İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Kuantil Regresyonu
Regression model

Kuantil Regresyonu

Quantile Regression · Ayrıca şöyle bilinir: conditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon

Kuantil regresyon modelleri, En Küçük Kareler (OLS) yönteminin hedeflediği koşullu ortalama yerine, sonuç değişkeninin koşullu kuantillerini – medyan, 25. veya 75. yüzdelik dilim vb. – modeller. Koenker ve Bassett tarafından 1978'de tanıtılan bu yöntem, öngörücülerin dağılımın tamamı üzerindeki, kuyrukları da dahil olmak üzere etkilerini ortaya koyar.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Kuantil Regresyonu
Lasso RegresyonuEn Küçük Kareler (EK) Re…Panel Veri Sabit Etkiler…Poisson ve Negatif Binom…Ridge Regression (Sırt R…İki Aşamalı En Küçük Kar…ARFIMA: Kesirli İntegral…Bayes Nicel RegresyonuBayesian Quantile-on-Qua…Bayesçi Sağlam Regresyon

+51 tane daha

Ne zaman kullanılır

Sonuç değişkeninin sürekli (veya sayım) olduğu ve ortalamanın ötesindeki etkilerle – örneğin dağılımın kuyrukları veya sonuç değişkeninin düşük, orta ve yüksek değerleri arasında farklılık gösteren heterojen etkilerle – ilgilendiğiniz durumlarda kuantil regresyonunu kullanın. Doğrusal bir kuantil fonksiyonu varsayar ve heterojen etkilerin ilgi konusu olduğu durumlarda OLS'ye tercih edilir. Makul bir örneklem gereklidir (en az yaklaşık 50 gözlem) ve standart hatalar bootstrap ile hesaplanmalıdır.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Sadece koşullu ortalama ile sınırlı kalmayıp, dağılımın tamamı üzerindeki etkileri tahmin ederek kuyruk davranışlarını ve heterojen etkileri ortaya çıkarır.
  • Normal dağılımlı hatalar gerektirmez ve sonuç değişkenindeki aykırı değerlere karşı dayanıklıdır.
  • Araştırma sorusu heterojen tedavi veya öngörücü etkileriyle ilgili olduğunda doğrudan OLS'ye tercih edilir.
Sınırlılıklar
  • Doğrusal bir koşullu kuantil fonksiyonu varsayar.
  • Standart hatalar, kapalı form OLS çıkarımından daha karmaşık olan bootstrap ile elde edilmelidir.
  • Aşırı kuantilleri (örneğin 5. veya 95. yüzdelik dilim) güvenilir bir şekilde tahmin etmek için çok küçük örneklemlerle çalışmak.

SSS

OLS, sonuç değişkeninin koşullu ortalamasını tahmin ederken, kuantil regresyonu medyan veya 25. ve 75. yüzdelik dilimler gibi koşullu kuantilleri tahmin eder. Bu, bir öngörücünün dağılımın farklı noktalarında farklı etkilere sahip olmasına izin verir, tek bir ortalama etki yerine.

Neden bootstrap standart hataları önerilir?

Kontrol kaybı tahmin edicisi, OLS gibi basit bir kapalı form varyansına sahip değildir, bu nedenle standart hataları ve güven aralıkları genellikle bootstrap yeniden örneklemesi ile tahmin edilir, bu da güçlü dağılımsal varsayımlar olmadan güvenilir çıkarım sağlar.

Kontrol (pinball) kaybı nedir?

Bu, mutlak artıkların asimetrik ağırlıklı bir toplamıdır: pozitif ve negatif artıklar sırasıyla τ ve 1−τ ile ağırlıklandırılır. Bunu minimize etmek, tıpkı karesi alınmış artıkların minimize edilmesinin koşullu ortalamayı vermesi gibi, τ-ıncı koşullu kuantili verir.

Ne zaman OLS yerine kuantil regresyonunu tercih etmeliyim?

Dağılımın kuyruklarındaki etkilere önem verdiğinizde veya bir öngörücünün etkisinin düşük, orta ve yüksek sonuç değerleri arasında heterojen olduğunu düşündüğünüzde seçin. Yalnızca ortalama etki önemliyse, OLS daha basittir ve yeterlidir.

StatWise'da kuantil regresyonunu kendi verileriniz üzerinde doğrudan çalıştırın - veri setinizi yükleyin, sonuç değişkenini ve öngörücüleri seçin, ilgi duyduğunuz kuantilleri (örneğin 0.25, 0.50, 0.75) seçin ve tek bir yerde bootstrap güven aralıklarıyla birlikte kuantil başına katsayıları alın.

Kaynaklar

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/quantile-regression

İlişkili yöntemler

Lasso RegresyonuEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler ModeliPoisson ve Negatif Binom RegresyonuRidge Regression (Sırt Regresyonu)

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Lasso RegresyonuMakine öğrenmesi↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
  • Poisson ve Negatif Binom RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Ridge Regression (Sırt Regresyonu)Makine öğrenmesi↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuARFIMA: Kesirli İntegralli ARMA ModeliBayes Nicel RegresyonuBayesian Quantile-on-Quantile RegressionBayesçi Sağlam RegresyonBeta RegresyonuBlok Örneklemesi (Hareketli Blok ve Durağan)Kırılma Noktası AnaliziKoşullu Risk (Beklenen Kayıp)Zaman Serileri Tahmini için Uyumlu TahminElastic Net RegresyonuFourier Kantil-Kantil RegresyonuKonum, Ölçek ve Şekil için Genelleştirilmiş Katkı Modelleri (GAMLSS)GARCH Modeli (Volatilite Tahmini)Heckman Örnek Seçim Modeli (Heckit / Tobit Tip II)Heterojen Tedavi Etkisi Bulanık Regresyon Kesme TasarımıHeterojen Tedavi Etkisi Regresyon Kesme Tasarımı (HTE-RDD)Olasılıksal-Dayanıklı (HC) Standart HatalarHuber RegresyonuEtki Tanılamaları (Cook Mesafesi, DFFITS, Kaldıraç)Çekirdek Yoğunluk Tahmini ve Dağılım Testi (KDE)En Az Medyan Kareler (LMS) RegresyonuEn Az Kırpılmış Kareler (EAK) RegresyonuM-kestekleri (Sağlam Doğrusal Regresyon)Medyan Mutlak Sapma (MAD) TahminiDoğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) ModeliDoğrusal Olmayan ARDL (NARDL) ModeliEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuSıralı Lojistik RegresyonPoisson ve Negatif Binom RegresyonuProbit Regresyon ModeliKuantil-Üzeri-Kuantil (QQ) RegresyonuRANSAC RegresyonuSağlam ARCH ModeliSağlam ARIMA ModeliSağlam Korelasyon (Spearman, Kendall ve Biweight)Sağlam GARCH ModeliSağlam Doğrusal RegresyonSağlam Lojistik RegresyonSağlam Çoklu Doğrusal RegresyonSağlam Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Sağlam NARDL) ModeliSağlam OLS (Sağlam Standart Hatalarla OLS)Sağlam Kantil RegresyonuSağlam Nicem-Üzeri-Nicem (RQQR) RegresyonuSağlam RegresyonSağlam Basit Doğrusal RegresyonSağlam Ağırlıklı En Küçük Kareler (Robust WLS)S-tahminiyle Sağlam Doğrusal RegresyonSn ve Qn Sağlam Ölçek TahminleyicileriMekansal Regresyon (Mekansal Gecikme ve Mekansal Hata Modelleri)Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliRastlantısal Sınır Analizi (SFA)Yapısal Kırılmalı Kantil-üstü-Kantil RegresyonuKuyruk Riski Ölçütleri (Beklenen Açık, Spektral, Beklenti)Theil-Sen TahmincisiEşik RegresyonuZamanla Değişen Parametre Nicem-nicem (TVP-QQ) RegresyonuTobit Sansürlü Regresyon Modeli

Benzer yöntemler

Kuantil Regresyonu (Parametrik Olmayan Varyantlar)Sağlam Kantil RegresyonuKuantil-Üzeri-Kuantil (QQ) RegresyonuBayes Nicel RegresyonuMoment Yöntemi Kuantil RegresyonuSağlam Nicem-Üzeri-Nicem (RQQR) RegresyonuPanel Quantile-on-Quantile RegressionBayesian Quantile-on-Quantile Regression

İlgili referans kavramlar

Cross-Sectional Models • Spatial Models • Treatment Effect Models • Quantile RegressionsEkonometrik ve İstatistiksel Yöntemler: Özel KonularBasit Doğrusal RegresyonKaresel Diskriminant AnaliziNonparametrik İstatistikBootstrap Yöntemleri

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/quantile-regression · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Koenker & Bassett
Year
1978
Type
Conditional quantile regression
Estimator
Minimisation of asymmetrically weighted absolute residuals (check loss)
Outcome
continuous / count
MinSample
50
İlişkili yöntemler
Lasso RegresyonuEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler ModeliPoisson ve Negatif Binom RegresyonuRidge Regression (Sırt Regresyonu)
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil