İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Tam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS) Tahmincisi
Regression model

Tam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS) Tahmincisi

Fully Modified Ordinary Least Squares · Ayrıca şöyle bilinir: fully modified OLS, Phillips-Hansen FMOLS, Tam Düzeltilmiş OLS (FMOLS)

Phillips ve Hansen (1990) tarafından tanıtılan Tam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS), I(1) değişkenleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin uzun dönem katsayılarını tahmin eder. Eşbütünleşmiş zaman serisi veya panel verilerde endojenlik ve seri korelasyonun neden olduğu yanlılığı gidermek için adi en küçük karelere yarı-parametrik bir düzeltme uygular.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Tam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS) Tahmincisi
ARDL sınır testi (Pesara…Ortak İlişkili Etkiler O…Dinamik En Küçük Kareler…En Küçük Kareler (EK) Re…Panel Eşbütünleşme Testl…Hausman Spesifikasyon Te…

Ne zaman kullanılır

Değişkenler I(1) olduğunda ve eşbütünleştiği doğrulandığında (örneğin bir Johansen veya ARDL sınır testi, veya paneller için panel eşbütünleşme testleri sonrasında), bir eşbütünleşme ilişkisinin uzun dönem katsayılarına ihtiyaç duyduğunuzda FMOLS kullanın. Makul bir örneklem gerektirir, en az yaklaşık 50 gözlem ve zaman serilerinde tek denklem uzun dönem tahmini veya heterojen eşbütünleşmiş panellerin Pedroni grup-ortalama formu için tasarlanmıştır. Durağan veriler, eşbütünleşmemiş I(1) değişkenleri veya birden fazla eşbütünleşme vektörüne sahip sistemler için uygun değildir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Eşbütünleşmiş regresyonlarda adi EKKY'yi bozan endojenlik ve seri korelasyon yanlılığını gidererek asimptotik olarak yanlı olmayan uzun dönem katsayıları elde eder.
  • Düzeltme bir çekirdek tahmini yoluyla yarı-parametrik olduğundan ve uzun dönem kovaryans için çekirdek tahmini kullanıldığından, DOLS'un aksine lider ve gecikme terimi seçimi gerektirmez.
  • Pedroni'nin grup-ortalama panel FMOLS tahmincisi aracılığıyla heterojen eşbütünleşmiş panellere doğal olarak genişler.
Sınırlılıklar
  • Değişkenlerin yalnızca I(1) olduğu ve gerçekten eşbütünleştiği durumlarda geçerlidir; aksi takdirde uygulanması anlamsız uzun dönem tahminleri verir.
  • Performansı, uzun dönem kovaryansını tahmin etmek için kullanılan çekirdek ve bant genişliğine bağlıdır ve küçük örneklemlerde DOLS'tan daha az güvenilir olabilir.
  • Olgun yazılım desteği sınırlıdır; tipik olarak çekirdek Python kütüphaneleri yerine R, Stata veya EViews'ta çalıştırılır.

SSS

FMOLS, DOLS'tan nasıl farklıdır?

Her ikisi de endojenlik ve seri korelasyon için düzeltme yaparken uzun dönem eşbütünleşme katsayılarını tahmin eder. FMOLS, uzun dönem kovaryansın çekirdek tahmini ve lider/gecikme terimi olmadan yarı-parametrik olarak yapar. DOLS, farklılaştırılmış regresörlerin lider ve gecikmelerini ekleyerek parametrik olarak yapar ve genellikle küçük örneklemlerde daha iyi performans gösterir.

Değişkenlerin eşbütünleşmiş olması ne anlama gelir?

Değişkenlerin her biri durağan olmayan ve birinci dereceden entegre (I(1)) olmalı, ancak durağan olan kararlı bir uzun dönem doğrusal kombinasyonu paylaşmalıdır. FMOLS uygulamadan önce Johansen, ARDL sınır testi veya panel eşbütünleşme testleri gibi eşbütünleşme testleriyle bunu doğrulayın.

FMOLS panel verilerle kullanılabilir mi?

Evet. Pedroni'nin (2001) grup-ortalama panel FMOLS'u, her kesit için bir uzun dönem katsayısı tahmin eder ve bunları ortalar, birimler arasında heterojenliğe izin verir. Ancak, çapraz kesitsel bağımlılığı ele almaz; bunun için CCEMG gibi tahminciler daha uygundur.

Uzun dönem kovaryans matrisinin rolü nedir?

EKKY'yi 'tamamen düzenlenmiş' hale getiren düzeltme, bir çekirdek (örneğin Bartlett çekirdeği) ile hesaplanan hata terimlerinin uzun dönem kovaryans matrisinin bir tahmininden oluşur. Uzun dönem eğiminin asimptotik olarak yanlı olmamasını sağlamak için endojenlik ve seri korelasyon etkilerini emer.

Kaynaklar

  1. Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
  2. Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/fmols-estimator

İlişkili yöntemler

ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiDinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
  • Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
  • Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Hausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)

Benzer yöntemler

Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiPanel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Phillips-Ouliaris Kalıntı Tabanlı Eş Bütünleşme TestiVektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) TahminiEngle-Granger Eşbütünleşme Testi

İlgili referans kavramlar

EconometricsTek Denklemli Modeller • Tek DeğişkenlerÇok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerYapısal Eşitlik ModellemesiInstrumental Variables (IV) EstimationInstrumental Variables (IV) Estimation

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — FMOLS Estimator (Fully Modified Ordinary Least Squares). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/fmols-estimator · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Phillips & Hansen (time series); Pedroni (heterogeneous panels)
Year
1990
Type
Cointegrating regression estimator
Estimator
Semi-parametrically corrected least squares
Outcome
continuous
DataStructure
I(1) cointegrated time series or panel data
MinSample
50
İlişkili yöntemler
ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiDinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil