Frees Kesitsel Bağımlılık Testi (Panel Veriler İçin)
Frees Cross-Sectional Dependence Test · Ayrıca şöyle bilinir: Frees CD Test, Frees Q-statistic Test, Cross-Sectional Dependence Test (Frees), Frees Bağımlılık Testi
Edward Frees tarafından 1995 yılında tanıtılan Frees testi, panel verilerdeki kesitsel bağımlılığı tespit etmek için kullanılan parametrik olmayan bir tanı prosedürüdür. N'nin (birim sayısı) büyük ve T'nin (zaman periyotları) orta düzeyde olduğu durumlar için tasarlanmıştır; bu da onu, kesitsel bağımsızlığı varsayan panel regresyon yöntemlerini uygulamadan önceki standart bir ön-tahmin kontrolü haline getirir. Uygulamalı ekonomistler ve sosyal bilimciler, paneldeki birimlerin ortak şokları veya uzamsal bağlantıları paylaşıp paylaşmadığını doğrulamak için rutin olarak kullanırlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Birimlerin ortak şokları, uzamsal yayılmaları veya ağ bağlantılarını paylaştığından şüphelendiğinizde herhangi bir panel modelini tahmin etmeden önce Frees testini uygulayın. En uygun olduğu durumlar N > 2 ve T'nin orta düzeyde olmasıdır (asimptotik tablolar en az T = 3 gerektirir). Test dağılımdan bağımsızdır ve normal dağılımlı artıklar varsaymaz, bu da onu kalın kuyruklu hatalara sahip makro paneller için uygun kılar. Kesitsel bağımlılık doğrulanırsa, standart OLS, sabit etkiler veya rastgele etkiler tahmincileri verimsiz veya tutarsız çıkarımlar üretecektir; Driscoll-Kraay veya FGLS düzeltmeleri gereklilik haline gelir. T'nin çok küçük olduğu kısa paneller için Pesaran'ın CD testi tercih edilebilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Parametrik Olmayan: Spearman sıralamalarına dayandığı için normal dağılımlı artıklar gerektirmez.
- Sadece ikili doğrusal korelasyonu değil, tüm kesitsel bağımlılık biçimlerini doğrudan hedefler.
- Asimptotik normalliğe güvenmekten kaçınarak, küçük örneklemlerde başarısız olabilecek birinci prensiplerden türetilmiş tablolaştırılmış kritik değerler sağlar.
- Pesaran'ın CD testi ve Breusch-Pagan LM testi ile tamamlayıcıdır, daha eksiksiz bir tanısal resim sunar.
- Kritik değerler belirli (N, T) kombinasyonları için tablolaştırılmıştır; Frees'in orijinal tablolarında bulunmayan durumlar için enterpolasyon gereklidir.
- Bağımlılığın tek yönlü veya çiftler arasında heterojen olduğu panellerde Pesaran'ın CD testine göre gücü daha düşük olabilir.
- Test dengeli paneller için tasarlanmıştır; ciddi derecede dengesiz panellere uygulanması modifikasyon gerektirir.
- Tüm artık tabanlı tanılar gibi, test geçerliliği regresyon modelinin doğru belirtilmesine bağlıdır.
SSS
Frees testi Pesaran CD testinden nasıl farklıdır?
Her ikisi de panel artıklarındaki kesitsel bağımlılığı tespit eder, ancak farklı istatistikler kullanırlar. Frees testi, kare Spearman sıra korelasyonlarının ortalamasını kullanır ve bunu tablolaştırılmış Q kritik değerleriyle karşılaştırır; Pesaran'ın CD testi ise düz Pearson korelasyonlarının ortalamasını kullanır ve standart normal dağılımı izler. Frees'in yaklaşımı parametrik değildir ve simetrik veya çift yönlü bağımlılığa daha duyarlıdır; oysa Pesaran'ın CD testi, net ortalama korelasyonun büyük ve tek yönlü olduğu durumlarda daha yüksek güce sahiptir.
Frees testi boş hipotezi reddederse ne yapmalıyım?
Reddedilme, artıkların kesitsel olarak ilişkili olduğu anlamına gelir, bu nedenle OLS, FE veya RE tahmincilerinden elde edilen standart hatalar geçersizdir. Yaygın çözümler arasında Driscoll-Kraay standart hataları (kesitsel ve seri bağımlılığa karşı dayanıklı), kesitsel olarak ilişkili bir hata yapısına sahip uygulanabilir GLS veya kümelenmiş standart hatalara sahip iki yönlü sabit etkiler bulunur. Seçim, panel boyutlarına ve bağımlılığın kaynağına bağlıdır.
Frees testi dengesiz paneller için uygun mudur?
Orijinal Frees (1995) çerçevesi, tüm N birimlerinin aynı T periyodu boyunca gözlemlendiği dengeli bir paneli varsayar. Dengesiz paneller için, ikili Spearman korelasyonları her çiftin paylaştığı ortak zaman periyotları üzerinden hesaplanabilir, ancak tablolaştırılmış kritik değerler tam olarak geçerli olmayabilir. Araştırmacılar tipik olarak ya örneklemi kısıtlayarak paneli dengelerler ya da ciddi derecede dengesiz ayarlarda reddedilmeme durumunu temkinli ele alırlar.
Kaynaklar
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/frees-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Driscoll-Kraay Standart HatalarıEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Pesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı YöntemiEkonometri↔ karşılaştır