Doğrusal Olmayan Fark GMM
Nonlinear Difference Generalized Method of Moments · Ayrıca şöyle bilinir: nonlinear diff-GMM, nonlinear Arellano-Bond GMM, first-difference nonlinear GMM, NL-GMM
Doğrusal Olmayan Fark GMM, Arellano-Bond fark GMM tahmin edicisini, sonuç değişkeni ile açıklayıcı değişkenleri arasındaki yapısal ilişkinin doğası gereği doğrusal olmadığı modellere genişletir. Önce fark alma yoluyla bireysel sabit etkiler ortadan kaldırılır ve ardından gecikmiş seviyeler araç değişken olarak kullanılarak GMM moment koşulları uygulanır; bu yöntem, doğrusal bir fonksiyonel biçim gerektirmeden dinamik panel ayarlarındaki parametreleri tutarlı bir şekilde tahmin eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel modelin gerçekten doğrusal olmayan bir yapısal biçime (örneğin, sayım veya negatif olmayan sonuçlar için üstel koşullu ortalama, çarpımsal sabit etkilere sahip üretim fonksiyonları) SAHİP OLDUĞU VE verilerin nispeten büyük sayıda kesitsel birime sahip kısa bir panel olduğu durumlarda doğrusal olmayan fark GMM kullanın. Regresörlerin endojen olduğu ve uygun gecikmiş araç değişkenlerinin mevcut olduğu durumlarda uygundur. Fonksiyonel biçimin aslında doğrusal olduğu (standart fark GMM yeterlidir), T'nin N'ye göre büyük olduğu (bunun yerine zaman serisi asimptotiği geçerlidir), araç değişken sayısının N'ye göre büyüdüğü (araç değişken çoğalması Hansen testini zayıflatır) veya sabit etkinin fark alma veya yarı-fark alma ile ortadan kaldırılamadığı durumlarda kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Regresörlerin kesin dışsallığını gerektirmeden doğrusal olmayan dinamik panel modellerindeki parametreleri tutarlı bir şekilde tahmin eder.
- Rastgele etkiler dağılım varsayımı gerektirmeden zaman-sabit bireysel heterojenliği ortadan kaldırır.
- Gecikmiş seviyelerden oluşan esnek bir araç matrisi aracılığıyla birden fazla endojen regresörü barındırır.
- GMM çerçevesi, tüm moment koşulları üzerinden verimli ağırlıklandırmaya izin vererek, yalnızca bir alt küme kullanan IV yaklaşımlarına göre hassasiyeti artırır.
- Doğrusal fark GMM'yi özel bir durum olarak içerir, bu da onu Arellano-Bond'a aşina olan uygulayıcılar için doğal bir uzantı haline getirir.
- GMM kriterinin doğrusal olmayan optimizasyonunun kapalı form çözümü yoktur ve yerel minimumlara yakınsayabilir; iyi başlangıç değerleri kritiktir.
- Gecikmiş seviyeler, fark edilmiş endojen değişkenler için zayıf araç değişkenler olduğunda (birim kök süreçlerine yakın), tahminler hassas olmayabilir — sistem GMM veya alternatif araç değişkenleri tercih edilebilir.
- Araç değişken çoğalması (çok fazla gecikme kullanılması), Hansen istatistiğinin p-değerini şişirerek zayıf tanımlamayı gizler.
- Windmeijer düzeltmesi olmadan iki aşamalı standart hatalar sonlu örneklemlerde ciddi şekilde aşağı yönlü yanlıdır.
- Doğrusal olmayan moment koşulları, doğrusal GMM'ye kıyasla tanımlama başarısızlıklarını teşhis etmeyi ve yorumlamayı zorlaştırır.
SSS
Doğrusal olmayan fark GMM, standart (doğrusal) fark GMM'den nasıl farklıdır?
Doğrusal fark GMM, yapısal denklemin parametrelerde doğrusal olduğunu varsayar, bu da fark alma işleminden sonra kapalı form bir tahmin ediciye izin verir. Doğrusal olmayan fark GMM, keyfi (ancak belirtilmiş) bir doğrusal olmayan fonksiyon f'ye izin verir, bu nedenle GMM kriteri sayısal olarak minimize edilmelidir. Araç değişken oluşturma mantığı aynıdır, ancak moment koşulları doğrusal olmayan kalıntıyı içerir.
Neden sistem GMM, doğrusal olmayan fark GMM'ye tercih edilebilir?
Bağımlı değişken kalıcı olduğunda (birim köke yakın), gecikmiş seviyeler farklar için zayıf araç değişkenlerdir, bu da fark GMM'yi hassas olmayan hale getirir. Sistem GMM, fark edilmiş momentlere seviyelerdeki moment koşullarını ekleyerek hassasiyeti geri kazanır. Aynı mantık doğrusal olmayan ayarlarda da geçerlidir, ancak doğrusal olmayan modeller için sistem GMM daha az standartlaştırılmıştır.
Hansen J testi neyi kontrol eder?
Hansen J testi, aşırı tanımlanmış kısıtlamaların geçerli olup olmadığını — yani, araç değişkenlerin hata ile gerçekten ilişkisiz olup olmadığını — değerlendirir. Bir reddetme, en azından bazı araç değişkenlerinin geçersiz olduğunu veya modelin yanlış belirtildiğini gösterir. Alışılmadık derecede yüksek bir p-değeri (1'e yakın) genellikle araç değişken çoğalmasını gösterir.
Poisson veya negatif binom sonuç değişkeni ile doğrusal olmayan fark GMM kullanabilir miyim?
Evet. Sayım sonuçları için üstel koşullu ortalama E[y_{it}|x_{it}, alpha_i] = exp(x_{it}beta + alpha_i) doğal bir doğrusal olmayan özelliktir. Yarı-fark alma veya Mundlak cihazı alpha_i'yi ortadan kaldırabilir ve gecikmiş araç değişkenleriyle GMM moment koşulları, hata üzerindeki dağılım varsayımları olmasa bile beta'yı tutarlı bir şekilde tanımlar.
Kaç gecikme kullanmalıyım?
Yaygın bir kural, araç değişken sayısını kabaca sqrt(N) ile sınırlamak veya en fazla iki veya üç gecikme derinliği kullanmaktır. Çok fazla araç değişkeni Hansen testini zayıflatır ve ilk aşamada endojen değişkenleri aşırı uyabilir. Okuyucuların güvenilirliği değerlendirebilmesi için araç değişken sayısını Hansen istatistiğiyle birlikte raporlayın.
Kaynaklar
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Arellano-Bond Tahmincisi Olarak Fark GMMEkonometri↔ karşılaştır
- Nedensel Çıkarım için Enstrümantal Değişkenler (IV) YöntemiSağlık ekonomisi↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ karşılaştır