Breitung Panel Birim Kök Testi
Breitung Panel Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Breitung Panel Unit-Root Test, Breitung (2000) Test, Breitung Nonparametric Panel Unit-Root Test, Breitung Panel Birim Kök Testi
Jörg Breitung tarafından 2000 yılında tanıtılan Breitung testi, dengeli bir paneldeki tüm kesit birimlerinin ortak bir birim kökü paylaşıp paylaşmadığını değerlendirmek için tasarlanmış parametrik olmayan bir panel birim kök testidir. Rakip birinci nesil testlerden farklı olarak, gecikme seçimine veya çekirdek bant genişliği tahminine bağlı önyargı düzeltme terimlerinden kaçınır, böylece homojen bir alternatif altında yerel gücü korur. Araştırmacının otoregresif yapıda kesitsel homojenlikten şüphelendiği makroekonometri ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Ortak bir parasal rejim altındaki ülkelerdeki GSYİH büyüme oranları veya faiz oranları gibi, birimler arasında homojen bir otoregresif parametrenin makul bir varsayım olduğu dengeli makro veya finansal panellerle çalışırken Breitung testini uygulayın. Test, orta derecede büyük T'ye (tipik olarak T > 10) sahip dengeli bir panel gerektirir ve birimler arasında kesitsel bağımsızlık varsayar. Heterojen dinamikler beklendiğinde (bu durumda Im-Pesaran-Shin tercih edin) veya kesitsel bağımlılık mevcut olduğunda (bu durumda CIPS gibi ikinci nesil testleri tercih edin) uygun değildir. Politika sonuçları çıkarmadan önce her zaman en az bir başka panel birim kök testi ile tamamlayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gecikme uzunluğu veya çekirdek bant genişliği seçimi gerekmez, bu da yaygın bir spesifikasyon hatası kaynağını ortadan kaldırır.
- Asimptotik olarak standart normal dağılım, özel kritik değer tabloları olmadan çıkarımı basitleştirir.
- Homojen bir alternatif altında Levin-Lin-Chu gibi önyargı düzeltmeli testlerden daha yüksek yerel güç.
- Dönüştürülmüş seriler üzerinde basit OLS'ye dayanması nedeniyle hesaplama açısından uygulaması kolaydır.
- Ortak (homojen) bir otoregresif parametre varsayar, bu da onu heterojen paneller için uygunsuz kılar.
- Dengeli bir panel gerektirir; herhangi bir kesit birimindeki eksik gözlemler, havuzlanmış regresyonu geçersiz kılar.
- Kesitsel bağımsızlık sürdürülen bir varsayımdır; ihlaller boyut bozulmalarına yol açar.
- Yalnızca N, T → ∞ ortak limiti altında tutarlıdır; çok kısa panellerde çıkarım güvenilmez olabilir.
SSS
Breitung testi, Levin-Lin-Chu testinden nasıl farklıdır?
Her ikisi de homojen bir otoregresif parametre dayatır ve havuzlanmış OLS kullanır, ancak Levin-Lin-Chu, gecikme artırımına ve uzun dönem varyansın çekirdek tahminlerine bağlı önyargı düzeltme terimleri uygular. Breitung'un dönüşümü, bu düzeltmeler olmadan rahatsız edici parametreleri ortadan kaldırır, ilişkili varyans enflasyonundan kaçınır ve daha yüksek yerel güç elde eder, ancak bunun bedeli katı kesitsel bağımsızlık gerektirmesidir.
Breitung testi dengesiz panellerle kullanılabilir mi?
Standart uygulama dengeli bir panel gerektirir çünkü kısmi toplam dönüşümü, her bir birim için sabit bir zaman indeksi boyunca gözlemleri biriktirir. Dengesiz verilere safça uygulanması, asimptotik normallik sonucunu geçersiz kılar. Eksik gözlemlerle karşılaşan araştırmacılar, ilerlemeden önce paneli kırpma veya atama yoluyla dengelemeyi tercih ederler, ancak bu kendi risklerini de beraberinde getirir.
Kesitsel bağımlılıktan şüpheleniliyorsa ne yapmalıyım?
Breitung testi birinci nesil bir testtir ve kesitsel bağımlılık altında ciddi boyut bozulmaları sergileyecektir. Bu durumda, kesitsel korelasyonu yönlendiren ortak faktörleri hesaba katmak üzere tasarlanmış olan Pesaran (2007) CIPS testi veya Moon-Perron testi gibi ikinci nesil testler kullanılmalıdır.
Kaynaklar
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/breitung-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Fisher Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır