Mundlak-Chamberlain İlişkili Rassal Etkiler
Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects · Ayrıca şöyle bilinir: Correlated Random Effects, CRE Estimator, Mundlak Device, Korelasyonlu Rassal Etkiler
Mundlak (1978) tarafından tanıtılan ve Chamberlain (1982) tarafından genişletilen Mundlak-Chamberlain ilişkili rassal etkiler (CRE) tahmin edicisi, gözlemlenmeyen bireysel heterojenlik ile gözlemlenen açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyonu açıkça modelleyerek sabit etkiler ve rassal etkiler yaklaşımlarını uzlaştıran bir panel veri tekniğidir. Rassal etkiler çerçevesinde grup içi ortalamaları zamanla değişen kovaryantları ek açıklayıcı değişkenler olarak dahil ederek, CRE, zamanla değişmeyen değişkenlerin tanımlanmasına izin verirken, sayısal olarak iç (sabit etkiler) tahmin edicisine eşdeğer tahminler verir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Uzunlamasına veya panel veriye sahip olduğunuzda ve gözlemlenmeyen bireysel heterojenliğin en azından bazı açıklayıcı değişkenlerle ilişkili olduğundan şüphelendiğinizde, ancak aynı zamanda sabit etkiler tarafından ortadan kaldırılacak zamanla değişmeyen değişkenlerin (örn. cinsiyet, ülke, sektör) etkisini tahmin etmeniz gerektiğinde Mundlak-Chamberlain tahmin edicisini kullanın. Yöntem, bireysel etkinin grup ortalamalarına doğrusal projeksiyonu altında geçerlidir. Özellikle panel kısa olduğunda (küçük T, büyük N), zamanla değişmeyen açıklayıcı değişkenlerle gerçek sabit etkiler için yazılım mevcut olmadığında veya tahmin içine yerleştirilmiş resmi bir içselleştirme testi istediğinizde değerlidir. Modifikasyon olmaksızın doğrusal olmayan modeller için uygun değildir ve doğrusal CRE projeksiyonunun doğru bir şekilde belirtildiğini varsayar.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Sabit etkilerin tahmin edemediği zamanla değişmeyen açıklayıcı değişkenler üzerindeki katsayıları tanımlar
- Grup ortalamalarının ortak anlamlılığı aracılığıyla yerleşik bir Hausman tipi içselleştirme testi sağlar
- Standart varsayımlar altında zamanla değişen açıklayıcı değişkenler için iç tahmin ediciye sayısal olarak eşdeğerdir
- Özel panel rutinlerine ihtiyaç duymadan herhangi bir GLS'ye yetenekli yazılımda uygulaması kolaydır
- Bireysel etkinin grup ortalamalarına doğrusal projeksiyonunun doğru bir şekilde belirtilmesini gerektirir
- Zamanla değişen gözlemlenmeyen heterojenliği veya etkileşimli sabit etkileri ele almaz
- Doğrusal olmayan modellere (logit, probit, sayım) uzantı ek varsayımlar gerektirir ve her zaman çözülebilir değildir
- Grup ortalamaları orijinal açıklayıcı değişkenlerle yüksek derecede koliner olduğunda sabit etkilere göre verimlilik kazançları mütevazıdır
SSS
Mundlak tahmin edicisi sabit etkilerle tam olarak aynı mıdır?
Zamanla değişen açıklayıcı değişkenler için, dengeli paneller altında CRE eğim tahminleri, iç (sabit etkiler) tahminlerle sayısal olarak özdeştir. CRE'nin avantajı, ek olarak zamanla değişmeyen açıklayıcı değişkenler üzerindeki katsayıları tanımlaması ve rassal etkiler varsayımının resmi bir testini sağlamasıdır ki standart iç tahmin edici bu ikisini de yapamaz.
CRE yaklaşımı, bir tahmin edici seçmeden önce basitçe bir Hausman testi çalıştırmaktan nasıl farklıdır?
Hausman testi model seçimini yönlendirir ancak zamanla değişmeyen etkileri tahmin etmez. Mundlak aygıtı testi tahminin kendisine entegre eder: gama katsayıları eş zamanlı olarak içselleştirme için kontrol eder ve test istatistiği olarak hizmet eder, ayrı bir tahmin edici yerine tek bir tutarlı model verir.
Mundlak-Chamberlain yaklaşımı probit veya logit panel modellerine uygulanabilir mi?
Chamberlain (1984), gizli bireysel etkiyi kovaryant ortalamalarına yansıtarak ve kalan hatayı dışarı entegre ederek CRE fikrini ikili sonuç modellerine genişletti. Wooldridge (2010), probit için pratik bir uygulama sunar; ancak, yaklaşım bireysel etki üzerinde dağılımsal varsayımlar gerektirir ve doğrusal duruma göre daha zordur.
Kaynaklar
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/mundlak-chamberlain
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Hausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır