Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Birim Kök Testi
Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: IPS Test, IPS Panel Unit-Root Test, Heterogeneous Panel Unit-Root Test, Im-Pesaran-Shin Birim Kök Testi
Im, Pesaran ve Shin tarafından 2003 yılında tanıtılan Im-Pesaran-Shin (IPS) testi, otoregresif katsayının kesit birimleri arasında farklı olmasına izin verilen heterojen paneller için tasarlanmış bir panel birim kök testidir. Bireysel Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) t-istatistiklerini ortalar ve standart normal sınırlayıcı dağılıma sahip standartlaştırılmış bir istatistik oluşturur, bu da onu uygulamalı ekonometri alanındaki en yaygın uygulanan birinci nesil panel birim kök testlerinden biri haline getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Birimler arasında heterojen otoregresif katsayılara izin verir, Levin-Lin-Chu testinin kısıtlayıcı homojenlik varsayımını gevşetir
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- W-istatistiği iyi kurulmuş bir standart normal sınırlayıcı dağılıma sahiptir, bu da basit çıkarım yapmayı sağlar
- Panelin kesitsel boyutunu kullanarak tek değişkenli ADF testlerinden daha güçlüdür
- Birimler arasında farklı gecikme uzunluklarını bireysel ADF spesifikasyonları aracılığıyla barındırır
- Kesitsel bağımsızlığı varsayar; kesitsel bağımlılık altında yanlış reddetmeler meydana gelebilir
- Alternatif hipotez bileşiktir—bazı birimler için durağan, ancak hepsi için değil—bu nedenle reddetme, hangi birimlerin I(0) olduğunu göstermez
- Bireysel ADF regresyonlarının iyi belirlenmesi için yeterince büyük T gerektirir; çok kısa panellerde performansı düşüktür
- Tablolaştırılmış ortalama ve varyans düzeltmeleri, sonlu örneklemlerde geçerli olmayabilecek belirli dağılım varsayımları altında türetilmiştir
- Önemli kesitsel bağımlılığa sahip panellere (örneğin, küresel şoklar tarafından yönlendirilen makro paneller) IPS testini uygulamak, sıfır hipotezini aşırı reddedecek ve yanıltıcı sonuçlar üretecektir
SSS
LLC testi, hem sıfır hipotezi hem de alternatif hipotez altında tüm panel birimleri boyunca ortak bir otoregresif katsayı rho varsayar, bu da onu homojen bir test yapar. IPS testi bu varsayımı gevşetir ve rho_i'nin birimler arasında farklı olmasına izin verir. Sonuç olarak, IPS alternatifi bileşiktir—yalnızca bazı birimlerin durağan olması gerekirken, LLC alternatifi tüm birimlerin eş zamanlı olarak durağan olmasını gerektirir.
Panelim kesitsel bağımlılık sergilerse ne yapmalıyım?
IPS testi, kesitsel bağımsızlığı varsayan birinci nesil bir testtir. Bağımlılık mevcut olduğunda—küresel şoklara maruz kalan makro panellerde yaygındır—boyut bozulmaları şiddetli olabilir. Bu durumda, ortak faktörleri filtrelemek için bireysel ADF regresyonlarını kesitsel ortalamalarla artıran Pesaran'ın (2007) CIPS testi gibi ikinci nesil testleri kullanın.
Bireysel ADF regresyonları için gecikme uzunluğunu nasıl seçerim?
Gecikme uzunlukları p_i, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwarz Bayes Kriteri (BIC) gibi bilgi kriterleri kullanılarak her birim için ayrı ayrı seçilebilir veya artık otokorelasyonunun sıralı testiyle seçilebilir. IPS çerçevesi, birim-spesifik gecikme uzunluklarını açıkça barındırır, bu nedenle tüm kesitler arasında ortak bir p dayatma gerekliliği yoktur.
IPS testi, Stata (xtunitroot ips), R (plm::purtest 'ips' ile) ve EViews (Panel Unit Root > Im, Pesaran and Shin) dahil olmak üzere standart ekonometrik yazılım paketlerinde uygulanmaktadır.
Kaynaklar
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/im-pesaran-shin-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Breitung Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- CIPS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır