Zamanla Değişen Parametreli Hausman Testi
Time-Varying Parameter Hausman Specification Test · Ayrıca şöyle bilinir: TVP Hausman test, time-varying Hausman specification test, Hausman test with time-varying parameters, TVP endogeneity test
Zamanla değişen parametre Hausman testi, Hausman'ın (1978) klasik belirteç testi için, katsayılarının zamanla evrilmesine izin verilen modellere uzanır. Parametre kararsızlığını veya dinamik ortamlarda sonluluğu tespit etmek için aralarındaki karşıtlığı kullanarak, verimli bir tahmin ediciyi (örneğin, sabit parametreleri varsayan OLS veya GLS) zamanla değişen parametre modelinden tutarlı bir tahmin ediciyle karşılaştırır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Makroekonomik, finansal veya politika zaman serilerini kapsayan birden fazla rejimi kapsayan regresyon katsayılarının zamanla kademeli olarak kaydığından şüphelendiğinizde TVP Hausman testini kullanın. Özellikle uzun bir zaman seriniz (T > 50 veya daha fazla) olduğunda ve hesaplama açısından yoğun bir TVP modelini benimsemeden önce resmi bir test istediğinizde uygundur. Kısa paneller, zamansal boyutu olmayan kesitsel veriler veya ayrık yapısal kırılmaların (düzgün sürüklenme yerine) makul alternatif olduğu durumlar için daha az uygundur - bu durumda bir Chow testi veya Bai-Perron kırılma noktası testi tercih edilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Araştırmacının kırılma tarihlerini önceden belirlemesini gerektirmeden parametre kararsızlığı için resmi bir ki-kare testi sağlar.
- Klasik Hausman testini özel bir durum olarak iç içe geçirerek, yerleşik belirteç testi teorisine aşina ve sağlam bir şekilde dayanmasını sağlar.
- İlgili alternatiflere bağlı olarak geniş bir TVP formülasyonları (rastgele yürüyüş, AR(1) sürüklenmesi, durum-uzay) yelpazesine uygulanabilir.
- Tüm eğim katsayıları boyunca eşzamanlı olarak eklem kararlılığını özetleyen tek bir skaler istatistik verir.
- TVP modelinin (örneğin, Kalman filtresi) tutarlı tahminini gerektirir, bu da hesaplama karmaşıklığını ve önceliklere veya varyans varsayımlarına duyarlılığı artırır.
- Kısa örneklemlerde güç düşük olabilir; T küçük olduğunda veya parametreler seyrek değiştiğinde ki-kare yaklaşımı zayıf olabilir.
- Hangi katsayının kararsız olduğunu veya kararsızlığın ne zaman başladığını belirlemez - bir reddetme daha fazla araştırma tetikler.
- Test, parametre kararsızlığını diğer yanlış belirtmelerle (atlanmış değişkenler, sonluluk) karıştırır, bu nedenle anlamlı bir sonuç yalnızca sürüklenen parametrelerin teşhisi değildir.
SSS
Bu, standart Hausman testinden nasıl farklıdır?
Standart Hausman testi, sonluluk veya rastgele etkilerin yanlış belirtilmesini statik veya sabit-T ortamında tespit etmek için tam verimli bir tahmin ediciyi, sağlam ama tutarlı bir alternatifle karşılaştırır. TVP varyantı, tutarlı tahmin ediciyi zamanla değişen parametre modeliyle değiştirerek, odak noktasını kesitsel sonluluktan zamansal parametre kararsızlığına kaydırır.
Testin TVP tarafı için hangi tahmin edici kullanılır?
Tipik olarak, katsayıların rastgele bir yürüyüşü izlediği Kalman filtresi tabanlı bir durum-uzay tahmin edicisi. Sonuçta elde edilen filtrelenmiş veya düzeltilmiş katsayı tahminleri, Hausman karşıtlığının 'tutarlı' tarafını oluşturur.
Sıfır hipotezini reddettikten sonra ne yapmalıyım?
Reddetme, sabit parametrelerin yetersiz bir varsayım olduğunu ima eder. Sürüklenmenin doğasını anlamak için yuvarlanan veya Kalman düzeltilmiş katsayıların zaman çizelgelerini inceleyin ve tam bir TVP modeli tahmin etmeyi düşünün veya ayrık kırılma tarihlerini bulmak için Bai-Perron testlerini çalıştırın.
Bu test panel verilerine uygulanabilir mi?
Evet, TVP modellerinin hem birimler hem de zaman boyunca eğim heterojenliğine izin verdiği panel varyantları mevcuttur. Ancak, asimptotik teori hem N hem de T'nin yeterince büyük olmasını gerektirir ve uygulama, saf zaman serisi durumuna göre önemli ölçüde daha karmaşıktır.
Güvenilir sonuçlar için kaç gözleme ihtiyacım var?
Kaba bir kılavuz olarak, ki-kare yaklaşımının güvenilir olması için en az 50 T önerilir. Daha kısa serilerle, boyut kontrolü için bootstrap veya simülasyon tabanlı kritik değerler önerilir.
Kaynaklar
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Hausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Durum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)Ekonometri↔ karşılaştır