İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi
Hypothesis testCausality

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test · Ayrıca şöyle bilinir: DH Causality Test, Panel Granger Causality Test (Heterogeneous), Dumitrescu-Hurlin Test, Heterojen Panel Nedensellik Testi

Elena-Ivona Dumitrescu ve Christophe Hurlin tarafından 2012 tarihli Economic Modelling makalelerinde tanıtılan Dumitrescu-Hurlin (DH) testi, heterojen panel veri kümelerinde Granger nedensellik yokluğunu test eder. Standart panel nedensellik yaklaşımlarının aksine, her bir kesitsel birimin kendine özgü nedensel ilişkiye sahip olmasına izin verir, bu da homojenliğin varsayılamayacağı ülkeler, firmalar veya bölgelerden oluşan makro-paneller için uygun olmasını sağlar.

ScholarGate
  1. Hypothesis test
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi
Granger Nedensellik TestiKónya Bootstrap Panel Gr…Panel Veri Sabit Etkiler…

Ne zaman kullanılır

Dengeli veya dengesiz panel veriye sahip olduğunuzda ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin kesitsel birimler arasında farklılaştığından (heterojen paneller) şüphelendiğinizde DH testini uygulayın. Özellikle her bir birim için güvenilir bir şekilde regresyon tahmin etmek için yeterince uzun T'ye sahip (T > 2K + 3 pratik bir minimumdur) ülkeler veya endüstrilerdeki makro-paneller için uygundur. Yöntem kesitsel bağımsızlığı varsayar; kesitsel bağımlılık mevcutsa, kesitsel olarak sağlam varyantlarla veya Konya bootstrap yaklaşımıyla eşleştirin. Saf zaman serisi verileri veya çok kısa paneller için uygun değildir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Tüm panel birimleri boyunca tam heterojen nedensel ilişkilere eğim homojenliği dayatmadan izin verir
  • Uygulaması basittir: yalnızca standart OLS regresyonlarını ve birim düzeyinde Wald testlerini kullanır
  • Hem asimptotik (Z-bar) hem de sonlu örneklem düzeltmeli (Z-bar-tilde) istatistikler mevcuttur
  • Dengesiz panellere uygulanabilir, bu da ampirik erişimini genişletir
Sınırlılıklar
  • Kesitsel bağımsızlığı varsayar; ortak şoklar veya yayılmalar mevcut olduğunda sonuçlar çarpıtılabilir
  • Her birim için bireysel regresyonları tahmin etmek üzere yeterli zaman serisi uzunluğu gerektirir (T, 2K + 3'ten büyük olmalıdır)
  • Yalnızca öngörücü (Granger) nedenselliği test eder, yapısal veya eş anlı nedenselliği değil
  • Boş hipotez tüm birimler için Granger nedensellik yokluğudur, bu nedenle reddedilmesi sonucu hangi belirli birimlerin yönlendirdiğini belirlemez

SSS

DH testi standart panel Granger nedensellik testlerinden nasıl farklıdır?

Standart panel Granger nedensellik testleri tipik olarak tüm birimler boyunca homojen eğim katsayıları varsayar, yani her kesite aynı nedensel yapı dayatılır. DH testi, her birim için ayrı regresyonlar tahmin eder ve sonuçta elde edilen Wald istatistiklerini ortalar, böylece her birimin kendi nedensel ilişkisine sahip olmasına izin verir. Bu, onu daha esnek hale getirir ve heterojenliğin beklendiği makro-paneller için daha uygun kılar.

Z-bar ve Z-bar-tilde istatistikleri arasındaki fark nedir?

Z-bar istatistiği, her bir bireysel Wald istatistiğinin büyük T asimptotik dağılımına dayanır ve hem N hem de T büyük olduğunda geçerlidir. Z-bar-tilde, bireysel Wald dağılımlarındaki sonlu örneklem yanlılığını hesaba katmak için bir serbestlik derecesi düzeltmesi uygular. Orta düzeyde T ile ampirik pratikte, Z-bar-tilde tercih edilir çünkü daha iyi boyut kontrolü ve daha güvenilir p-değerleri sağlar.

Panelim kesitsel bağımlılık gösteriyorsa ne yapmalıyım?

Standart biçimindeki DH testi kesitsel bağımsızlığı varsayar. Ortak şoklar veya uzamsal yayılmalar mevcut olduğunda, test boyut bozulmalarından muzdarip olabilir. Önerilen çözümler arasında, testi uygulamadan önce kesitsel olarak ortalaması alınmış verileri kullanmak, kesitsel bağımlılık altında bootstrap kritik değerleri kullanmak veya bağımlılığı açıkça ele almak üzere tasarlanmış Konya (2006) bootstrap panel nedensellik çerçevesini kullanmak yer alır.

Kaynaklar

  1. Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality

İlişkili yöntemler

Granger Nedensellik TestiKónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik TestiPanel Veri Sabit Etkiler Modeli

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi

Benzer yöntemler

Panel Granger Nedensellik TestiPanel Toda-Yamamoto Nedensellik TestiKónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan Granger Nedensellik TestiHatemi-J Asimetrik Nedensellik TestiPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Toda-Yamamoto Granger Nedensellik TestiZamanla Değişen Parametreli Toda-Yamamoto Nedenselliği

İlgili referans kavramlar

Matematiksel ve Nicel YöntemlerEconometricsÇok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerFinancial EconometricsTek Denklemli Modeller • Tek DeğişkenlerEkonometrik Modelleme

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Dumitrescu-Hurlin Causality (Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Elena-Ivona Dumitrescu & Christophe Hurlin
Year
2012
Type
Non-causality test for heterogeneous panels
Subfamily
Causality
Requirement
Balanced or unbalanced panel data
Distribution
Asymptotic Z-bar and Z-bar tilde statistics
İlişkili yöntemler
Granger Nedensellik TestiKónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik TestiPanel Veri Sabit Etkiler Modeli
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil