Yapısal Kırılma Hausman Testi
Hausman Specification Test with Structural Break Correction · Ayrıca şöyle bilinir: Hausman test under structural change, structural change Hausman specification test, break-robust Hausman test, panel specification test with breaks
Yapısal Kırılma Hausman Testi, klasik Hausman (1978) belirleme testini, veri üretim sürecinin bir veya daha fazla kırılma noktasında değiştiği panel veya zaman serisi ortamlarına genişletir. Yapısal kırılmaları önce tespit ederek ve ardından her rejim içinde Hausman karşılaştırmasını çalıştırarak, araştırmacılar temel ilişki zamanla değişse bile sabit etkiler ve rassal etkiler tahmin edicileri arasında güvenilir bir şekilde seçim yapabilirler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel verilerinizin politika değişiklikleri, ekonomik krizler veya diğer rejim kaymalarını içermesi muhtemel bir dönemi kapsadığı ve her kararlı alt dönem içinde sabit ve rassal etkiler arasında karar vermeniz gerektiği durumlarda yapısal kırılma Hausman testini kullanın. Özellikle önleyici bir kırılma testi parametre sabitliğini reddederse uygundur. Bai-Perron veya Zivot-Andrews testleri bir kırılma sinyali verdiğinde, havuzlanmış Hausman istatistiği bozulacağı için, kırılma düzeltmesi olmadan standart Hausman testini kullanmayın. Çok kısa paneller (her rejimde T < 10) için uygun değildir, çünkü rejim içi örneklem asimptotik çıkarım için yeterince küçük olabilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Paneldeki rejim değişikliklerini göz ardı etmekten kaynaklanan FE vs. RE seçimi yanlış belirlemesini önler.
- Tek bir havuzlanmış belirleme testinden daha güvenilir olan rejim-spesifik model seçimine izin verir.
- İyi anlaşılmış Hausman (1978) çerçevesine doğrudan dayanır, bu nedenle test istatistiği ve ki-kare dağılımı uygulayıcılar için tanıdıktır.
- Önceki bir kırılma testinden sonra bilinen olarak dayatılan kırılma tarihleriyle panel yazılımlarıyla uyumludur.
- Kararlı bir rejim içinde geçerli olduğu yerlerde RE kullanarak katsayı tahminlerinin verimliliğini artırır.
- Kırılma tarihlerini önceden test etmeyi gerektirir, bu da ön-test yanlılığına neden olur: kırılma yanlış yerleştirilirse, rejim içi Hausman testi yine de yanıltıcı olabilir.
- Her alt örneklemin daha az gözlemi vardır, bu da Hausman testinin gücünü azaltır — özellikle az sayıda zaman periyodu olan birimlerde sorunludur.
- Birden fazla sıralı test (her rejim için bir tane), uygun düzeltmeler uygulanmadıkça genel tip I hata oranını artırır.
- Kırılma zamanlamasında kesitsel heterojenliği tespit etmez (her birim farklı bir noktada kırılabilir).
- Test asimptotiktir; küçük panellerde ki-kare yaklaşımı zayıf olabilir.
SSS
Kırılma tarihini önceden bilmem gerekiyor mu?
Hayır. Önce kırılma tarihini tahmin etmek için bir kırılma tespit testi (örneğin, Bai-Perron veya Zivot-Andrews) çalıştırırsınız, ardından örneklemi o tarihte bölersiniz ve her alt örneklem içinde Hausman testini uygularsınız. Sıralılık standart uygulamadır, ön-test bağımlılığına neden olsa bile.
Hausman testi iki rejimde zıt sonuçlar verirse ne olur?
Bu anlamlı bir bulgudur: rassal etkiler varsayımının bir dönemde geçerli olduğunu ancak diğerinde olmadığını gösterir. Uygun yanıt, rejim-spesifik tahmin edicileri kullanmaktır — kararlı rejim için RE ve RE'nin reddedildiği rejim için FE — tek bir havuzlanmış model yerine.
Bu, standart Hausman testine yapısal kırılma kuklası eklemekten nasıl farklıdır?
Kırılma kuklası kesişimi kaydırır ancak eğim katsayılarını veya Hausman istatistiği tarafından kullanılan rejim içi kovaryans yapısını değiştirmez. Kırılma tarihinde örneklemi bölmek, tüm katsayıların ve hata varyanslarının rejimler arasında farklı olmasına izin verir, bu da tam bir yapısal değişim meydana geldiğinde doğru işlemdir.
Bunu birden fazla kırılmayla uygulayabilir miyim?
Evet. Bai-Perron prosedürü birden fazla kırılma tespit eder ve üç veya daha fazla alt örneklem üretir. Her alt örneklem içinde ayrı bir Hausman testi çalıştırılır. Her testin gücü, alt örneklemler küçüldüğü için daha fazla kırılma eklendikçe azalır.
Bu test dengeli bir panel gerektirir mi?
Hayır, ancak dengesiz paneller rejim içi örneklem boyutlarını karmaşıklaştırır. Dengesiz bir panel ile, Hausman karşılaştırmasını çalıştırmadan önce her rejimde FE ve RE tahmin edicilerini desteklemek için yeterli gözlem olduğundan emin olun.
Kaynaklar
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-hausman-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Hausman TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Rassal Etki ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır