Fourier Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
Fourier Engle-Granger Cointegration Test · Ayrıca şöyle bilinir: Fourier EG cointegration, Enders-Jones cointegration test, smooth structural break cointegration, FEGC test
Fourier Engle-Granger eşbütünleşme testi, klasik iki aşamalı Engle-Granger prosedürünü, eşbütünleşme regresyonuna düşük frekanslı trigonometrik (Fourier) terimler ekleyerek genişletir. Bu, tarihlerini belirtmeden, deterministik bileşenlerde bilinmeyen sayıda düzgün yapısal kırılmayı hesaba katarak, uzun dönemli ilişkiler zamanla kademeli olarak değiştiğinde daha güçlü bir test üretir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Her biri birim kök derecesi bir, I(1) olan iki veya daha fazla zaman seriniz olduğunda ve örneklem boyunca kademeli olarak değişmiş olabilecek bir uzun dönemli denge ilişkisinden şüphelendiğinizde — örneğin yapısal reformlar, rejim değişiklikleri veya yavaş küreselleşme etkileri nedeniyle — Fourier Engle-Granger testini kullanın. Özellikle kırılma tarihlerini belirleyemediğinizde veya kırılma sayısı bilinmediğinde değerlidir. Tanısal grafikler veya Bai-Perron testleri parametre istikrarsızlığına işaret ettiğinde standart Engle-Granger testine tercih edin, ancak seriler I(0) veya I(2) olduğunda, örneklem çok kısa olduğunda (kabaca 80 gözlemin altında) veya ilişki Fourier sinüs-kosinüs terimlerinin iyi temsil edemeyeceği şekilde doğası gereği doğrusal olmadığında kaçının — bu durumda, eşik veya düzgün geçişli eşbütünleşme modelleri daha uygun olabilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kırılma tarihi belirtimi gerektirmeden bilinmeyen sayıda düzgün yapısal kırılmayı hesaba katar.
- Uzun dönemli ilişki zamanla kademeli olarak sürüklendiğinde standart Engle-Granger'dan daha güçlüdür.
- İdameci (Parsimonious): tek bir Fourier frekans çifti (iki ek regresör) genellikle önemli parametre değişimini yakalamak için yeterlidir.
- Aynı Fourier ile zenginleştirilmiş birinci aşamayı uygulayarak daha fazla değişken içeren sistemlere doğal olarak genişler.
- Kırılma yerlerini doğru bir şekilde belirlemeye bağlı olan adım-kukla (step-dummy) yapısal kırılma yöntemlerinin tanıttığı ön-test yanlılığını (pre-testing bias) önler.
- Fourier terimlerini güvenilir bir şekilde tahmin etmek ve yeterli test gücüne ulaşmak için daha uzun zaman serileri (en az 80–100 gözlem) gerektirir.
- Fourier terimleri yalnızca düzgün, düşük frekanslı kırılmaları yaklaştırabilir; ani, keskin yapısal kırılmalar Gregory-Gregory-Hansen veya Hatemi-J gibi kukla tabanlı yöntemler gerektirebilir.
- Standart olmayan kritik değerler kullanılmalıdır; kalıntılara standart ADF kritik değerlerini uygulamak yanlış çıkarıma yol açar.
- İki değişkenli (bivariate) çerçeve, birden fazla eşbütünleşme vektörüne sahip eşbütünleşme ilişkilerini doğrudan ele alamaz — bu durumda Johansen tabanlı Fourier uzantıları kullanılmalıdır.
SSS
Fourier Engle-Granger testi standart Engle-Granger testinden nasıl farklıdır?
Standart Engle-Granger testi, yalnızca bir sabit ve trend ile bir I(1) değişkenini diğerine regresyona tabi tutar, ardından durağanlık için kalıntıları test eder. Fourier versiyonu, o regresyona optimal frekansta sinüs ve kosinüs terimleri ekleyerek kesme ve eğimin düzgün bir şekilde değişmesine izin verir. Yapısal kırılmalar varsa, standart test düşük güce sahiptir ve Fourier testinin bulduğu gerçek eşbütünleşmeyi tespit edemeyebilir.
Optimal Fourier frekansını nasıl seçerim?
Her aday tam sayı frekansı k (yaygın olarak k = 1, 2, 3) için Fourier ile zenginleştirilmiş eşbütünleşme regresyonunu tahmin edin ve kalıntıların kareler toplamını minimize eden k'yı seçin. Bu veriye dayalı seçim keyfi seçimlerden kaçınır, ancak nihai kritik değerlerin sabit bilinen bir frekans için değil, frekans seçimi prosedürü için tablolaştırılmış değerler olduğu anlamına gelir.
Bu test ikiden fazla değişkene uygulanabilir mi?
Evet, iki değişkenli anlamda: Fourier eşbütünleşme regresyonuna ek I(1) regresörleri ekleyin. Ancak, birden fazla eşbütünleşme vektörü olabilecek durumlarda, iki aşamalı yaklaşım yalnızca tek bir eşbütünleşme ilişkisi belirlediği için Fourier zenginleştirmeli bir Johansen tipi çerçeve tercih edilir.
Fourier EG testi ile eşbütünleşme bulduktan sonra ne yapmalıyım?
Eşbütünleşme regresyonundan elde edilen gecikmeli kalıntının hata düzeltme terimi olarak girdiği Fourier ile zenginleştirilmiş bir hata düzeltme modeli (ECM) tahmin edin. Bu, değişkenlerin kısa vadede dengeye doğru nasıl ayarlandığını yakalar ve uzun dönemli eşbütünleşmeyi kısa dönemli dinamiklerden ayırır.
Fourier terimleri birlikte anlamsızsa ne olur?
Fourier sinüs ve kosinüs terimleri üzerindeki bir F-testi, ortak anlamsızlıklarını reddetmezse, veri düzgün yapısal değişim kanıtı sağlamaz; bu durumda, kırılmaların yokluğunda daha güçlü olan standart Engle-Granger testine dönebilirsiniz.
Kaynaklar
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier ARDL Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier Vektör Hata Düzeltme Modeli (Fourier VECM)Ekonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır