İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›ARFIMA: Kesirli İntegralli ARMA Modeli
Regression model

ARFIMA: Kesirli İntegralli ARMA Modeli

Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model · Ayrıca şöyle bilinir: fractionally integrated ARMA, long-memory time series model, ARFIMA / FIGARCH, fractional differencing model, Kesirli Bütünleşik ARMA (ARFIMA / FIGARCH)

ARFIMA, ARIMA'nın tam sayı mertebeli derecelendirmesini genelleştirerek uzun-hafıza davranışını kesirli bir derecelendirme parametresi d kullanarak yakalayan bir zaman serisi modelidir. Granger ve Joyeux (1980) tarafından tanıtılmış ve Hosking (1981) tarafından, otokorelasyonları ani bir şekilde değil de yavaşça azalan serileri tanımlamak üzere biçimselleştirilmiştir.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

ARFIMA: Kesirli İntegralli ARMA Modeli
Lojistik RegresyonEn Küçük Kareler (EK) Re…Panel Veri Sabit Etkiler…Kuantil RegresyonuRidge Regression (Sırt R…Düzgün Geçişli Otokoregr…

Ne zaman kullanılır

Uzun otokorelasyonları yavaşça azalan (uzun hafıza sinyali veren) ve tam sayı mertebeli derecelendirilmiş ARIMA modellerinin temsil edemediği uzun-hafıza bağımlılığını yakalar.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Tam sayı mertebeli derecelendirilmiş ARIMA modellerinin temsil edemeyeceği yavaşça azalan (uzun hafıza) bağımlılığını yakalar.
  • Durağan kısa-hafızalı ARMA (d = 0) ile birim kök süreci (d = 1) arasındaki boşluğu doldurarak hem eksik hem de aşırı derecelendirmeyi önler.
  • d'yi güvenilir bir şekilde tahmin etmek için uzun bir seri (yaklaşık 100 veya daha fazla gözlem) gerektirir.
Sınırlılıklar
  • Yalnızca (0, 0.5) aralığındaki durağan uzun hafıza için geçerlidir; d ≥ 0.5 ise seri durağan değildir ve ARFIMA artık geçerli değildir.
  • Kısa-dönemli ARMA bileşenleri ayrı olarak modellenmelidir ve d tahminleri seçilen tahmin ediciye ve bant genişliğine duyarlı olabilir.
  • Kısa-hafızalı bir ARMA veya birim kök modelinin daha iyi uyacağı durumlarda, GPH veya ELW tahmini ile uzun hafıza doğrulanmadan ARFIMA uydurmak.

SSS

d, uzun hafıza derecesini ölçer. d = 0 olduğunda seri standart bir kısa-hafızalı ARMA sürecidir; d 0.5'e doğru yükseldikçe seri durağan kalırken giderek daha kalıcı hale gelir; d = 1 olduğunda sıradan bir tam sayı mertebeli derecelendirilmiş (ARIMA) serisidir. (0, 0.5) aralığındaki d değerleri gerçek uzun hafıza durumunu tanımlar.

ARFIMA uydurmadan önce uzun hafıza nasıl tespit edilir?

Uzun hafıza, üstel olarak değil de yavaşça (hiperbolik olarak) azalan otokorelasyonlar olarak ortaya çıkar. Hafıza parametresi d, spektrumun düşük frekanslı kısmından GPH (Geweke–Porter-Hudak) veya tam yerel Whittle (ELW) tahmin edicisi kullanılarak tahmin edilir; sıfırın önemli ölçüde üzerinde bir d, bir ARFIMA belirtimini destekler.

ARFIMA, ARIMA'dan nasıl farklıdır?

ARIMA, bir seriyi durağan hale getirmek için tam sayı mertebesinde derecelendirir; bu, yavaş azalan serileri aşırı veya eksik düzeltebilir. ARFIMA, kesirli bir derecelendirme miktarı d'ye izin vererek uzun hafıza kalıcılığını doğrudan eşleştirebilir. ARIMA, d'nin tam sayı olduğu özel durumdur.

d tahminim 0.5 veya daha büyükse ne olur?

O zaman seri kovaryans durağan değildir ve ARFIMA uzun hafıza anlamında geçerli değildir. d ≥ 0.5 olduğunda varyans artık alışılagelmiş şekilde sonludur ve d = 1 olduğunda bunun yerine tam derecelendirilmiş bir ARIMA modeli kullanılmalıdır.

ARFIMA modelini kendi serilerinize doğrudan StatWise'da uydurun — zaman serinizi yükleyin, kesirli derecelendirme parametresi d'yi uzun hafıza tahmin edicileri aracılığıyla tahmin etmesine izin verin ve kısa-dönemli ARMA bileşenlerini uydurun ve kalıcılık tahminini, uydurulan modeli ve tahminleri tek bir yerde okuyun.

Kaynaklar

  1. Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
  2. Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/arfima-model

İlişkili yöntemler

Lojistik RegresyonEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler ModeliKuantil RegresyonuRidge Regression (Sırt Regresyonu)

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Lojistik RegresyonAraştırma istatistiği↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
  • Kuantil RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Ridge Regression (Sırt Regresyonu)Makine öğrenmesi↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) Modeli

Benzer yöntemler

Uzun Bellek Modelleri (ARFIMA, FIGARCH)ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)ARMA Modeli (Otokoregresif Hareketli Ortalama)ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliOtokorelatif Model (AR)Yapısal Kırılmalı ARIMA ModeliHareketli Ortalama (MA) ModeliMevsimsel ARIMA (SARIMA)

İlgili referans kavramlar

Financial EconometricsHidrolojik İstatistik ve Frekans AnaliziTime-Series Models • Dynamic Quantile Regressions • Dynamic Treatment Effect Models • Diffusion ProcessesTime-Series Models • Dynamic Quantile Regressions • Dynamic Treatment Effect Models • Diffusion Processes • State Space ModelsEconometricsKopula Modelleri

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — ARFIMA Model (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/arfima-model · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Granger & Joyeux (1980); Hosking (1981)
Year
1980
Type
Long-memory time series model
Estimator
Fractional differencing with ARMA short-memory components
Outcome
continuous
Structure
time series
MinSample
100
KeyParameter
fractional differencing parameter d (0 < d < 0.5)
İlişkili yöntemler
Lojistik RegresyonEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler ModeliKuantil RegresyonuRidge Regression (Sırt Regresyonu)
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil