Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) Birim Kök Testi
Fourier Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Fourier PP test, Flexible Fourier PP unit root test, Enders-Lee Fourier PP test, nonlinear PP unit root test
Fourier PP birim kök testi, klasik Phillips-Perron testini, deterministik bileşene düşük frekanslı Fourier terimleri ekleyerek genişletir. Bu sayede, test, seviye veya trenddeki bilinmeyen sayıda düzgün, kademeli yapısal kırılmaları, bunların zamanlamasını veya şeklini önceden belirtmeye gerek kalmadan hesaba katabilir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bir zaman serisinin, ekonomik liberalleşme, kademeli bir politika değişimi veya uzun süreli bir iş döngüsü gibi durumlarda, düzgün değişen bir trend veya seviye etrafında durağan olabileceğinden şüpheleniyorsanız Fourier PP testini kullanın. Düzgün, bilinmeyen yapısal kırılmaların olası olduğu, ancak sayıları ve zamanlamalarının önceden bilinmediği durumlarda standart PP'ye tercih edilir. Kırılmalar keskin ve ani olduğunda (bu durumda Zivot-Andrews veya Lee-Strazicich'i tercih edin), örneklem çok kısaysa (~80 gözlemden az) veya Fourier terimlerinin uyumu önemli ölçüde iyileştirip iyileştirmediğini kontrol etmeden standart PP'nin mekanik bir ikamesi olarak kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Araştırmacının sayılarını, zamanlamalarını veya fonksiyonel formlarını belirtmesini gerektirmeden düzgün yapısal kırılmaları hesaba katar.
- Phillips-Perron düzeltmesinin parametrik olmayan serisel korelasyon sağlamlığını miras alır, gecikme seçimi duyarlılığından kaçınır.
- Gerçek Veri Üretim Süreci (DGP) kademeli kırılmalara sahip olduğunda standart birim kök testlerinden daha güçlüdür, birim kök sıfır hipotezinin yanlış reddedilmeme riskini azaltır.
- Tek bir tutumlu Fourier bileşeni, çok çeşitli düzgün doğrusal olmayan trend şekillerini yaklaştırabilir.
- Kademeli rejim değişikliklerinin yaygın olduğu geniş bir ekonomik ve finansal seri sınıfına uygulanabilir.
- Simülasyon tabanlı kritik değerler örneklem büyüklüğüne ve deterministik spesifikasyona bağlıdır; standart PP tabloları kullanılamaz.
- Küçük örneklemlerde (T < 80) düşük güç, özellikle gerçek kırılma küçükse veya örneklem uç noktalarına yakın meydana geliyorsa.
- Keskin, ani kırılmalara karşı iyi performans göstermez; bu durumda Zivot-Andrews veya Lee-Strazicich testleri daha uygundur.
- Aday frekans sayısı dikkatli seçilmezse Fourier yaklaşımı aşırı veya eksik uyum sağlayabilir.
- Test, yapısal kırılmaların yerini veya büyüklüğünü tanımlamaz; yorumlama için ek kırılma-tarihleme yöntemleri gereklidir.
SSS
Fourier PP testi standart Phillips-Perron testinden nasıl farklıdır?
Standart PP testi sabit veya doğrusal deterministik bir trend varsayar. Fourier PP testi, bunu düzgün, doğrusal olmayan trend değişikliklerini yaklaştıran sinüs ve kosinüs terimleriyle artırır, bu da onu kademeli yapısal kırılmalara karşı sağlam kılar. Kritik değerler farklıdır ve simülasyondan gelmelidir.
Fourier frekansı k'yi nasıl seçerim?
Optimal k frekansı, küçük bir ızgara (genellikle k = 1 ila 5) üzerinde arama yapılarak ve Fourier regresyonundan elde edilen kalıntı kareler toplamını minimize eden değer seçilerek belirlenir. Daha düşük frekanslar daha geniş, daha yavaş değişimleri yakalar.
Her zaman standart PP testine göre Fourier PP testini mi tercih etmeliyim?
Hayır. Fourier sinüs ve kosinüs terimleri birlikte anlamsızsa (bir F-testi ile test edilir), düzgün-kırılma bileşeni gereksizdir ve standart PP testi daha tutumludur. Fourier uzantısını yalnızca düzgün trend varyasyonunun esasen makul olduğu durumlarda kullanın.
Fourier PP testi ve standart PP testi çelişkili sonuçlar verirse ne yapmalıyım?
Her iki sonucu da rapor edin ve ekonomik bağlamı göz önünde bulundurun. Farklılık genellikle düzgün kırılmaların varlığını gösterir: standart PP, trend varyasyonunu birim kök bileşeninden ayıramadığı için sıfır hipotezini yanıltıcı bir şekilde reddeder veya reddedemez.
Fourier PP testi panel verileriyle kullanılabilir mi?
Evet, Fourier birim kök test yaklaşımının panel uzantıları mevcuttur (bkz. Panel Fourier PP), ancak bunlar farklı kritik değerler ve panele özgü uygulama gerektirir. Tek değişkenli Fourier PP, tek bir zaman serisine uygulanır.
Kaynaklar
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Düzgün Yapısal Kırılmalarla Fourier KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır