Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi
Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: PP test, Phillips-Perron unit root test, Phillips-Perron birim kök testi
Peter Phillips ve Pierre Perron tarafından 1988'de önerilen Phillips-Perron testi, zaman serisindeki birim kökü, Geliştirilmiş Dickey-Fuller testi gibi test eder, ancak hatalardaki otokorelasyonu ve değişen varyansı (heteroskedastisiteyi) gecikmeli farklar ekleyerek değil, parametrik olmayan bir şekilde düzeltir. Basit bir Dickey-Fuller regresyonu çalıştırır ve ardından test istatistiğini uzun vadeli varyans tahmini ile ayarlar, böylece uygulayıcının regresyonun kendisi için gecikme uzunluğu seçmesine gerek kalmaz.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bir seriyi birim kök açısından kontrol ederken ADF'ye alternatif veya tamamlayıcı olarak Phillips-Perron testini kullanın, özellikle gecikme uzunluğunu nasıl belirleyeceğinizden emin olmadığınızda veya hatalar değişen varyanslı olabileceğinde. Hipotezleri ve kritik değerleri ADF ile paylaştığı ve kısa vadeli dinamikleri uzun vadeli bir varyans tahminiyle ele aldığı için, ikisi uygulamalı çalışmalarda sıklıkla sağlamlık kontrolü olarak birlikte görünür. Uzun vadeli varyansın iyi tahmin edildiğini varsayar, bu da Newey-West düzeltmesi için bir bant genişliği (gecikme kesme) seçilmesini gerektirir. ADF gibi, kalıcı durağan alternatiflere karşı düşük güce sahiptir ve negatif hareketli ortalama hataları veya yapısal kırılmalar tarafından bozulabilir, bu nedenle tamamlayıcı KPSS testi ile eşleştirilmesi en iyisidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Test regresyonunda gecikme uzunluğu seçimi gerektirmez, bu da hassas bir ADF ayarlama kararından kaçınır.
- Uzun vadeli varyans düzeltmesi yoluyla hatalardaki otokorelasyon ve değişen varyansın genel biçimlerine karşı dayanıklıdır.
- ADF'nin hipotezlerini ve kritik değerlerini paylaşır, bu nedenle sağlamlık kontrolü olarak aynı iş akışına doğrudan uyar.
- Uygulamalı zaman serisi çalışmalarında ADF ile birlikte yaygın olarak uygulanır ve raporlanır.
- Tüm birim kök testleri gibi, oldukça kalıcı (birim köke yakın) durağan serilere karşı hala düşük güce sahiptir.
- Hatalar büyük bir negatif hareketli ortalama bileşeni içerdiğinde kötü performans gösterir, boş hipotezi aşırı reddeder.
- Uzun vadeli varyans için sonuçların hassas olabileceği bir bant genişliği seçimi gerektirir.
- Yapısal kırılmalara karşı hassastır, bunlar birim kök olarak yanlış yorumlanabilir.
SSS
Phillips-Perron ADF'den nasıl farklıdır?
Her ikisi de aynı birim kök boşunu aynı kritik değerlerle test eder. ADF, regresyona gecikmeli farklar ekleyerek seri korelasyonunu giderir; Phillips-Perron regresyonu basit tutar ve istatistiği sonradan değişen varyans ve otokorelasyon tutarlı uzun vadeli varyans kullanarak düzeltir. ADF bir gecikme seçimi gerektirir; PP bir bant genişliği seçimi gerektirir.
ADF ve PP anlaşmazsa hangisine güvenmeliyim?
Anlaşmazlık genellikle sınırda kalıcılık veya yanlış belirtme anlamına gelir. Hata yapısını inceleyin: PP'nin güçlü bir negatif hareketli ortalama bileşeni olduğunda aşırı reddetme eğiliminde olduğu bilinirken, ADF gecikme seçimine duyarlı olabilir. Durağanlığın boş hipotez olduğu tamamlayıcı KPSS testini çalıştırmak, karar vermeye yardımcı olur.
PP'nin bir gecikme uzunluğuna ihtiyacı var mı?
Regresyon için değil, ancak düzeltme terimindeki uzun vadeli varyansı tahmin etmek için bir bant genişliği (gecikme kesme) gerektirir. Sonuçlar bu seçime duyarlı olabilir, bu nedenle raporlanmalıdır.
Kaynaklar
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/phillips-perron-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır