Heteroskedastisite için Breusch-Pagan Testi
Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity · Ayrıca şöyle bilinir: BP test, Breusch-Pagan-Godfrey test, Lagrange multiplier test for heteroskedasticity, Breusch-Pagan değişen varyans testi
Trevor Breusch ve Adrian Pagan tarafından 1979'da tanıtılan Breusch-Pagan testi, regresyon hatalarının varyansının açıklayıcı değişkenlere göre değiştiği koşul olan heteroskedastisite için bir Lagrange çarpanı testidir. Kare OLS artıklarını aday değişkenlere göre regresyon yaparak ve artık varyasyonun herhangi birini açıklayıp açıklamadıklarını kontrol ederek çalışır, bu da sabit varyans varsayımının ihlal edildiğini gösterir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Sabit varyans varsayımını doğrulamak için doğrusal bir regresyon uydurduktan sonra Breusch-Pagan testini uygulayın, rapor edilen standart hatalara ve anlamlılık testlerine güvenmeden önce. En doğal olarak, varyansın modelin kendi regresörleriyle ilişkili olduğunu düşündüğünüzde ve Koenker öğrencileştirilmiş biçimi tercih edilmelidir çünkü normal hataları varsaymaz. Daha genel, bilinmeyen bir heteroskedastisite biçimi — regresörlerin kareleri ve çapraz ürünlerine bağımlılık dahil — şüphesi taşıyorsanız, White testi daha geniş bir alternatiftir. Heteroskedastisite tespit edildiğinde, olağan yanıtlar heteroskedastisiteye tutarlı (dayanıklı) standart hatalar rapor etmek veya ağırlıklı en küçük karelerle tahmin yapmaktır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Bir ki-kare istatistiği ile yardımcı bir regresyon olarak hesaplanması basittir.
- En yaygın heteroskedastisite biçimi olan, modele bağlı varyansı doğrudan hedefler.
- Koenker öğrencileştirilmiş versiyonu, hataların normal olmamasına karşı dayanıklıdır.
- Yaygın olarak uygulanır ve uygulanan regresyon tanılama olarak rutin olarak raporlanır.
- Yalnızca seçilen yardımcı değişkenler tarafından yakalanan heteroskedastisite biçimlerini test eder.
- Orijinal (öğrencileştirilmemiş) versiyonu, normal dağılımlı hataları varsayar ve bu varsayıma duyarlıdır.
- Heteroskedastisiteyi tespit eder ancak fonksiyonel biçimini veya nasıl düzeltileceğini söylemez.
- Varyansın yardımcı regresyona dahil edilmeyen değişkenlere bağlı olması durumunda düşük güce sahip olabilir.
SSS
Anlamlı bir Breusch-Pagan sonucu ne anlama gelir?
Bu, hata varyansının sabit olmadığı anlamına gelir — yardımcı regresyondaki değişkenlere bağlıdır. OLS katsayı tahminleriniz yanlı kalır, ancak standart hataları yanlıştır, bu nedenle anlamlılık testleri güvenilmezdir. Olağan çözüm, heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar veya ağırlıklı en küçük karelerdir.
Breusch-Pagan, White testinden nasıl farklıdır?
Breusch-Pagan, seçilen bir dizi değişkenle (tipik olarak doğrusal olarak girilen regresörler) ilgili heteroskedastisiteyi test eder. White testi daha geneldir: regresörleri, karelerini ve çapraz ürünlerini içerir, bu nedenle daha geniş bir heteroskedastisite sınıfını, daha fazla serbestlik derecesi ve belirli bir biçime karşı daha az güç pahasına tespit eder.
Öğrencileştirilmiş (Koenker) versiyonunu kullanmalı mıyım?
Evet, genel olarak. Orijinal test normal hataları varsayar ve bu başarısız olduğunda aşırı veya eksik reddedebilir. Koenker'in öğrencileştirilmiş versiyonu normal olmamaya karşı dayanıklıdır ve çoğu istatistiksel yazılımda varsayılandır.
Kaynaklar
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/breusch-pagan-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK)İstatistik↔ karşılaştır
- Heteroskedastisite için White TestiEkonometri↔ karşılaştır