Doğrusal Olmayan ADF Birim Kök Testi (KSS Testi)
Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: KSS test, nonlinear unit root test, ESTAR unit root test, Kapetanios-Shin-Snell test
En belirgin şekilde Kapetanios, Shin ve Snell (2003) tarafından işlevselleştirilen Doğrusal Olmayan ADF birim kök testi, Üstel Düzgün Geçiş Otokorelatif (ESTAR) süreci aracılığıyla meydana gelen ortalama geri dönme eğilimini tespit etmek için klasik Genişletilmiş Dickey-Fuller testini genişletir. Birim kök sıfır hipotezini, standart doğrusal ADF testinin kaçırdığı ayarlama dinamiklerini yakalayan doğrusal olmayan durağan bir alternatif hipoteze karşı test eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Teori veya önceki ampirik kanıtlar, serinin durağan olabileceğini ancak doğrusal olmayan ortalama geri dönme yoluyla durağan olabileceğini gösterdiğinde (satın alma gücü paritesi, faiz oranı paritesi ve emtia fiyatı serileri için yaygındır) Doğrusal Olmayan ADF testini kullanın. Geçiş dinamiklerinin belirlenebileceği orta derecede uzun zaman serileri (T >= 100 gözlem) için en uygundur. Standart ADF testinin rutin bir ikamesi olarak kullanmayın; ayarlama hızının dengeye olan uzaklığa göre değiştiğine inanmak için konuya özgü nedeniniz olduğunda uygulayın. Örneklem kısa olduğunda, seri düzgün geçişler yerine yapısal kırılmalar sergilediğinde veya doğrusal olmayan alternatifin düzgün bir geçiş süreci yerine bir eşik (SETAR) olduğu durumlarda bundan kaçının — bu durumlarda, bir eşik birim kök testi veya bir yapısal kırılma birim kök testi daha uygundur.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Doğrusal ADF testinin tanımlayamadığı doğrusal olmayan ayarlama dinamikleri tarafından maskelenen ortalama geri dönme eğilimini tespit eder.
- Açık bir teorik modele (ESTAR süreci) dayalı, çözülebilir bir Taylor yaklaşımı türetimi ile.
- Uygulaması kolaydır: tablolaştırılmış kritik değerlere sahip basit bir yardımcı regresyon üzerinde standart OLS.
- Ortalamadan arındırılmış veya ortalamadan arındırılmış ve trendi kaldırılmış serilere doğal olarak genişler, ayrı kritik değer tabloları ile.
- Satın alma gücü paritesi, reel faiz oranı paritesi ve emtia piyasası çalışmalarında yaygın olarak uygulanır.
- Kısa örneklemlerde (T < 100) düşük güç: kübik terimli yardımcı regresyon, örneklem boyutu azaldıkça gücünü hızla kaybeder.
- Doğru model spesifikasyonuna duyarlıdır — yetersiz ekleme yoluyla seri korelasyonunu hesaba katmamak, boyutu şişirir.
- Kritik değerler simülasyon tabanlıdır ve tüm örneklem boyutlarına tam olarak uymayabilir; asimptotik tablolar büyük T'yi varsayar.
- Özellikle ESTAR alternatifi için tasarlanmıştır; eğer gerçek doğrusal olmama keskin bir eşik (SETAR) ise, ona karşı güç, özel bir eşik birim kök testinkinden daha düşüktür.
SSS
Doğrusal Olmayan ADF testi standart ADF testinden nasıl farklıdır?
Standart ADF testi, bir serinin birinci farkını gecikmeli seviyesine göre regresyonunu yapar, birim kök sıfır hipotezi altında sıfır katsayısına karşı negatif bir katsayı (doğrusal ortalama geri dönme) test eder. KSS doğrusal olmayan ADF, gecikmeli seviyeyi küpüyle değiştirir, bu da ESTAR geçiş fonksiyonunu yaklaştırır. Bu, doğrusal ADF'nin kaçırdığı, dengeye olan uzaklıkla hızlanan ortalama geri dönmeyi tespit eder.
Neden seviyenin kendisi yerine küp gecikmeli seviye kullanılır?
Kübik terim, birim kök sıfır hipotezi (gamma = 0) etrafındaki ESTAR düzgün geçiş fonksiyonunun birinci dereceden Taylor açılımından kaynaklanır. Bu, doğrusal olmayan ESTAR modelini, temel doğrusal olmayan bilgiyi korurken, çözülebilir bir OLS regresyonuna doğrusal hale getirir.
Standart ADF testindeki aynı kritik değerleri kullanabilir miyim?
Hayır. KSS test istatistiği, standart Dickey-Fuller dağılımından farklı ve daha negatif olan standart olmayan bir dağılıma sahiptir. Kapetanios, Shin ve Snell (2003) tarafından sağlanan simülasyon tabanlı kritik değerleri kullanmalısınız; bunlar, yalnızca ortalamadan arındırma veya hem ortalamadan arındırma hem de trendi kaldırma durumuna göre değişir.
Doğrusal Olmayan ADF testi için hangi örneklem boyutu önerilir?
Test, T >= 100 gözlem için makul bir güce sahiptir. Daha kısa serilerde kübik yardımcı regresyon gücünü önemli ölçüde kaybeder ve reddetmeyi başaramamak dikkatli yorumlanmalıdır.
Ne zaman yapısal kırılma birim kök testi kullanmalıyım?
Serinizde ani, keskin bir seviye veya trend kayması varsa (örneğin, bir politika değişikliği veya kriz nedeniyle), Zivot-Andrews veya Lumsdaine-Papell gibi bir yapısal kırılma testi daha uygundur. Doğrusal Olmayan ADF, ayrık kırılmalar yerine kademeli, düzgün ayarlama dinamikleri için tasarlanmıştır.
Kaynaklar
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan KPSS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan Vektör Hata Düzeltme Modeli (Doğrusal Olmayan VECM)Ekonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır