İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Breitung Panel Birim Kök Testi
Hypothesis testPanel unit-root tests

Breitung Panel Birim Kök Testi

Breitung Panel Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Breitung Panel Unit-Root Test, Breitung (2000) Test, Breitung Nonparametric Panel Unit-Root Test, Breitung Panel Birim Kök Testi

Jörg Breitung tarafından 2000 yılında tanıtılan Breitung testi, dengeli bir paneldeki tüm kesit birimlerinin ortak bir birim kökü paylaşıp paylaşmadığını değerlendirmek için tasarlanmış parametrik olmayan bir panel birim kök testidir. Rakip birinci nesil testlerden farklı olarak, gecikme seçimine veya çekirdek bant genişliği tahminine bağlı önyargı düzeltme terimlerinden kaçınır, böylece homojen bir alternatif altında yerel gücü korur. Araştırmacının otoregresif yapıda kesitsel homojenlikten şüphelendiği makroekonometri ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılır.

ScholarGate
  1. Hypothesis test
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Breitung Panel Birim Kök Testi
Fisher Panel Birim Kök T…Im-Pesaran-Shin (IPS) Pa…Levin-Lin-Chu (LLC) Pane…

Ne zaman kullanılır

Ortak bir parasal rejim altındaki ülkelerdeki GSYİH büyüme oranları veya faiz oranları gibi, birimler arasında homojen bir otoregresif parametrenin makul bir varsayım olduğu dengeli makro veya finansal panellerle çalışırken Breitung testini uygulayın. Test, orta derecede büyük T'ye (tipik olarak T > 10) sahip dengeli bir panel gerektirir ve birimler arasında kesitsel bağımsızlık varsayar. Heterojen dinamikler beklendiğinde (bu durumda Im-Pesaran-Shin tercih edin) veya kesitsel bağımlılık mevcut olduğunda (bu durumda CIPS gibi ikinci nesil testleri tercih edin) uygun değildir. Politika sonuçları çıkarmadan önce her zaman en az bir başka panel birim kök testi ile tamamlayın.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Gecikme uzunluğu veya çekirdek bant genişliği seçimi gerekmez, bu da yaygın bir spesifikasyon hatası kaynağını ortadan kaldırır.
  • Asimptotik olarak standart normal dağılım, özel kritik değer tabloları olmadan çıkarımı basitleştirir.
  • Homojen bir alternatif altında Levin-Lin-Chu gibi önyargı düzeltmeli testlerden daha yüksek yerel güç.
  • Dönüştürülmüş seriler üzerinde basit OLS'ye dayanması nedeniyle hesaplama açısından uygulaması kolaydır.
Sınırlılıklar
  • Ortak (homojen) bir otoregresif parametre varsayar, bu da onu heterojen paneller için uygunsuz kılar.
  • Dengeli bir panel gerektirir; herhangi bir kesit birimindeki eksik gözlemler, havuzlanmış regresyonu geçersiz kılar.
  • Kesitsel bağımsızlık sürdürülen bir varsayımdır; ihlaller boyut bozulmalarına yol açar.
  • Yalnızca N, T → ∞ ortak limiti altında tutarlıdır; çok kısa panellerde çıkarım güvenilmez olabilir.

SSS

Breitung testi, Levin-Lin-Chu testinden nasıl farklıdır?

Her ikisi de homojen bir otoregresif parametre dayatır ve havuzlanmış OLS kullanır, ancak Levin-Lin-Chu, gecikme artırımına ve uzun dönem varyansın çekirdek tahminlerine bağlı önyargı düzeltme terimleri uygular. Breitung'un dönüşümü, bu düzeltmeler olmadan rahatsız edici parametreleri ortadan kaldırır, ilişkili varyans enflasyonundan kaçınır ve daha yüksek yerel güç elde eder, ancak bunun bedeli katı kesitsel bağımsızlık gerektirmesidir.

Breitung testi dengesiz panellerle kullanılabilir mi?

Standart uygulama dengeli bir panel gerektirir çünkü kısmi toplam dönüşümü, her bir birim için sabit bir zaman indeksi boyunca gözlemleri biriktirir. Dengesiz verilere safça uygulanması, asimptotik normallik sonucunu geçersiz kılar. Eksik gözlemlerle karşılaşan araştırmacılar, ilerlemeden önce paneli kırpma veya atama yoluyla dengelemeyi tercih ederler, ancak bu kendi risklerini de beraberinde getirir.

Kesitsel bağımlılıktan şüpheleniliyorsa ne yapmalıyım?

Breitung testi birinci nesil bir testtir ve kesitsel bağımlılık altında ciddi boyut bozulmaları sergileyecektir. Bu durumda, kesitsel korelasyonu yönlendiren ortak faktörleri hesaba katmak üzere tasarlanmış olan Pesaran (2007) CIPS testi veya Moon-Perron testi gibi ikinci nesil testler kullanılmalıdır.

Kaynaklar

  1. Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/breitung-test

İlişkili yöntemler

Fisher Panel Birim Kök TestiIm-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiLevin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Fisher Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiLevin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi

Benzer yöntemler

Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök TestiPanel ADF Birim Kök TestiPanel Phillips-Perron Birim Kök TestiIm-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiCIPS TestiPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Kesitsel Ortalama ile Zenginleştirilmiş Dickey-Fuller (CADF) TestiFisher Panel Birim Kök Testi

İlgili referans kavramlar

EconometricsMatematiksel ve Nicel YöntemlerÇok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerEkonometrik ModellemePermütasyon TestleriFinancial Econometrics

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Breitung Test (Breitung Panel Unit-Root Test). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/breitung-test · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Jörg Breitung
Year
2000
Type
Nonparametric panel unit-root test
Subfamily
Panel unit-root tests
Null Hypothesis
All panel units contain a unit root (common autoregressive parameter equals one)
Correction
No lag-length or kernel bandwidth selection required
İlişkili yöntemler
Fisher Panel Birim Kök TestiIm-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiLevin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil