Doğrusal Olmayan PP Birim Kök Testi
Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Nonlinear PP test, Nonlinear Phillips-Perron test, PP unit root test with nonlinear adjustment, nonlinear PP
Doğrusal Olmayan Phillips-Perron birim kök testi, klasik PP testini, dengeye doğru ayarlamanın sabit doğrusal bir ayarlama hızı varsaymak yerine doğrusal olmayan bir yol (düzgün geçiş veya eşik mekanizması gibi) izlemesine izin vererek genişletir. Bu, gerçek veri üretim süreci rejim bağımlı veya asimetrik ortalamaya geri dönme dinamiklerini içerdiğinde onu daha güçlü kılar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Ortalamaya geri dönmenin rejim bağımlı olduğuna dair güçlü teorik veya grafiksel nedenleriniz olduğunda Doğrusal Olmayan PP birim kök testini kullanın - örneğin, yönetilen dalgalı rejimlerdeki döviz kurları, reel faiz farkları veya arbitraj eşiklerine tabi emtia fiyatları. Gerçek süreç düzgün geçiş veya eşik durağanlığı içerdiğinde ve hata yapısı değişen varyanslı veya zayıf bağımlı olabileceğinde standart PP testinden daha iyi performans gösterir. PP veya ADF testinin varsayılan bir ikamesi olarak kullanmayın: geçiş fonksiyonunun belirtilmesini veya tahmin edilmesini gerektirir ve kritik değerleri doğrusal PP testinden farklıdır. Çok kısa serilerle (80 gözlemden az) kaçının, çünkü doğrusal olmayan parametreler belirsiz bir şekilde tahmin edilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gerçek DGP'nin eşik veya düzgün geçiş ortalamasına geri dönme sergilediği durumlarda doğrusal PP testinden daha yüksek güç.
- Seri korelasyonu ve değişen varyans için PP düzeltmesini korur, gecikme uzunluğu seçme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Emtia fiyatları veya finansal farklar gibi asimetrik ayarlama dinamiklerine sahip ekonomik zaman serileri için uygundur.
- Sabit bir doğrusal ayarlama hızı dayatmaz, bu da onu gerçek dünya ekonomik davranışları için daha esnek hale getirir.
- Geçiş fonksiyonunun biçimini (lojistik, üstel) seçmeyi veya tahmin etmeyi gerektirir, bu da belirtim belirsizliği yaratır.
- Kritik değerler doğrusal PP testinden farklıdır; simülasyon tabanlı veya bootstrap edilmiş kritik değerler gereklidir.
- Doğrusal olmayan parametrelerin birim kök boş hipotezi altında zayıf bir şekilde tanımlanması nedeniyle küçük örneklemlerde (T < 80) düşük güçten muzdariptir.
- Doğrusal PP testinden daha az yaygın olarak standart istatistiksel yazılımlarda uygulanmıştır.
SSS
Doğrusal Olmayan PP testi KSS testinden nasıl farklıdır?
KSS testi (Kapetanios, Shin, Snell 2003) seri korelasyonunu ele almak için üstel düzgün geçiş belirtimi ve ADF tarzı gecikme artırımı kullanır. Doğrusal olmayan PP testi, gecikme artırımı yerine Phillips-Perron parametrik olmayan düzeltmesini uygular, bu nedenle gecikme uzunluğu seçimi gerektirmez ancak iki yaklaşım benzer doğrusal olmayan alternatifleri hedefler.
Hangi geçiş fonksiyonunu kullanmalıyım?
Üstel STAR (ESTAR) belirtimi simetrik ayarlama için en yaygın olanıdır (her iki yöndeki sapmalar geri dönmeyi tetikler), lojistik STAR (LSTAR) ise asimetrik ayarlama için kullanılır. Ayarlama sürecinin doğası hakkındaki ekonomik teoriye göre seçin.
Serimde yapısal bir kırılma varsa bu testi kullanabilir miyim?
Yapısal bir kırılma doğrusal olmayan davranışı taklit edebilir ve test istatistiğini şişirebilir. Bir kırılma olasılığı varsa, hem yapısal kırılmaya hem de doğrusal olmayan ayarlamaya izin veren bir test tercih edin, örneğin doğrusal olmayan Zivot-Andrews testi.
Standart yazılım paketleri bu testi uyguluyor mu?
Doğrusal PP testi için özel uygulamalar daha az yaygındır. R paketleri (nls gibi) ve KSS çerçevesine dayalı özel kodlar tipik olarak kullanılır; EViews gibi özel ekonometri paketleri benzer doğrusal olmayan birim kök rutinleri sunabilir.
Güvenilir sonuçlar için ne kadar örneklem büyüklüğü gereklidir?
En az 80 ila 100 gözlem tavsiye edilir. Daha kısa serilerde, doğrusal olmayan geçiş parametreleri boş hipotez altında zayıf bir şekilde tanımlanır, bu da gücü azaltır ve çıkarımı güvenilmez hale getirir.
Kaynaklar
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan ADF Birim Kök Testi (KSS Testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan KPSS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır