Yapısal Kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi
Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: ADF with structural break, Perron unit root test, break-augmented ADF, unit root test with structural change
Yapısal kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi, standart ADF testini, bir zaman serisinin seviyesinde veya eğiliminde bir veya daha fazla ayrık kaymaya izin verecek şekilde genişletir. Yapısal bir kırılmayı göz ardı etmek, bir serinin görünen kalıcılığını şişirdiği için, bu test, seri aslında kayan bir ortalama veya eğilim etrafında durağan olduğunda birim kök sıfır hipotezinin yanlış kabul edilmesini önler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tek bir zaman serisi, ayrık bir yapısal değişiklik - bir politika reformu, büyük bir ekonomik olay veya bir krizden kaynaklanan - yaşamış olabileceği ve bu kırılmayı hesaba katarken birim kök testi yapmak istediğinizde bu testi kullanın. Ortalama veya eğilimde bir kırılma öneren görsel inceleme, Chow testi veya önceki ekonomik bilgi standart ADF'den daha üstün olduğunda tercih edilir. Birden fazla kırılma şüphesi olduğunda (bunun yerine Bai-Perron prosedürlerini kullanın), seri çok kısa olduğunda (50 gözlemden az) veya kırılma için teorik bir gerekçeniz olmadığında kullanmayın - veri odaklı olarak birçok seri üzerinde kırılma aramak boyutunu şişirir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Göz ardı edilen yapısal kırılmaların neden olduğu standart ADF testinin iyi belgelenmiş boyut bozulmasını önler.
- Zivot-Andrews varyantı, kırılma tarihinin önceden bilinmesini gerektirmez, bu da onu pratikte uygulanabilir kılar.
- Uzun vadeli tahmin ve eşbütünleşme analizi için önemli çıkarımları olan, birim kök ile kayan bir seviye veya eğilim etrafındaki durağanlık arasında ayrım yapar.
- Yan ürün olarak, ekonomik olarak anlamlı olabilecek endojen olarak tahmin edilmiş bir kırılma tarihi üretir.
- En yaygın kırılma özellikleri için standart dışı ancak iyi çizelgelenmiş kritik değerler mevcuttur.
- Tek bir yapısal kırılma için tasarlanmıştır; birden fazla kırılma Bai-Perron gibi daha genel prosedürler gerektirir.
- Kritik değerler varsayılan kırılma biçimine (yalnızca kesişim, yalnızca eğilim veya her ikisi) bağlıdır ve değiştirilemez.
- Kısa örneklemlerde veya kırılma örneklemin sınırlarına yakın meydana geldiğinde düşük güç.
- Zivot-Andrews'daki endojen kırılma tarihi araması, seri gerçekten bir birim köke sahipse, sahte bir kırılma tespit etme olasılığını artırır.
SSS
Bu test standart ADF testinden nasıl farklıdır?
Standart ADF testi, sabit, kırılmamış bir deterministik bileşeni (sabit ve/veya eğilim) varsayar. Yapısal kırılma ADF, tek seferlik bir seviye veya eğilim kaymasını yakalamak için bir kukla değişken ekler, kırılmanın tahmin edilen kalıcılık derecesini şişirmesini ve testi yanlışlıkla birim kök sıfır hipotezini kabul etmeye yönlendirmesini önler.
Kırılmanın kesişimi, eğilimi veya her ikisini birden etkileyeceğine nasıl karar veririm?
Ekonomik teori ve serinin görsel incelemesi seçime rehberlik etmelidir. Ani bir seviye kayması (örneğin, tek seferlik bir politika değişikliği) bir kesişim kırılmasına işaret eder; büyüme oranında bir değişiklik bir eğilim-eğim kırılmasına işaret eder; büyük bir rejim değişikliği her ikisini de haklı çıkarabilir. Üç spesifikasyonun tamamını çalıştırmak ve sonuçların tutarlılığını kontrol etmek yaygın bir uygulamadır.
Ya birden fazla kırılmam varsa?
Tek kırılmalı ADF, birden fazla kırılmaya karşı düşük güce sahiptir ve yanıltıcı sonuçlar verebilir. İki veya daha fazla şüpheli kırılma için, Bai-Perron (1998, 2003) çoklu kırılma çerçevesini veya Lee ve Strazicich (2003) gibi birden fazla kırılmayı barındıran birim kök testini kullanın.
Standart ADF kritik değerleri burada geçerli mi?
Hayır. Kukla değişken asimptotik dağılımı değiştirdiği için kritik değerler standart dışıdır. Perron (1989) ve Zivot-Andrews (1992), her kırılma spesifikasyonu için ilgili kritik değerleri çizelgelemiştir; çoğu ekonometrik yazılım bunları otomatik olarak uygular.
Kırılma tarihinden şüpheleniyorsam ama emin değilsem bu testi kullanabilir miyim?
Evet - Zivot-Andrews endojen varyantını kullanın, bu varyant tüm iç kırılma tarihlerini tarar ve en küçük (en negatif) t-istatistiğini veren tarihi seçer. Bu, önsel kırılma tarihi bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken sıfır hipotezi altında geçerliliğini korur.
Kaynaklar
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Granger NedenselliğiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma KPSS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır