Zivot-Andrews Zamandan Bağımsız Parametreli Birim Kök Testi
Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: TVP Zivot-Andrews test, time-varying Zivot-Andrews unit root test, TVP-ZA test
Zamanla değişen parametreli Zivot-Andrews testi, klasik Zivot-Andrews (1992) yapısal kırılma birim kök testini, regresyon katsayılarının zamanla evrilmesine izin vererek genişletir. Tüm örneklem boyunca sabit parametreler varsaymak yerine, bu yaklaşım, ekonomik ilişkilerin kademeli olarak değiştiği durumlarda sağlamlığı artırarak, otoregresif dinamikleri ve kırılma zamanlamasını bir durum-uzay veya yuvarlanan çerçeve aracılığıyla uyarlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Serinin hem birim kök hem de kademeli parametre kararsızlığı içerdiğinden şüpheleniyorsanız ve bilinmeyen bir yapısal kırılmaya izin vererek, sabit dinamikler varsaymadan istikrarı test etmek istiyorsanız bu prosedürü kullanın. Özellikle politika rejim değişikliklerini, finansal krizleri veya teknolojik geçişleri kapsayan uzun makroekonomik seriler için uygundur. Kısa örneklemlerde (60-80 gözlemden az) Kalman filtresinin güvenilir bir şekilde zamanla değişen yolları tahmin etmek için yeterli gözlemi olmadığı durumlarda veya teori tek bir ani kırılma ve sabit dinamikleri güçlü bir şekilde destekliyorsa kullanmayın - bu durumda, standart Zivot-Andrews testi daha güçlü ve yorumlanabilirdir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Endojen kırılma tespitini parametre esnekliği ile birleştirir, göz ardı edilen katsayı sürüklenmesinden kaynaklanan yanlış belirtilmeyi azaltır.
- Araştırmacı tarafından kırılma tarihinin önceden belirlenmesini gerektirmeyen Zivot-Andrews özelliğini korur.
- Örneklem boyunca kalıcılığın nasıl evrildiğine dair sürekli bir portre sunar, anlatısal ekonomik analiz için kullanışlıdır.
- Yapısal değişim ani değil, kademeli olduğunda sabit parametreli birim kök testlerinden daha iyi performans gösterir.
- Orta derecede uzun zaman serileri gerektirir; seyrek örneklemler Kalman filtresinin yetersiz başlatılmasına ve kritik değerlerin güvenilmez olmasına neden olur.
- Tablolaştırılmış Zivot-Andrews kritik değerleri TVP dinamikleri altında kesin olarak geçerli değildir; bootstrap çıkarımı hesaplama maliyetini artırır.
- Tipik olarak tahmin edilmek yerine kalibre edilen durum denklemi varyansına (sinyal-gürültü oranı) duyarlıdır.
SSS
Bu, standart Zivot-Andrews testinden nasıl farklıdır?
Standart Zivot-Andrews testi, tespit edilen kırılmadan önceki ve sonraki her alt dönemde sabit katsayıları varsayar. TVP versiyonu, dinamiklerin ani yerine kademeli olarak değiştiği durumlarda yanlış belirtilmeyi azaltarak, durum-uzay modeli aracılığıyla katsayıların sürekli olarak evrilmesine izin vererek bunu gevşetir.
Hangi kritik değerleri kullanmalıyım?
Orijinal Zivot-Andrews (1992) kritik değerleri bir yaklaşımdır. TVP varyantı için, örneklem boyutunuza ve durum denklemi varyansına göre uyarlanmış bootstrap'li veya simüle edilmiş kritik değerler daha güvenilirdir ve son uygulamalı çalışmalarda rapor edilmiştir.
Bu testi panel verilere uygulayabilir miyim?
Açıklanan test tek değişkenlidir. Panel ayarları için, her kesit için bireysel TVP-Zivot-Andrews testlerini çalıştırmak yerine, yapısal kırılmalı panel birim kök testlerini (örneğin, kırılma düzeltmeleri ile Im-Pesaran-Shin) düşünün.
Hangi yazılım bu prosedürü uygular?
Tek bir kanonik paket yoktur. Prosedür tipik olarak R'de (strucchange ve KFAS paketlerini birlikte kullanarak) veya Stata/GAUSS'ta özel betiklerle kodlanır. Standart Zivot-Andrews testi R'de urca::ur.za aracılığıyla ve Stata'da zandrews aracılığıyla mevcuttur.
Budama penceresi nedir ve neden önemlidir?
Budama penceresi, güvenilir regresyonları tahmin etmek için her iki tarafta yeterli gözlem olmasını sağlayarak, kırılma noktası aramasından örneklemin ilk ve son kesrini (genellikle %15'ini) hariç tutar. Çok az budama boyutu şişirir; çok fazla budama ise erken veya geç kırılmaları tespit etme gücünü azaltır.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zamanla Değişen Parametreli ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır