Fisher Panel Birim Kök Testi
Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Maddala-Wu Test, Fisher-type Panel Unit-Root Test, MW Panel Unit-Root Test, Fisher Panel Birim Kök Testi
1999'da tanıtılan Fisher tipi (Maddala-Wu) panel birim kök testi, bireysel düzeydeki ADF birim kök p-değerlerini Fisher'ın ki-kare meta-analitik çerçevesini kullanarak birleştirerek tek bir panel düzeyinde test istatistiği üretir. Levin-Lin-Chu yaklaşımının aksine, kesitler arasında ortak bir otoregresif parametre zorlamaz, bu da onu makroekonomi, finans ve bölgesel ekonomideki heterojen paneller için doğal bir seçim haline getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Birim otoregresif parametresinin birimler arasında farklı olmasının beklendiği (heterojen paneller) dengesiz veya dengeli panellerle çalışırken Fisher panel birim kök testini kullanın. Tek bir ortak kök zorlamanın makul olmadığı makroekonomik ülke panelleri, firma düzeyindeki finansal veriler ve bölgesel veri kümeleri için uygundur. Temel varsayımlar kesitsel bağımsızlığı (veya zayıf bağımlılığı) içerir; eğer güçlü kesitsel korelasyon mevcutsa, CIPS gibi ikinci nesil testler tercih edilir. Birim başına minimum zaman serisi uzunluğu, güvenilir ADF çıkarımı için yeterli olmalıdır, tipik olarak T >= 20.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Levin-Lin-Chu'nun aksine, kesitler arasında heterojen otoregresif parametrelere izin verir.
- Bireysel p-değerleri birim birim hesaplandığı için dengesiz panellerle çalışır.
- Parametrik olmayan birleştirme adımı, farklı bireysel test spesifikasyonlarına karşı dayanıklıdır.
- Asimptotik ki-kare dağılımı simülasyon olmadan hesaplanması kolaydır.
- Genellikle pratikte ihlal edilen kesitsel bağımsızlık varsayımını korur.
- Reddetme en az bir durağan birimi tanımlar ancak kaç tane veya hangileri olduğunu ortaya koymaz.
- N küçük olduğunda veya yalnızca azınlık birimler durağan olduğunda güç düşük olabilir.
- Asimptotik T yaklaşımlarına dayanır; küçük T panelleri güvenilmez p-değerleri verebilir.
SSS
Fisher testi Im-Pesaran-Shin (IPS) testinden nasıl farklıdır?
Her ikisi de heterojen otoregresif katsayılara izin verir, ancak IPS bireysel ADF t-istatistiklerini standartlaştırır ve ortalamalarını alır, bu da tablolaştırılmış kritik değerlere dayanır. Fisher testi, p-değerlerini ki-kare formülü aracılığıyla birleştirir, bu da bireysel test dağılımları standart dışı olduğunda veya birimler arasında farklı birim kök testleri (ADF veya PP) karıştırıldığında bile uygulanabilir olmasını sağlar.
Fisher testi dengesiz panelleri işleyebilir mi?
Evet. Birleştirme adımı her birimin regresyonundan yalnızca p-değerini kullandığı için, farklı zaman serisi uzunluklarına sahip birimler eşit katkıda bulunur. Her birimin ADF'si kendi mevcut gözlemleri üzerinde tahmin edilir ve elde edilen p-değeri, Ti diğer birimlerle eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın Fisher toplamına girer.
Kesitsel bağımlılık tespit edilirse ne yapmalıyım?
Eğer bir CD testi (örneğin, Pesaran 2004) anlamlı kesitsel bağımlılık sinyali verirse, Fisher testinin boyutu bozulabilir. Bu durumda, ortak faktörleri açıkça hesaba katan CIPS testi (Pesaran 2007) gibi ikinci nesil panel birim kök testleri daha uygun alternatiflerdir.
Kaynaklar
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır