Eşikli ve Yumuşak Geçişli VAR (TVAR / STVAR)
Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR) · Ayrıca şöyle bilinir: TVAR, STVAR, regime-switching VAR, threshold VAR, smooth-transition VAR, Eşik VAR ve Geçiş Değişkenli VAR (TVAR / STVAR)
Eşikli VAR ve Yumuşak Geçişli VAR, bir eşik değişkenine göre bir vektör otoregresyonunun katsayılarının rejimler arasında değiştiği doğrusal olmayan çok değişkenli zaman serisi modelleridir. Tsay'ın 1998 tarihli çok değişkenli eşik modelleri üzerine çalışmasına dayanarak, iş döngüsü, finansal krizler veya politika farklılıkları gibi fazlar arasında farklı dinamik yapıları yakalarlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Ortak dinamiklerin rejimler arasında değiştiğinden şüphelenilen sürekli çok değişkenli zaman serileri için TVAR veya STVAR kullanın — örneğin genişleme ve daralma veya düşük ve yüksek belirsizlik gibi. En az yaklaşık 60 gözlem, anlamlı bir eşik değişkeninin seçilmesi, doğrusallığın önceden reddedilmesi ve her rejim içinde yeterli veri gerektirirler. Tahmin ve ekonomik ve finansal değişkenler arasındaki rejime bağlı ilişkilerin incelenmesi için oldukça uygundurlar.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tek bir doğrusal VAR'ın temsil edemediği rejime bağlı dinamikleri yakalar.
- Değişkenlerin şoklara tepkisinin durgunluk ve genişleme veya kriz ve sakinlik gibi durumlar arasında farklılık göstermesine olanak tanır.
- STVAR, rejimler arasında ani bir geçiş yerine kademeli, yumuşak bir geçişe izin verir.
- Anlamlı bir eşik değişkeninin önceden belirtilmesini gerektirir.
- Doğrusallığın öncelikle reddedilmesini gerektirir; aksi takdirde daha basit bir doğrusal VAR tercih edilir.
- Her rejim yeterli gözlem içermelidir, bu nedenle veri talepleri yüksektir ve küçük örneklemler güvenilmezdir.
SSS
TVAR, Markov-geçişli VAR'dan nasıl farklıdır?
TVAR'da rejim, gözlemlenen bir eşik değişkeninin bir eşiği geçmesiyle deterministik olarak belirlenirken, Markov-geçişli bir model rejimi olasılıksal geçişlerle yönetilen gözlemlenmemiş bir durum olarak ele alır. Rejim için açıkça gözlemlenebilir bir göstergeniz olduğunda TVAR'ı, rejim gizli olduğunda ise Markov-geçişli modeli seçin.
TVAR ve STVAR arasındaki fark nedir?
TVAR keskin bir şekilde geçiş yapar: eşik değişkeni eşiğini geçtiğinde, dinamikler diğer rejime atlar. STVAR, yumuşak bir geçiş fonksiyonu kullanır, böylece dinamikler kademeli olarak değişir, rejimleri anında değiştirmek yerine harmanlar.
Önce doğrusallık testi yapmam gerekiyor mu?
Evet. Rejim değiştiren bir VAR, ancak doğrusallık reddedilirse haklı çıkar. Bir doğrusallık testi doğrusal modeli reddetmezse, standart bir doğrusal VAR daha tutumlu ve güvenilir bir seçimdir.
Modelin ne kadar veriye ihtiyacı var?
Genel olarak en az yaklaşık 60 gözlem, ancak asıl kısıtlama, her rejimin katsayılarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli gözleme sahip olması gerektiğidir.
Kaynaklar
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/stvar
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARCH-LM Testi: Volatilite Kümelenmesi içinEkonometri↔ karşılaştır
- Üstel GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ karşılaştır
- GJR-GARCH (Asimetrik GARCH)Ekonometri↔ karşılaştır
- Markov Rejim Değişim Modeli (MS-AR / MS-VAR)Ekonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır