CIPS Testi — Kesitsel Olarak Artırılmış IPS Birim Kök Testi
Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Pesaran CIPS Test, Cross-Sectionally Augmented IPS, Second-Generation Panel Unit-Root Test, CIPS Birim Kök Testi
Pesaran (2007) tarafından tanıtılan CIPS testi, kesitsel birimlerin gözlemlenmeyen ortak faktörleri paylaştığı ve kesitsel bağımlılığa neden olduğu paneller için tasarlanmış ikinci nesil bir panel birim kök testidir. Her bir ADF regresyonunu kesitsel ortalamalar ve bunların gecikmeleriyle artırarak, CIPS testi bu bağımlılığı hesaba katar ve orijinal IPS testi gibi birinci nesil testlerin yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir çıkarımlar üretir. Makroekonomik ve finansal panellerde, şokların ülkeler veya bölgeler arasında yayıldığı durumlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Dengeli veya tama yakın dengeli bir paneliniz varsa ve kesitsel bağımlılığı düşündüren (örneğin, ortak makroekonomik şoklara maruz kalan ülkeler, bölgeler veya firmalar panelleri) ön kanıt veya teori varsa CIPS testini kullanın. Test, hata kesitsel bağımlılığı için tek faktörlü bir yapı varsayar ve T, N'ye göre orta ila büyük olduğunda en iyi sonucu verir. Birinci nesil testlerin (örneğin, orijinal IPS testi) yerini almamalı, aksine tamamlamalıdır. Eğer birden fazla ortak faktörden şüpheleniliyorsa, PANIC yaklaşımı tercih edilebilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kesitsel artırma yoluyla kesitsel bağımlılığı açıkça hesaba katar, bağımlılık altında LLC veya IPS gibi birinci nesil testlerin ciddi boyut bozulmalarını düzeltir.
- Hesaplama açısından basittir: yalnızca N adet artırılmış ADF regresyonunun OLS tahmini ve ardından ortalama alma gerektirir, doğrudan faktör modellerini tahmin etmeye gerek yoktur.
- Sabit ve sabit olmayan ortak faktörler altında geçerlidir, bu da onu çok çeşitli veri üreten süreçlere karşı dayanıklı kılar.
- Pesaran (2007) tarafından sağlanan geniş (N, T) kombinasyonları tablosu, basit çıkarım yapmayı kolaylaştırır.
- Tek faktörlü kesitsel bağımlılık varsayımı, birden fazla ortak şok tarafından yönlendirilen panellerde ihlal edilebilir, bu da test doğruluğunu azaltır.
- Kritik değerler belirli (N, T) kombinasyonları için tablolaştırılmıştır; tablolarda olmayan panel boyutları için enterpolasyon gereklidir.
- Test, yalnızca az sayıda birimin sabit olduğu durumlarda (alternatif hipotez heterojendir) düşük güce sahiptir, ancak bu tüm IPS tipi testler için yaygındır.
- Dengeli veya tama yakın dengeli bir panel gerektirir; büyük oranda eksik gözlemler, kesitsel ortalamaların hesaplanmasını zorlaştırır.
SSS
IPS testi, yalnızca birim-özgü regresörler içeren regresyonlardan elde edilen bireysel ADF t-istatistiklerini ortalar, bu da onu kesitsel bağımlılık altında geçersiz kılar. CIPS testi, her bir bireysel ADF regresyonunu kesitsel ortalamalar ve bunların gecikmeleriyle artırarak ortak faktörlere vekil olur, bağımlılık altında boyut kontrolünü korurken IPS'nin basit ortalama alma yapısını sürdürür.
CIPS testini çalıştırmadan önce bir faktör modeli tahmin etmem gerekir mi?
Hayır. CIPS yaklaşımının temel pratik avantajı budur. Gözlemlenen panel serilerinin kesitsel ortalaması, gizli ortak faktörün bir vekili olarak görev yapar, bu nedenle ayrı bir faktör çıkarma adımı (ana bileşenler gibi) gerekmez. Yalnızca N adet artırılmış ADF regresyonunu OLS ile çalıştırmanız ve ardından elde edilen t-istatistiklerini ortalamanız gerekir.
CIPS testi ve birinci nesil bir test çelişkili sonuçlar verirse ne yapmalıyım?
Bir CD testi veya benzeri bir tanı testi kesitsel bağımlılığı doğruladığında, ikinci durumun bağımlılık altında aşırı boyutlu olduğu bilindiği için CIPS sonucuna birinci nesil testten daha fazla güvenmelisiniz. Kesitsel bağımlılık yoksa, her iki test de asimptotik olarak aynı sonucu vermelidir; herhangi bir tutarsızlık, gecikme seçimi ve deterministik özellikleri kontrol etmeyi gerektirebilecek sonlu örneklem artefaktı olabilir.
CIPS testi Stata (xtcips), R (purtest veya CADFtest paketlerinde cipstest) ve EViews panel birim kök rutinlerinde mevcuttur, bu da standart ekonometrik iş akışlarında uygulanmasını kolaylaştırır.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/cips-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Kesitsel Ortalama ile Zenginleştirilmiş Dickey-Fuller (CADF) TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- PANIC Testi: Ortak Faktör Ayrıştırmalı Panel Birim Kök AnaliziEkonometri↔ karşılaştır