Goldfeld-Quandt Heteroskedastisite Testi
Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity · Ayrıca şöyle bilinir: GQ Test, Goldfeld-Quandt Heteroskedasticity Test, Split-Sample Variance Ratio Test, Goldfeld-Quandt Homojenlik Testi
Stephen Goldfeld ve Richard Quandt tarafından 1965'te tanıtılan Goldfeld-Quandt testi, OLS regresyonunda heteroskedastisiteyi tespit etmek için klasik bir tanı prosedürüdür. Varyansı etkilediği şüphelenilen bir değişkene göre gözlemleri sıralayarak, merkezi bir bloğu atlayarak, iki kuyruk alt-örnekleminde ayrı regresyonlar uygulayarak ve artık varyanslarını bir F-oranı aracılığıyla karşılaştırarak çalışır. Test, özellikle hata varyansının gözlemlenen bir regresöre göre monoton olarak artması veya azalması beklendiği durumlarda uygundur.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Goldfeld-Quandt testi, araştırmacının hata varyansının tek bir tanımlanabilir değişkenle (örneğin firma büyüklüğü, gelir veya zaman) monoton olarak değiştiğinden şüphelendiği durumlarda en uygundur. Analistin verileri incelemeden önce sıralama değişkenini ve atlanan kesri önceden belirlemesini gerektirir; bu parametrelerin sonradan seçilmesi gerçek reddetme oranını şişirir. Test, sıfır hipotezi altında her alt-örneklemden elde edilen OLS artıklarının bağımsız ve normal olarak dağıldığını varsayar. Çok küçük örneklemlerde, her alt-regresyondaki serbestlik dereceleri güvenilir çıkarım için yetersiz olabilir. Heteroskedastisite birden fazla değişkene bağlı olduğunda veya monoton olmayan bir biçim aldığında, Breusch-Pagan veya White testi tercih edilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Herhangi bir istatistiksel pakette bulunan standart OLS rutinleri kullanılarak uygulanması basittir
- F-dağılımı kritik değerleri, normallik altında sonlu örneklemlerde kesin olup, asimptotik ki-kare testlerinin aksine
- Yüksek derecede yorumlanabilir: analist, iki artık varyansı şeffaf, adım adım bir şekilde karşılaştırır
- Güç, monoton heteroskedastisiteye karşı iyi yoğunlaşmıştır, bu da sıralama değişkeni doğru seçildiğinde verimli olmasını sağlar
- Analistin sıralama değişkenini önceden belirtmesini gerektirir, bu da öznellik ve potansiyel belirtim hatası getirir
- Atlanan merkezi kesrin seçimine duyarlıdır; farklı kesirler farklı sonuçlar verebilir
- Tek bir sıralı değişkene bağlı olmayan monoton olmayan veya karmaşık heteroskedastisite biçimlerine karşı düşük güce sahiptir
- Her alt-örneklem içinde normal olarak dağılmış hatalar varsayar; normallikten sapmalar F-oranını bozabilir
SSS
Merkezden atlanacak gözlem kesri nasıl seçilmelidir?
Goldfeld ve Quandt başlangıçta örneğin yaklaşık üçte birini atlamayı önermişlerdir. Daha sonra yapılan simülasyon çalışmaları, genellikle dörtte bir ile üçte biri arasında bir kesrin atlanmasının güç ve hassasiyeti iyi dengelediğini doğrulamıştır. Atlanan kesir, F-dağılımı kritik değerlerinin geçerliliğini korumak için artıklar incelenmeden önce belirlenmelidir.
Goldfeld-Quandt testi, herhangi bir tek değişkende monoton olmayan heteroskedastisiteyi tespit edebilir mi?
Hayır. Test, önceden seçilmiş bir sıralama değişkenine bağlı monoton heteroskedastisite için özel olarak tasarlanmıştır. Monoton olmayan desenler, birden fazla değişken tarafından yönlendirilen heteroskedastisite veya karmaşık hata yapıları, tek bir sıralama değişkeni gerektirmeyen White testi veya Breusch-Pagan testi ile daha iyi teşhis edilir.
Anlamlı bir Goldfeld-Quandt sonucunu hangi düzeltici eylem izlemelidir?
Anlamlı bir sonuç, geleneksel OLS'den elde edilen standart hata tahminlerini şişiren heteroskedastik hataları gösterir. Yaygın çözümler arasında ters varyans ağırlıkları kullanan ağırlıklı en küçük kareler, White (1980) tarafından sağlanan heteroskedastisiteye dayanıklı (HC) standart hatalar veya heteroskedastisitenin fonksiyonel formu biliniyorsa bağımlı değişkenin varyans stabilize edici bir dönüşümü yer alır.
Kaynaklar
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/goldfeld-quandt-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Heteroskedastisite için Breusch-Pagan TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK)İstatistik↔ karşılaştır
- Heteroskedastisite için White TestiEkonometri↔ karşılaştır