Fourier Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Fourier ZA test, FZA unit root test, Fourier structural break unit root test, smooth structural break ADF test
Fourier Zivot-Andrews testi, keskin, tek yapısal kırılma kuklalarını düşük frekanslı bir Fourier yaklaşımıyla değiştirerek klasik Zivot-Andrews (1992) birim kök testini genişletir; bu, testin bir serinin seviyesindeki veya eğilimindeki pürüzsüz, kademeli ve birden fazla bilinmeyen kırılmayı barındırmasına olanak tanır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Zaman serisinin bilinmeyen bir tarihte pürüzsüz veya kademeli yapısal değişime tabi olduğundan şüpheleniyorsanız Fourier Zivot-Andrews testini kullanın — makroekonomik agregalar, emtia fiyatları, finansal seriler ve iklim verilerinde yaygındır. Görsel inceleme veya ekonomik akıl yürütme, kırılmanın anlık olmadığını gösterdiğinde standart ADF veya Zivot-Andrews'ten daha uygundur. Yapısal değişim şüphesi yokluğunda ADF'nin rutin bir ikamesi olarak kullanmayın, çünkü gereksiz Fourier terimlerinin dahil edilmesi gücü azaltabilir. Ayrıca birden fazla keskin kırılma için tasarlanmamıştır; bu durumda Bai-Perron veya diğer çoklu kırılma testlerini düşünün.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Araştırmacının kırılma tarihlerini veya fonksiyonel biçimlerini önceden belirlemesini gerektirmeden pürüzsüz, kademeli ve birden fazla yapısal kırılmayı barındırır.
- Kırılmalar gerçekte keskin yerine pürüzsüz olduğunda standart ADF ve geleneksel Zivot-Andrews'ten daha güçlüdür.
- Düşük frekanslı Fourier terimleri, aşırı uyumu önleyen tutumlu bir yaklaşım sağlar.
- Kırılma türü yanlış belirtilmesine karşı dayanıklıdır — sinüs ve kosinüs terimleri birçok farklı kırılma şeklini taklit edebilir.
- Yerleşik Zivot-Andrews çerçevesine dayanır, bu da onu yapısal kırılma birim kök testi konusunda aşina olan uygulayıcılar için kavramsal olarak erişilebilir kılar.
- Kritik değerler standart değildir ve simülasyon tablolarından temin edilmelidir; seçilen Fourier frekansına, model spesifikasyonuna ve örneklem büyüklüğüne bağlıdır.
- Çok keskin veya ani kırılmalara sahip alternatiflere karşı güç düşük olabilir, bu durumda Zivot-Andrews veya Lumsdaine-Papell testi daha iyi performans gösterebilir.
- Optimal frekans seçimi, ek belirsizlik yaratan ve sonlu örneklemlerde boyutu etkileyebilecek bir ön test adımı ekler.
- Yapısal kırılmayı hassas bir şekilde tahmin etmek veya yerini belirlemek için tasarlanmamıştır — bu bir birim kök testidir, bir kırılma tarihi tahmincisi değildir.
SSS
Bu, standart Zivot-Andrews testinden nasıl farklıdır?
Klasik Zivot-Andrews testi, tüm olası kırılma tarihlerinde t-istatistiğini en aza indirerek seçilen tek bir keskin, anlık kırılmaya izin verir. Fourier varyantı, kırılma kuklasını düşük frekanslı sinüs ve kosinüs terimleriyle değiştirir, böylece tek bir kırılma noktasını belirlemeden pürüzsüz, kademeli veya birden fazla kırılmayı işleyebilir.
Hangi Fourier frekansı k'yı seçmeliyim?
k = 1, 2 ve 3 için regresyonu tahmin edin ve kareli artıkların toplamını en aza indiren k'yı seçin. Ekonomik seriler nadiren k > 3 gerektirir; daha yüksek frekanslar deterministik bileşeni aşırı uyma riskini taşır.
Kritik değerleri nereden alabilirim?
Kritik değerler Enders ve Lee (2012) tarafından üç standart model spesifikasyonu (sadece seviyede kırılma, sadece eğilimde kırılma ve her ikisinde de kırılma) için simülasyon yoluyla tablolaştırılmıştır. Örneklem büyüklüğünüze ve seçilen k'ya uyan tabloyu kullanın.
Fourier Zivot-Andrews testi birden fazla yapısal kırılmayı işleyebilir mi?
Evet, örtük olarak. Tek bir düşük frekanslı Fourier serisi, Zivot-Andrews testinden tek kırılmalı avantajlarından biri olan birden fazla pürüzsüz geçişi aynı anda yaklaştırabilir. Ancak, kırılmalar keskin ve çok sayıda ise, özel bir çoklu kırılma testi (örneğin, Bai-Perron) daha uygundur.
Test birim kök hipotezini reddederse ne yapmalıyım?
Reddetme, serinin pürüzsüz yapısal değişimle eğilim durağanlığı ile tutarlı olduğu anlamına gelir. Gereksiz bilgi kaybını önlemek için seriyi farklılaştırmak yerine sonraki modellerde (örneğin, ARDL, VAR) Fourier terimlerini deterministik regresörler olarak dahil edin.
Kaynaklar
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Fourier ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Düzgün Yapısal Kırılmalarla Fourier KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır