Yapısal Kırılmalı Johansen Koentegrasyon Testi
Johansen Cointegration Test with Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: Johansen cointegration with breaks, break-robust Johansen test, cointegration test with regime shifts, structural change Johansen VECM
Yapısal kırılmalı Johansen koentegrasyon testi, çok değişkenli zaman serisinin seviye kaymaları veya eğilim kırılmaları sergilediği durumlarda standart maksimum olabilirlik Johansen prosedürünü genişletir. VECM'ye kukla değişkenler veya kırılma regresörleri dahil ederek, test, gerçek uzun vadeli ilişkileri rejim değişiklikleriyle karıştırmadan koentegre sıralamayı belirler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
İki veya daha fazla I(1) zaman seriniz olduğunda ve bir yapısal kırılmadan şüphelendiğinizde — örneğin, finansal krizler, para rejimi değişiklikleri veya seviyeleri veya eğilimleri değiştiren büyük politika reformları — bu testi kullanın. Yöntem, önceki bir testin (Zivot-Andrews, KPSS veya Chow tipi) bir kırılma önerdiği ve örneklemin hem kırılma yerini hem de koentegre sıralamayı güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterince uzun olduğu (en az 100 gözlem tavsiye edilir) durumlarda uygundur. Kırılma terimlerinin gereksiz olmasından kaynaklanan aşırı parametrelendirme gücü azalttığı için, kırılmaya dair önceden bir kanıt olmadığında bundan kaçının. Ayrıca, seriler durağan veya I(2) olduğunda veya üçten az değişkeniniz olduğunda ve daha basit Engle-Granger yaklaşımını tercih ettiğinizde bundan kaçının.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Sahte sonuçları önler: aksi takdirde sıralama testini koentegrasyonu aşırı veya eksik reddetme yönünde yanlı hale getirecek kırılmaları hesaba katar.
- Çok değişkenli çerçeve, tek denklemli Engle-Granger testinin aksine, birden fazla koentegre vektörünü eş zamanlı olarak test eder.
- Birleşik olabilirlik çerçevesi içinde kırılma zamanlamasının ve türünün açıkça tahmin edilmesine izin verir.
- Kırılma hesaba katıldıktan sonra, örneklem dışı tahmin ve dürtü-tepki analizi için tam olarak belirtilmiş bir VECM üretir.
- Kırılma-ayarlı kritik değerler çizelgelenmiştir ve standart yazılımlarda (JMulTi, EViews, Stata sbvar paketi) mevcuttur.
- Kırılma tarihinin ve türünün önceden belirlenmesini veya önceden tahmin edilmesini gerektirir, bu da etkili Tip I hatayı artıran iki adımlı bir belirsizlik yaratır.
- Kırılma-ayarlı asimptotik dağılımlar tek bir kırılmayı varsayar; birden fazla kırılma daha fazla uzantı gerektirir ve daha zordur.
- Standart Johansen testinden daha uzun örneklemler gerektirir; yaklaşık 100 gözlemden az olduğunda sıralama tanımlaması güvenilmezdir.
- Gecikme uzunluğu seçimine duyarlıdır: çok az gecikme artık otokorelasyon bırakır; çok fazla gecikme, küçük örneklemlerin karşılayamayacağı serbestlik derecelerini tüketir.
- Sonuçlar, kırılmanın koentegre uzayında, deterministik eğilimde veya kısa vadeli kısımda yer alıp almadığına bağlıdır, bu da dikkatli ekonomik akıl yürütme gerektirir.
SSS
Kırılma tarihini nasıl seçeceğim?
Önce ekonomik akıl yürütmeyi kullanın (bilinen bir kriz veya politika olayı). Kırılma tarihi bilinmiyorsa, her seri için Zivot-Andrews veya Saikkonen-Lütkepohl ön-testi gibi bir yapısal kırılma birim kök testi uygulayın veya bir olabilirlik kriterini maksimize eden kırılmayı arayın — ancak anlamlılık düzeylerini yorumlarken ortaya çıkan ön-test belirsizliğini hesaba katın.
Birden fazla kırılma için test yapabilir miyim?
Tek-kırılma asimptotik kritik değerler standart çizelgelenmiş seçenektir. İki veya daha fazla kırılma için, bazı yazılımlar simülasyon tabanlı kritik değerler sağlar, ancak prosedür önemli ölçüde daha zorlayıcı hale gelir ve küçük örneklemler birden fazla kırılma ile güvenilir sıralama tanımlamasını nadiren destekler.
Seviye kayması ile eğilim kayması kırılması arasındaki fark nedir?
Seviye kayması, bir değişkenin ortalamasında tek seferlik kalıcı bir sıçramadır ve bir adım kuklası ile modellenir. Eğilim kayması, deterministik bir eğilimin eğiminde bir değişikliktir ve bükülmüş bir eğilim terimi ile modellenir. Kırılma türü, hangi kritik değer tablosunun kullanılacağını ve VECM'de deterministik bileşenin nasıl belirtileceğini etkiler.
Bu, kırılmalı Engle-Granger testinden nasıl farklıdır?
Johansen çerçevesi çok değişkenlidir ve maksimum olabilirlik kullanarak birden fazla koentegre vektörünü ortaklaşa test ederken, Engle-Granger testi tek bir koentegre vektörle sınırlı iki adımlı tek denklemli bir prosedürdür. Johansen yaklaşımı genellikle üç veya daha fazla değişken olduğunda tercih edilir.
Bu test hangi yazılım uygular?
JMulTi (ücretsiz), Saikkonen-Lütkepohl'u takip eden özel bir yapısal kırılma Johansen modülü sunar. EViews, VECM çerçevesinde kırılma spesifikasyonlarını destekler. Stata kullanıcıları sbvar paketi gibi topluluk tarafından katkıda bulunulan rutinlere güvenir. R kullanıcıları, urca ve strucchange paketlerini özel kritik değer tablolarıyla birleştirebilir.
Kaynaklar
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Yapısal Kırılmalı ARDL Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Engle-Granger E-eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Vektör Hata Düzeltme Modeli (SB-VECM)Ekonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır