve q'yu belirlemeye yardımcı olurken, durağanlık testleri d'yi yönlendirir.

Serimin durağan olup olmadığını nasıl anlarım?

Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi ve bir KPSS testi çalıştırın. Seri durağan değilse fark alma işlemi uygularsınız (d'yi artırırsınız); yalnızca fark alma yeterli değilse, uydurmadan önce bir log dönüşümü veya trend giderme yardımcı olabilir.

Uydurulan ARIMA'nın yeterli olduğunu nasıl kontrol ederim?

Artıkları inceleyin: Ljung-Box testi, otokorelasyon olmaması sıfır hipotezini reddetmemelidir. Anlamlı bir sonuç (p < 0.05) modelin yanlış belirtildiğini gösterir, bu nedenle sıra artırılmalı veya alternatifler düşünülmelidir. Bir ARCH-LM testi ek olarak varyans kümelenmesini işaretleyebilir.

Ne zaman SARIMA veya başka bir model kullanmalıyım?

Seri ACF'de belirgin mevsimsel zirveler gösteriyorsa, ARIMA'yı mevsimsel terimlerle genişleten SARIMA'ya geçin. Çok kısa seriler için basit üstel düzeltme daha güvenilirdir ve artık otokorelasyonu devam ederse çok değişkenli bir VAR modeli daha iyi uyum sağlayabilir.

Kaynaklar

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/arima

İlişkili yöntemler

Basit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH)En Küçük Kareler (EK) RegresyonuMevsimsel ARIMA (SARIMA)Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Basit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Ekonometri↔ karşılaştır
  • Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH)Ekonometri↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Mevsimsel ARIMA (SARIMA)Ekonometri↔ karşılaştır
  • Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Autoformer: Uzun Süreli Zaman Serisi Tahmini için Ayrıştırma Transformer'ıBayesian Yapısal Zaman SerileriBreusch-Godfrey Serisel Korelasyon için LM TestiKoşullu Risk (Beklenen Kayıp)Zaman Serileri Tahmini için Uyumlu TahminAralıklı Talep için Croston YöntemiDinamik Koşullu Korelasyon (DCC-GARCH)DeepARDLinear: Zaman Serisi Tahmini için Ayrıştırma Doğrusal ModeliÜstel GARCH (EGARCH)ETS: Hata, Eğilim, Mevsimsel Üstel DüzeltmeBasit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Aşırı Değer Teorisi (ADT)Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH)GARCH Modeli (Volatilite Tahmini)GJR-GARCH (Asimetrik GARCH)GM(1,1) Gri Tahmin ModeliHolt-Winters Üçlü Üstel DüzeltmeBilgilendiriciJohansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme ModeliKalman FiltresiKPSS Durağanlık TestiLee-Carter ModeliOtokorelasyon için Ljung-Box Q TestiUzun Bellek Modelleri (ARFIMA, FIGARCH)Markov Rejim Değişim Modeli (MS-AR / MS-VAR)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)MIDAS Regresyonu: Karışık Veri Frekansları Arasında TahminN-BEATSN-HiTSPhillips-Perron (PP) Birim Kök TestiGerçekleşen Volatilite ve HAR ModeliSARIMAXDurum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)STL Ayrıştırması: Loess Kullanarak Mevsimsel-Eğilim AyrıştırmasıYapısal Zaman Serisi Modeli (Temel Yapısal Model)Karmaşık Mevsimsellik İçin Trigonometrik Üstel DüzeltmeTemporal Fusion TransformerTheta YöntemiZaman Serisi Çapraz Doğrulaması (Kaydırmalı/Genişleyen Pencere)Risk'te Değer (VaR)Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliVektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)X-13ARIMA-SEATS Mevsimsel Düzeltme

Benzer yöntemler

ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)ARMA Modeli (Otokoregresif Hareketli Ortalama)SARIMA ModeliMevsimsel ARIMA (SARIMA)Otokorelatif Model (AR)Hareketli Ortalama (MA) ModeliPanel ARIMA ModeliBayesçi ARIMA Modeli

İlgili referans kavramlar

Basit Doğrusal RegresyonFaktör AnaliziEM AlgoritmasıEkonometrik ModellemeEconometricsBayesçi Model Ortalaması

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). 2026-07-20 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/arima · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)
Year
2015
Type
Univariate time-series model
Structure
time series
Outcome
continuous
MinSample
50
Parameters
order (p, d, q)
İlişkili yöntemler
Basit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH)En Küçük Kareler (EK) RegresyonuMevsimsel ARIMA (SARIMA)Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil