Yapısal Kırılmalı ARDL Sınır Testi
Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test · Ayrıca şöyle bilinir: SB-ARDL bounds test, ARDL bounds test with structural break, Fourier ARDL bounds test, break-augmented bounds testing
Yapısal kırılmalı ARDL sınır testi, Pesaran, Shin ve Smith (2001) sınır test çerçevesini, zaman serisi değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkide bir veya daha fazla yapısal kırılmayı hesaba katacak şekilde genişletir. ARDL hata düzeltme denklemine kırılma kuklaları veya düzgün Fourier terimleri ekleyerek, verilerin politika değişiklikleri, krizler veya rejim değişikliklerinden kaynaklanan kesit veya eğim kaymalarına uğramış olması durumunda bile araştırmacıların eşbütünleşme (eş-bütünleşme) testi yapmalarına olanak tanır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Zaman serisi değişkenlerinin I(0) veya I(1) (veya bir karışımı) arasındaki uzun dönemli ilişkinin, örneklemde bir veya daha fazla bilinen veya bilinmeyen noktada değiştiğinden şüpheleniyorsanız veya tespit ettiyseniz — örneğin, bir finansal krizden, bir politika reformundan veya bir emtia fiyat şokundan sonra — yapısal kırılmalı ARDL sınır testini kullanın. Hata terimi tanıları veya görsel inceleme parametre kararsızlığına işaret ediyorsa, düz ARDL sınır testine tercih edilir. Değişkenler I(2) olduğunda, kırılmalar örneklem büyüklüğüne göre çok sık olduğunda (her rejimde çok az gözlem bırakarak) veya gerçek kırılma tarihi tamamen bilinmiyorsa ve örneklem kısa ise (40–50 gözlemden az), bu durumlarda güç keskin bir şekilde azaldığı için uygun değildir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- ARDL'nin temel avantajını korurken yapısal kırılmaları hesaba katar: tüm değişkenlerin aynı entegrasyon derecesine sahip olma gerekliliğini ortadan kaldırır.
- Çok değişkenli eşbütünleşme testlerine (örneğin Johansen) kıyasla nispeten küçük bir örneklemle uygulanabilir.
- Hem bilinen (dışsal) kırılma tarihlerini hem de içsel olarak tespit edilen kırılmaları tek bir regresyon çerçevesinde yakalar.
- Fourier tabanlı varyantlar, kesin kırılma tarihlerini belirtmeden birden fazla düzgün, kademeli kırılmayı yaklaştırabilir.
- Hata düzeltme modeli, kısa dönemli dinamikleri ve kırılma düzeltilmiş uzun dönemli dengeyi tek adımda doğrudan sunar.
- Örneklem küçük olduğunda veya kırılmalar örneklemin başında veya sonunda meydana geldiğinde, bir rejimde az gözlem bırakarak, güç keskin bir şekilde azalır.
- Kırılmalar içsel olarak tespit edildiğinde, PSS (2001) F-testi kritik değerleri bozulmuş olabilir; bootstrap kritik değerleri daha güvenilirdir ancak karmaşıklık katar.
- Yöntem I(2) değişkenleri ile başa çıkmaz; kırılmaya dayanıklı birim kök testleri (örneğin, Zivot-Andrews, Lee-Strazicich) ile önceden birim kök analizi gereklidir.
- Yanlış kırılma tarihini seçmek veya bir kırılmayı atlamak, uzun dönemli katsayıları yanlı hale getirebilir ve test sonucunu geçersiz kılabilir.
SSS
İçsel olarak kırılmayı tespit ettiğimde PSS (2001) kritik değerlerini kullanabilir miyim?
Güvenilir bir şekilde değil. İçsel kırılma tespiti, F-istatistiğinin asimptotik dağılımını bozan bir ön test problemi yaratır. Örneklem büyüklüğünüze ve kırılma oranınıza göre uyarlanmış bootstrap kritik değerleri daha güvenlidir ve yayınlanmış çalışmalarda giderek daha standart hale gelmektedir.
Kaç kırılma dahil edebilirim?
Çoğu uygulamada bir veya iki kırılma bulunur. Her ek kırılma ile serbestlik derecesi ve güç kaybedersiniz. Pratik rehberlik, her rejimde en az 20–25 gözlem olmasıdır; daha azı olduğunda, çıkarım güvenilmezdir.
Kesin kırılma tarihini bilmiyorsam ne olur?
Zenginleştirilmiş ARDL'yi çalıştırmadan önce aday kırılma tarihlerini belirlemek için bir Bai-Perron çoklu kırılma testi veya Zivot-Andrews birim kök testi kullanın. Alternatif olarak, kuklaları, kesin tarihler belirtmeden bilinmeyen düzgün kırılmaları yaklaştıran Fourier sinüs ve kosinüs terimleriyle değiştirin.
Bu, Fourier ARDL sınır testi ile aynı mı?
İlgili ama aynı değil. Fourier ARDL sınır testi (Enders & Jones 2016), kademeli veya çoklu düzgün kırılmaları yakalamak için düşük frekanslı trigonometrik terimler kullanan özel bir varyanttır. Genel yapısal kırılmalı ARDL kategorisi ayrıca ani rejim değişiklikleri için keskin kırılma kuklalarını da içerir.
Sınır testinden önce hala birim kök testi yapmam gerekiyor mu?
Evet. Hiçbir değişkenin I(2) olmadığından emin olmalısınız. Standart ADF veya PP testleri yapısal kırılmalar varlığında düşük güce sahip olduğundan ve yanlışlıkla I(2) davranışı gösterebileceğinden, Zivot-Andrews veya Lee-Strazicich gibi kırılmaya dayanıklı birim kök testlerini kullanın.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier ARDL Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Vektör Hata Düzeltme Modeli (SB-VECM)Ekonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır