Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) Tahmini
Generalized Method of Moments Estimation · Ayrıca şöyle bilinir: generalized method of moments, GMM, Arellano-Bond estimator, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM)
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi, 1982'de Lars Peter Hansen tarafından tanıtılan, popülasyon moment koşullarından parametreleri geri elde eden genel amaçlı bir ekonometrik tahmin edicidir. Enstrümantal değişken tahmininde, dinamik panel veri modellerinde (Arellano-Bond tahmin edicisi) ve zaman serisi uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
GMM, geçerli moment koşulları belirleyebildiğinizde ve en az yaklaşık 100 gözleminiz olduğunda, tipik olarak panel veya zaman serisi verileriyle uygundur. Gecikmiş sonuçların regresör olarak göründüğü dinamik paneller (Arellano-Bond) ve regresörlerin endojen olduğu enstrümantal değişken ayarları için parlar. Enstrüman sayısı parametre sayısından az olmamalıdır ve aşırı tanımlama Hansen J testi ile kontrol edilmelidir. Panel GMM için, çok sayıda birim (büyük N) ile kısa bir zaman boyutu (küçük T) tercih edilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Sadece moment koşulları gerektirir, tam bir dağılım varsayımı gerektirmez, bu da onu sağlam ve geniş çapta uygulanabilir kılar.
- En küçük kareler tarafından tutarlı bir şekilde tahmin edilemeyen endojen regresörleri ve dinamik panel modellerini ele alır.
- Verimli ağırlıklandırma matrisi asimptotik olarak verimli tahminler sağlar ve Hansen J istatistiği yerleşik bir spesifikasyon testi sunar.
- Büyük örneklem (asimptotik) teorisine dayanır; 100 gözlemden az olduğunda sonlu örneklem yanlılığı ciddi olabilir.
- Enstrüman çoğalması — birimlere göre çok fazla enstrüman — Hansen J testini zayıflatır ve aşırı uyuma davet eder.
- Sonuçlar, moment koşullarının geçerliliğine bağlıdır; geçersiz veya zayıf enstrümanlar tahminleri yanlı hale getirir.
SSS
GMM, OLS'den nasıl farklıdır?
OLS, karesel artıkları minimize eder ve dışsal regresörler varsayar. GMM bunun yerine moment koşullarından çalışır — tipik olarak enstrümanların hata ile ilişkisiz olduğu — bu nedenle OLS'nin başa çıkamayacağı endojen regresörlere veya gecikmiş bağımlı değişkenlere sahip modelleri tutarlı bir şekilde tahmin edebilir.
Hansen J testi nedir?
Parametrelerden daha fazla moment koşulu (enstrüman) olduğunda, model aşırı tanımlanmıştır ve koşulların hiçbiri tam olarak tutmayabilir. Hansen J istatistiği, kalan moment boşluğunun geçerli enstrümanlarla tutarlı olacak kadar küçük olup olmadığını test eder; bir reddetme, geçersiz momentleri veya yanlış spesifikasyonu işaret eder.
Enstrüman çoğalması nedir ve neden bir sorundur?
Çok fazla enstrüman kullanmak — kesitsel birim sayısından daha fazla — Hansen J testini zayıflatır ve modelin endojen regresörleri aşırı uydurmasına izin verir. Bu olursa, tutumlu bir enstrüman seti tercih edin veya iki aşamalı en küçük karelere geri dönün.
GMM ne kadar büyük bir örneğe ihtiyaç duyar?
GMM asimptotik teoriye dayanır, bu nedenle en az yaklaşık 100 gözlem önerilir. Daha küçük örneklerde sonlu örneklem yanlılığı ciddi olabilir ve OLS gibi daha basit bir tahmin edici daha güvenilir olabilir.
Kaynaklar
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/gmm-estimation
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Nedensel Çıkarım için Enstrümantal Değişkenler (IV) YöntemiSağlık ekonomisi↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Tobit Sansürlü Regresyon ModeliEkonometri↔ karşılaştır