Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi
Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test · Ayrıca şöyle bilinir: DH Causality Test, Panel Granger Causality Test (Heterogeneous), Dumitrescu-Hurlin Test, Heterojen Panel Nedensellik Testi
Elena-Ivona Dumitrescu ve Christophe Hurlin tarafından 2012 tarihli Economic Modelling makalelerinde tanıtılan Dumitrescu-Hurlin (DH) testi, heterojen panel veri kümelerinde Granger nedensellik yokluğunu test eder. Standart panel nedensellik yaklaşımlarının aksine, her bir kesitsel birimin kendine özgü nedensel ilişkiye sahip olmasına izin verir, bu da homojenliğin varsayılamayacağı ülkeler, firmalar veya bölgelerden oluşan makro-paneller için uygun olmasını sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Dengeli veya dengesiz panel veriye sahip olduğunuzda ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin kesitsel birimler arasında farklılaştığından (heterojen paneller) şüphelendiğinizde DH testini uygulayın. Özellikle her bir birim için güvenilir bir şekilde regresyon tahmin etmek için yeterince uzun T'ye sahip (T > 2K + 3 pratik bir minimumdur) ülkeler veya endüstrilerdeki makro-paneller için uygundur. Yöntem kesitsel bağımsızlığı varsayar; kesitsel bağımlılık mevcutsa, kesitsel olarak sağlam varyantlarla veya Konya bootstrap yaklaşımıyla eşleştirin. Saf zaman serisi verileri veya çok kısa paneller için uygun değildir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tüm panel birimleri boyunca tam heterojen nedensel ilişkilere eğim homojenliği dayatmadan izin verir
- Uygulaması basittir: yalnızca standart OLS regresyonlarını ve birim düzeyinde Wald testlerini kullanır
- Hem asimptotik (Z-bar) hem de sonlu örneklem düzeltmeli (Z-bar-tilde) istatistikler mevcuttur
- Dengesiz panellere uygulanabilir, bu da ampirik erişimini genişletir
- Kesitsel bağımsızlığı varsayar; ortak şoklar veya yayılmalar mevcut olduğunda sonuçlar çarpıtılabilir
- Her birim için bireysel regresyonları tahmin etmek üzere yeterli zaman serisi uzunluğu gerektirir (T, 2K + 3'ten büyük olmalıdır)
- Yalnızca öngörücü (Granger) nedenselliği test eder, yapısal veya eş anlı nedenselliği değil
- Boş hipotez tüm birimler için Granger nedensellik yokluğudur, bu nedenle reddedilmesi sonucu hangi belirli birimlerin yönlendirdiğini belirlemez
SSS
DH testi standart panel Granger nedensellik testlerinden nasıl farklıdır?
Standart panel Granger nedensellik testleri tipik olarak tüm birimler boyunca homojen eğim katsayıları varsayar, yani her kesite aynı nedensel yapı dayatılır. DH testi, her birim için ayrı regresyonlar tahmin eder ve sonuçta elde edilen Wald istatistiklerini ortalar, böylece her birimin kendi nedensel ilişkisine sahip olmasına izin verir. Bu, onu daha esnek hale getirir ve heterojenliğin beklendiği makro-paneller için daha uygun kılar.
Z-bar ve Z-bar-tilde istatistikleri arasındaki fark nedir?
Z-bar istatistiği, her bir bireysel Wald istatistiğinin büyük T asimptotik dağılımına dayanır ve hem N hem de T büyük olduğunda geçerlidir. Z-bar-tilde, bireysel Wald dağılımlarındaki sonlu örneklem yanlılığını hesaba katmak için bir serbestlik derecesi düzeltmesi uygular. Orta düzeyde T ile ampirik pratikte, Z-bar-tilde tercih edilir çünkü daha iyi boyut kontrolü ve daha güvenilir p-değerleri sağlar.
Panelim kesitsel bağımlılık gösteriyorsa ne yapmalıyım?
Standart biçimindeki DH testi kesitsel bağımsızlığı varsayar. Ortak şoklar veya uzamsal yayılmalar mevcut olduğunda, test boyut bozulmalarından muzdarip olabilir. Önerilen çözümler arasında, testi uygulamadan önce kesitsel olarak ortalaması alınmış verileri kullanmak, kesitsel bağımlılık altında bootstrap kritik değerleri kullanmak veya bağımlılığı açıkça ele almak üzere tasarlanmış Konya (2006) bootstrap panel nedensellik çerçevesini kullanmak yer alır.
Kaynaklar
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır