Doğrusal Olmayan Hausman Belirtim Testi
Nonlinear Hausman Specification Test · Ayrıca şöyle bilinir: Hausman specification test (nonlinear), nonlinear endogeneity test, Wu-Hausman test (nonlinear), NL-Hausman test
Doğrusal olmayan Hausman testi, Hausman'ın (1978) içsellik belirtim testini probit, logit, Tobit ve sayım verisi regresyonları gibi doğrusal olmayan modellere genişletir. Şüpheli regresörlerin, sonucun veya ilişkinin doğası gereği doğrusal olmadığı bir modelde içsel olup olmadığını — yani hata terimiyle ilişkili olup olmadığını — test eder ve böylece IV düzeltilmiş tahminlerin gerekli olduğunu garanti eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Yapısal modeliniz doğası gereği doğrusal olmayan — ikili veya sıralı sonuçlar (probit/logit), sansürlenmiş sonuçlar (Tobit), sayım verileri (Poisson) — olduğunda ve bir veya daha fazla regresörün içsel olabileceğinden şüphelendiğinizde (örneğin, ihmal edilmiş değişkenler, eşzamanlılık veya ölçüm hatası nedeniyle) Doğrusal Olmayan Hausman testini kullanın. İçsel regresörlerle ilişkili ancak yapısal hatayla ilişkili olmayan geçerli enstrümanlar gereklidir. Geçerli enstrümanlarınız olmadığında, sonuç sürekli ve doğrusal olduğunda (bunun yerine standart Hausman testini kullanın) veya model tam olarak tanımlanmış olduğunda ve kontrol fonksiyonu yaklaşımından elde edilen standart hataların önyükleme yoluyla düzeltilmesi gerektiğinde bu testi kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Geniş ölçüde güvenilen Hausman çerçevesini doğrusal olmayan ekonometrik modellerin tüm yelpazesine genişletir.
- Kontrol fonksiyonu uygulaması hesaplama açısından basittir: standart yazılımlar kullanılarak iki aşamada uygulanabilir.
- Gayriresmi argümanlara dayanmak yerine içsellik varsayımının doğrudan bir testini sağlar.
- Tüm değişkenlerin içsel olduğunu varsaymadan yalnızca belirli regresörlerin test edilmesini sağlayan esnek kısmi içsellik tespiti sağlar.
- Eğer dışsallık reddedilmezse, daha verimli kısıtlanmış doğrusal olmayan tahmin edici resmi olarak gerekçelendirilebilir.
- Geçerli enstrümantal değişkenler gerektirir; zayıf veya geçersiz enstrümanlar yanıltıcı test sonuçlarına yol açar.
- İki aşamalı kontrol fonksiyonu prosedüründen elde edilen standart hataların düzeltilmesi gerekir (önyükleme veya analitik ayarlama) çünkü birinci aşama tahmini üretilmiş regresörler içerir.
- Test, tahmin ediciler arasındaki farkın tam olarak tahmin edilemediği küçük örneklemlerde gücünü kaybeder.
- Yüksek derecede doğrusal olmayan ortamlarda, testin Wald formu sonlu örneklem boyutu özelliklerinde zayıf olabilir.
- Tanımlama, istatistiksel olarak değil, teorik olarak gerekçelendirilmesi gereken dışlama kısıtlamalarına dayanır.
SSS
Doğrusal Olmayan Hausman testi standart (doğrusal) Hausman testinden nasıl farklıdır?
Standart Hausman testi, doğrusal bir modelde OLS ve IV tahminlerini karşılaştırır. Doğrusal olmayan modellerde OLS referans noktası artık geçerli değildir, bu nedenle test tipik olarak kontrol fonksiyonu yaklaşımı aracılığıyla uygulanır: birinci aşama artıklar doğrusal olmayan modele eklenir ve anlamlılıkları test edilir. Mantık aynıdır — H1 altında tutarlı olan artırılmış modeli kısıtlanmış modelle karşılaştırmak — ancak mekanikler doğrusal olmayan olabilirlik fonksiyonuna uyarlanmıştır.
Kontrol fonksiyonu yaklaşımı nedir ve testi nasıl uygular?
Kontrol fonksiyonu yaklaşımı, içsel değişkenin enstrümanlara göre birinci aşama bir OLS regresyonundan elde edilen tahmin edilen artıklarını yapısal doğrusal olmayan modele ekler. Bu artıklar ortaklaşa anlamlıysa (Wald testi), dışsallık sıfır hipotezi reddedilir. Bu, içselliğin kaynağını doğrudan kontrol ederken içselliği test etmeye eşdeğerdir.
Neden ikinci aşamadaki standart hataları düzeltmeliyim?
Birinci aşama artıklar gözlemlenmez, tahmin edilir. İkinci aşamaya tahmin edilen regresörlerin dahil edilmesi, nominal ikinci aşama standart hatalarının yakalayamadığı ek belirsizlik yaratır. Bunu göz ardı etmek, belirsizliği hafife alan standart hatalara ve sıfır hipotezinin aşırı reddedilmesine yol açar. Tüm iki aşamalı prosedürün önyüklenmesi en yaygın çözümdür.
Enstrümanlarım zayıfsa ne olur?
Zayıf enstrümanlar — düşük birinci aşama kısmi F istatistiğine sahip olanlar (10'un altında) — hassas olmayan birinci aşama artıklarına yol açar, bu da Hausman test istatistiğini güvenilmez hale getirir. Test gerçek içselliği tespit edemeyebilir (düşük güç) veya yanlışlıkla reddedebilir. Daha iyi enstrümanlar bularak veya sınırlı bilgi maksimum olabilirlik kullanarak tanımlamayı güçlendirin.
Doğrusal Olmayan Hausman testini panel verilerle kullanabilir miyim?
Evet. Panel doğrusal olmayan modellerde (örneğin, rastgele etkiler probit), Hausman ilkesi, bireysel etkiler ve regresörler arasındaki korelasyonu test etmek için rastgele etkiler ve sabit etkiler tahmin edicilerini karşılaştırır. Wooldridge (2010), panel yapısını regresör içselliği için kontrol fonksiyonu düzeltmeleriyle birleştiren uzantılar sunmaktadır.
Kaynaklar
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-hausman-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Hausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)Ekonometri↔ karşılaştır
- Nedensel Çıkarım için Enstrümantal Değişkenler (IV) YöntemiSağlık ekonomisi↔ karşılaştır