Doğrusal Olmayan Hareketli Ortalama (NMA) Modeli
Nonlinear Moving Average Model · Ayrıca şöyle bilinir: NMA model, nonlinear moving average, NLMA model, nonlinear MA
Doğrusal Olmayan Hareketli Ortalama (NMA) modeli, mevcut gözlemin geçmiş yeniliklere basit bir ağırlıklı toplam yerine doğrusal olmayan bir fonksiyon aracılığıyla bağlı olmasına izin vererek klasik doğrusal MA modelini genişletir. Hata şoklarının sonuçlara asimetrik veya duruma bağlı bir şekilde iletildiği zaman serisi analizinde kullanılır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tanısal testler (BDS, Hinich bispektrum, Tsay testi) bir serinin MA dinamiklerindeki doğrusallığı reddettiğinde veya teorik akıl yürütme şokların asimetrik olarak yayıldığını öne sürdüğünde Doğrusal Olmayan bir MA modeli kullanın. Kaldıraç etkileri olan finansal getiriler, eşik davranışı sergileyen emtia fiyatları ve rejim bağımlı şok iletimi olan makro seriler için çok uygundur. Varsayılan olarak rutin olarak uygulamayın: doğrusalsızlık testleri anlamlı değilse, örneklem büyüklükleri mütevazıysa (200'den az gözlem) veya yorumlanabilirlik ve tutumluluk birincil endişelerse doğrusal MA modeli tercih edilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Doğrusal MA modellerinin gözden kaçırdığı asimetrik ve duruma bağlı şok yayılımını yakalar.
- Doğrusal MA'yı özel bir durum olarak içerecek kadar esnektir, bu da resmi model karşılaştırmasına olanak tanır.
- Doğrusal olmayan dinamiklere sahip seriler için çok adımlı tahmin doğruluğunu önemli ölçüde artırabilir.
- Çift doğrusal, GARCH ve eşik modelleriyle bağlantıları olan tutarlı bir teorik çerçeveye dayanır.
- Tanısal testler (BDS, Tsay), doğrusalsızlığın gerekli olup olmadığı konusunda ilkeli rehberlik sağlar.
- Yenilikler gizlidir; tahmin, iteratif sayısal yöntemler gerektirir ve başlangıç değerlerine duyarlıdır.
- Orta büyüklükteki örneklemlerde esnek doğrusal olmayan spesifikasyonlarla aşırı uyum riski yüksektir.
- Model seçimi (q'nun seçimi, f'nin fonksiyonel formu), doğrusal ARMA modelleri için mevcut olan standartlaştırılmış rehberlikten yoksundur.
- Durağanlık ve tersine çevrilebilirlik gibi teorik özelliklerin doğrusal duruma göre belirlenmesi daha zordur.
- Tahmin edilen parametrelerin yorumlanması, doğrusal MA katsayılarından daha az şeffaftır.
SSS
Doğrusal Olmayan bir MA modeli, standart (doğrusal) bir MA modelinden nasıl farklıdır?
Doğrusal bir MA(q) modeli, y_t'yi q geçmiş yeniliğin ağırlıklı bir toplamı olarak yazar. Doğrusal Olmayan bir MA modeli, bu ağırlıklı toplamı, aynı yeniliklerin genel bir doğrusal olmayan fonksiyonuyla değiştirerek, bir şokun etkisinin işaretine, büyüklüğüne veya önceki şokların işaretine bağlı olmasına izin verir.
Doğrusal olmayan bir MA spesifikasyonunun gerekli olup olmadığını nasıl test ederim?
Uydurulmuş bir doğrusal MA modelinden elde edilen kalıntılara BDS testini uygulayın. Reddetme, açıklanamayan doğrusal olmayan bağımlılığı gösterir. Tsay testi ve Hinich bispektrum testi ek tanısal araçlardır. Yalnızca bu testler doğrusallığı reddederse, doğrusal olmayan bir uzantı açıkça garanti edilir.
Hangi yazılımlar Doğrusal Olmayan MA modellerini tahmin edebilir?
tsDyn ve TSA gibi R paketleri, ayrıca MATLAB'ın Econometrics Toolbox'ı ve EViews, çeşitli doğrusal olmayan zaman serisi spesifikasyonlarını destekler. f'nin daha az standart fonksiyonel formları için genellikle özel NLS veya ML rutinleri gereklidir.
Doğrusal Olmayan bir MA'yı otoregresif terimlerle birleştirebilir miyim?
Evet. Bazen Doğrusal Olmayan ARMA veya çift doğrusal ARMA olarak adlandırılan karma spesifikasyonlar, hem geçmiş gözlemleri hem de geçmiş yenilikleri doğrusal olmayan bir fonksiyonda içerir. Bunlar daha geneldir ancak aşırı uyumu önlemek için daha büyük örneklemler ve dikkatli düzenleme gerektirir.
Doğrusal Olmayan bir MA modeli durağan mıdır?
NMA modelleri için durağanlık koşulları, doğrusal MA'dan daha karmaşıktır ve f'nin spesifik fonksiyonel formuna ve yeniliklerin dağılımına bağlıdır. Bazı özel durumlar (örneğin, çift doğrusal modeller) için yeterli koşullar mevcuttur ancak her spesifikasyon için analitik olarak veya simülasyon yoluyla doğrulanmalıdır.
Kaynaklar
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-ma-model
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARMA Modeli (Otokoregresif Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- GARCH Modeli (Volatilite Tahmini)Ekonometri↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan Otoregresif (NAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır