Panel DF-GLS
Panel Dickey-Fuller GLS Test · Ayrıca şöyle bilinir: Panel unit-root test
Panel DF-GLS, Elliott, Rothenberg ve Stock (1996) tarafından geliştirilen GLS birim kök testini panel verilere genişleterek, kesitler arası ve zaman serisi bilgilerini birleştirip değişkenlerin birim kök içerip içermediğini test eder. Hadri ve arkadaşları (2005) tarafından tanıtılan bu test, GLS trend giderme yaklaşımı sayesinde standart panel birim kök testlerinden (IPS, LLC) daha güçlüdür. Bu test, eşbütünleşme veya dinamik panel modelleri uydurulmadan önce durağanlığın belirlenmesi için esastır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Uzun vadeli ilişkilerin veya dinamik panel modellerinin analizinden önce Panel DF-GLS kullanın. Değişkenlerin I(0) (durağan), I(1) (birinci dereceden entegre) veya daha yüksek dereceden olup olmadığını belirlemek gereklidir. Özellikle örneklemlerin orta düzeyde T (20-50 yıl) ve büyük N'ye (çok sayıda ülke/firma) sahip olduğu durumlarda değerlidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- GLS trend giderme yoluyla standart panel birim kök testlerinden daha yüksek güç
- Trend ve durağanlık gidermeyi verimli bir şekilde ele alır
- Basit yorumlama: p-değeri küçükse birim kök sıfır hipotezini reddeder
- Çoğu ekonometri yazılımında uygulanmıştır
- Tüm birimler için aynı gecikme uzunluğunu varsayar; farklı gecikme uzunlukları testi yanlı hale getirebilir
- Birim köke yakın süreçlerde (rho 1'e yakın) güç azalır
- Birimler arasındaki kesitsel bağımlılık kritik değerleri geçersiz kılabilir
- Güvenilir çıkarım için yeterli zaman serisi uzunluğu (T > 20) gerektirir
SSS
Panel DF-GLS'de gecikme uzunluğunu nasıl belirlerim?
Birim başına öncelikli OLS regresyonlarında AIC veya BIC kullanın, ardından birimler arasındaki ortalama veya maksimum gecikmeyi alın. Alternatif olarak, Newey-West bant genişliği seçimini kullanın.
Sıfır hipotezi nedir?
Sıfır hipotezi: birim kök mevcut (seri I(1)'dir). Alternatif hipotez: durağanlık (I(0)). Sıfır hipotezini reddetmek, durağanlık için kanıt anlamına gelir. Reddetmemek, verilerin birim kök ile tutarlı olduğu anlamına gelir (birim kök olduğuna dair kesin kanıt değildir).
Teste trend dahil etmeli miyim?
Seri açık bir yukarı veya aşağı eğilim gösteriyorsa (örneğin, on yıllar boyunca GSYİH) trendi dahil edin. Seri sabit bir seviye etrafında dalgalanıyorsa atlayın. Önce grafiklere bakın.
Birimlerin farklı gecikme uzunlukları varsa ne olur?
Farklı gecikme uzunlukları gücü azaltabilir. Hassasiyet analizi yapın: birkaç gecikme uzunluğu ile test yapın ve sonuçların sağlamlığını kontrol edin.
Kaynaklar
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-df-gls
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Kesitsel ARDLEkonometri↔ karşılaştır
- Maki Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel KSSEkonometri↔ karşılaştır