Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: ADF test, ADF unit root test, Dickey-Fuller test (augmented), Said-Dickey test
Genişletilmiş Dickey-Fuller testi, tek değişkenli bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini - yani serinin durağan olup olmadığını - belirlemek için standart prosedürdür. Kalıntıların seri korelasyonunu emen gecikmeli fark terimlerini içermesiyle orijinal Dickey-Fuller testini genişletir, bu da testi ekonomide ve finansta karşılaşılan çok çeşitli zaman serisi süreçleri için geçerli kılar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+17 tane daha
Ne zaman kullanılır
ARIMA, VECM veya eşbütünleşme modellerini uydurmadan önce zorunlu bir ön adım olarak ve regresyon zaman serisi değişkenlerini içerdiğinde, stokastik eğilimleri paylaşabilecekleri her zaman ADF testini kullanın. Orta ila uzun uzunlukta (tipik olarak T > 50) tek bir sürekli zaman serisi için uygundur. Otokorelasyonun makul olduğu durumlarda orijinal DF testine tercih edin. Tek test olarak kullanmayın: Phillips-Perron testi (parametrik olmayan bir düzeltme kullanan) ve KPSS testi (sıfırı durağanlığa çeviren) ile destekleyin. Seri yapısal bir kırılma içerdiğinde ADF'ye tek başına güvenmekten kaçının - kırılma yakınında güç çökebilir; bunun yerine Zivot-Andrews testini kullanın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gecikme artırma yoluyla kalıntılardaki seri korelasyonunu düzeltir, bu da onu bilinmeyen dereceli ARMA tipi süreçlere uygulanabilir hale getirir.
- Üç model spesifikasyonu (hiçbiri, sabit, sabit-artı-eğilim) tüm pratik olarak ilgili deterministik senaryoları kapsar.
- Kritik değerler ve p-değerleri tablolaştırılmıştır ve tüm büyük istatistiksel paketlerde (R, Stata, EViews, Python) yaygın olarak uygulanmaktadır.
- Düz ileri yorumlama: sıfırın reddedilmesi, serinin sonraki modellemede durağan olarak ele alınabileceği anlamına gelir.
- Çok uzun seriler için bile hesaplama açısından önemsizdir.
- Küçük örneklemlerde (T < 50) ve birim köke yakın durumlarda düşük güç, yanlış bir sıfırın reddedilmesinde sık sık başarısızlığa yol açar.
- Çok az gecikme seçildiğinde boyut bozulmaları ortaya çıkar, bu da durağanlığa yanlışlıkla sonuca varma olasılığını şişirir.
- Yapısal bir kırılma etrafındaki durağanlığı tespit edemez; gerçek bir kırılma gücü ciddi şekilde düşürür.
- Sonuçlar deterministik bileşenlerin seçimine duyarlıdır: olmadığında bir eğilim dahil etmek (veya olduğunda onu hariç tutmak) yanlış çıkarıma yol açar.
- Tek bir otoregresif birim kök varsayar; mevsimsel birim kökler veya kesirli entegrasyon için tasarlanmamıştır.
SSS
ADF testi sıfır hipotezini reddedemezse ne anlama gelir?
Reddedememek, serinin durağan olduğuna karar vermek için yeterli kanıt olmadığı anlamına gelir. Bu, birim kökün makul olduğunu düşündürür; modellemeden önce seriyi farklamalısınız (veya logaritmik farklarını almalısınız). Ancak, düşük güç, PP testi ile doğrulamalı ve seriyi görsel olarak incelemelisiniz.
ADF regresyonuna kaç gecikme dahil etmeliyim?
En yaygın otomatik kural, makul bir gecikme aralığı üzerinde AIC veya BIC'yi en aza indirmektir (örneğin, yıllık frekanslı veriler için 12'ye kadar veya çeyreklik veriler için int(12*(T/100)^0.25)). Her zaman ADF kalıntılarında önemli bir otokorelasyon kalmadığını kontrol edin.
ADF ve Phillips-Perron arasındaki fark nedir?
Her ikisi de aynı birim kök sıfır hipotezini test eder. ADF, otokorelasyonu parametrik olarak ele almak için regresyona gecikmeli farklar ekler; PP bunun yerine test istatistiğine parametrik olmayan bir Newey-West düzeltmesi kullanır. PP, büyük örneklemlerde daha güçlü olma eğilimindedir, ancak her ikisi de küçük örneklemlerde ciddi hareketli ortalama bileşenleriyle aşırı reddedebilir. Her ikisini de kullanmak güveni artırır.
ADF'yi panel veriler için kullanabilir miyim?
Standart ADF tek bir zaman serisi için tasarlanmıştır. Panel veriler için, kesitsel birimler arasındaki bilgileri havuzlayan ve önemli ölçüde daha iyi güce sahip olan Im-Pesaran-Shin (IPS), Levin-Lin-Chu (LLC) veya Fisher tipi testler gibi panel birim kök testlerini kullanın.
ADF seviyede reddeder ancak birinci farkta reddetmezse hangi entegrasyon derecesini varsaymalıyım?
ADF, birinci fark için birim kökü reddederse (yani, fark alınmış seri durağansa) ancak seviye için reddedemezse, seri bir dereceli entegre, I(1)'dir. Bir I(1) serisi, standart regresyon analizinden önce birinci fark almayı gerektirir veya diğer I(1) değişkenleriyle bir eşbütünleşme çerçevesine girebilir.
Kaynaklar
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır