Yapısal Kırılmalı Sabit Etkiler Modeli
Fixed Effects Model with Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: FE model with structural breaks, break-adjusted fixed effects, panel fixed effects with regime shifts, structural change fixed effects estimator
Yapısal kırılmalı sabit etkiler modeli, standart grup-içi (FE) panel tahmincisini, eğim katsayılarının bir veya daha fazla tespit edilen kırılma tarihinde değişmesine izin vererek genişletir. Her birimin gözlemlenemeyen zamanla değişmeyen heterojenliği, ortalamadan arındırma yoluyla hala giderilir, ancak her alt dönem için ayrı katsayı rejimleri tahmin edilir; bu, aksi takdirde tek rejimli bir FE tahminini yanlı hale getirecek politika değişimlerini, krizleri veya teknolojik geçişleri yakalar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Yapısal kırılmalı FE modelini, rejim kaymaları — finansal krizler, politika reformları, emtia fiyat şokları veya kurumsal değişiklikler — içerdiği bilinen veya şüphelenilen bir dönemi kapsayan panel verileriniz olduğunda ve aynı zamanda gözlemlenemeyen birim düzeyindeki heterojenliği kontrol etmeniz gerektiğinde kullanın. T'nin orta derecede büyük olduğu (birim başına en az 20 dönem) durumlarda uygundur, böylece kırılma noktaları hassasiyetle tahmin edilebilir ve her alt dönemde yeterli gözlem bulunur. T çok kısa olduğunda (rejim başına 10'dan az gözlem), kırılmalar tamamen sahte gürültü olduğunda veya birim sayısı N çok küçük olduğunda kullanmayın; bu durumlarda, sağlam standart hatalara sahip standart FE veya Bayesyen FE daha güvenilir olabilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tıpkı standart FE gibi zamanla değişmeyen eksik değişken yanlılığını ortadan kaldırırken, aynı zamanda gerçek parametre istikrarsızlığını da barındırır.
- Bir şokun veya politikanın ilgi duyulan ilişkiyi nasıl değiştirdiğini doğrudan nicelleştiren ayrı, rejime-spesifik eğim tahminleri sağlar.
- Kırılma tarihleri veriler tarafından belirlenir (örn. Bai-Perron), bu da ad-hoc dönemleştirme riskini azaltır.
- Panel-spesifik kırılma tespiti uygulandığında, birimler arasında heterojen kırılma zamanlamasını barındırır.
- Bazı açıklayıcı değişkenler gözlemlenmeyen etkiyle içsel olsa bile, ortak FE varsayımları altında tutarlı kalır.
- Kırılma tarihlerini hassas bir şekilde tespit etmek ve tahmin etmek için yeterince uzun bir zaman boyutu (büyük T) gerektirir; kısa paneller bunu güvenilmez hale getirir.
- Kırılma tarihlerini tahmin etmek bir ön-test sorununu ortaya çıkarır: kırılma konumundaki belirsizlik, eğim katsayıları için bildirilen standart hatalara tam olarak yansımaz.
- Çoklu kırılmalar, tahmin edilen parametre sayısını hızla artırır, bu da küçük panellerde aşırı uyum riskini yükseltir.
- Açıklayıcı değişkenlerin hata terimine göre içselliğini çözmez — enstrümantal değişkenler veya Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) hala gerekli olabilir.
- Birim-spesifik kırılma tespiti açıkça uygulanmadıkça, kırılmaların birimler arasında ortak olduğunu varsayar, ki bu hesaplama açısından zahmetlidir.
SSS
Bu, zaman kuklaları içeren standart bir sabit etkiler modelinden nasıl farklıdır?
Zaman kuklaları, belirli bir dönemde tüm birimler için kesişimi kaydırır, ancak eğimleri değiştirmez. Yapısal kırılmalı bir FE modeli, eğim katsayılarının rejimler arasında değişmesine açıkça izin verir; bu, ilişkinin kendisinin — sadece seviyesinin değil — değiştiğinden şüphelenildiğinde uygundur.
Yapısal kırılma sayısını nasıl seçerim?
Bai-Perron sıralı prosedürünü kullanın: önce en az bir kırılma için test ederek başlayın (sup-F testi), ardından ek kırılmalar için sıralı olarak test edin. BIC veya LWZ gibi bilgi kriterleri de kırılma sayısını daha tutumlu bir şekilde seçebilir. Her rejimin tahmin edilebilir kalması için her zaman minimum bir segment uzunluğu (genellikle T'nin %15'i) gereklidir.
Kırılmalar olduğunda ortalamadan arındırma hala sabit etkiyi doğru bir şekilde giderir mi?
Evet, yeter ki ortalamadan arındırma her tespit edilen rejim içinde ayrı ayrı yapılsın. Kırılmalar mevcutken tüm örneklem üzerinde ortalamadan arındırma, rejime-spesifik ortalamaları karıştırır ve grup-içi tahminciyi yanlı hale getirir, bu nedenle rejime-spesifik ortalamalar kullanılmalıdır.
Bu modeli dengesiz panellerle kullanabilir miyim?
Evet, ancak dengesiz paneller kırılma tarihi tespitini karmaşıklaştırır çünkü daha kısa geçmişe sahip birimler tüm rejimleri kapsamayabilir. Her birimin her rejimde yeterli gözleme sahip olduğundan emin olun ve gözlem sayıları önemli ölçüde değişiyorsa birim-spesifik kırılma testini düşünün.
Yapısal kırılmalı FE ve RE arasında seçim yapmak için Hausman testini kullanmalı mıyım?
Evet. Mantık standart panel ayarındakiyle aynıdır: eğer Hausman testi açıklayıcı değişkenler ile birim etkileri arasında korelasyon olmadığı sıfır hipotezini reddederse, FE (kırılma-artırılmış versiyonu dahil) tercih edilir. Daha rafine bir değerlendirme için Hausman testini her tespit edilen rejim içinde çalıştırın.
Kaynaklar
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Hausman TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Panel Veri AnaliziEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Rassal Etki ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır