İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) Regresyonu
Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression · Ayrıca şöyle bilinir: two-stage least squares, 2SLS, instrumental variables regression, IV regression, İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS/IV)
İki Aşamalı En Küçük Kareler (Two-Stage Least Squares - 2SLS), regresörün hata terimiyle ilişkili olduğu durum olan endojenliği ele alan iki aşamalı bir araç değişken tahmincisidir. Birinci aşamada endojen regresör, araç değişkenlerden tahmin edilir ve ikinci aşamada bu tahminler kullanılarak yapısal denklem tahmin edilir. Bu, Angrist ve Pischke (2009) gibi ders kitaplarında ele alınan uygulamalı ekonometrinin merkezi bir aracıdır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+13 tane daha
Ne zaman kullanılır
Bir regresör endojen olduğunda (hata terimiyle ilişkili) ve en az bir geçerli aracınız olduğunda (endojen regresörle ilişkili ancak yapısal hatayla ilişkisiz bir değişken) 2SLS kullanın. Sürekli veya ikili sonuçları kesitsel veya panel veriler üzerinde ele alır ve makul derecede büyük bir örneklem (yaklaşık 100 gözlem veya daha fazla) gerektirir, çünkü özellikleri asimptotiktir. Araçlar güçlü olmalıdır; birinci aşama F-istatistiği 10'un üzerinde olmalı ve endojen regresörlerden daha fazla araç olduğunda bir Sargan/Hansen aşırı tanımlama testi geçerliliklerini desteklemelidir. LATE varsayımlarıyla tahmin, yerel ortalama tedavi etkisi olarak okunabilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Adi en küçük kareleri yanlı hale getirecek endojen bir regresör olduğunda tutarlı katsayılar sağlar.
- Araç değişken tahminini iletişim kurması ve teşhis etmesi kolay, şeffaf bir iki aşamalı yol sunar.
- Sürekli veya ikili regresörlere sahip kesitsel ve panel verileri işler ve yerel ortalama tedavi etkisi (LATE) yorumunu destekler.
- Zayıf araçlarla (birinci aşama F 10'un altında) 2SLS tahmincisi OLS'den daha da yanlı olabilir.
- Küçük örneklemlerde (n < 100) asimptotik gerekçelendirme başarısız olur ve ciddi sonlu örneklem yanlılığı ortaya çıkar.
- Geçerlilik tamamen aracın hem ilgili hem de ekzojen olmasına bağlıdır, bu tam olarak test edilemez ve teoriden savunulmalıdır.
SSS
Bir aracı geçerli kılan nedir?
Geçerli bir araç iki koşulu sağlamalıdır: ilgili olma, yani endojen regresörle ilişkili olma (birinci aşama F 10'un üzerinde) ve ekzojen olma, yani yapısal hatayla ilişkisiz olma ve sonuca yalnızca regresör aracılığıyla etki etme. İlgililik test edilebilir; ekzojenlik teoriden savunulmalıdır.
Zayıf araç nedir ve neden tehlikelidir?
Zayıf bir araç, endojen regresörün çok azını açıklar (birinci aşama F-istatistiği 10'un altında olarak sinyallenir). Zayıf araçlarla 2SLS tahmincisi kötü bir şekilde yanlı hale gelir, bazen düzeltmeyi amaçladığı OLS tahmininden daha fazla yanlı olur ve standart hataları güvenilmez hale gelir.
Ne zaman OLS'yi 2SLS'ye tercih etmeliyim?
Gerçek bir endojenlik yoksa veya aracınız zayıfsa (birinci aşama F < 10) veya örneklem küçükse (n < 100), OLS genellikle daha güvenli bir seçenektir. 2SLS, tutarlılık için verimlilikten ödün verir, bu nedenle yalnızca endojenlik gerçek olduğunda ve güçlü, geçerli bir araç mevcut olduğunda faydalıdır.
Sargan/Hansen aşırı tanımlama testi ne içindir?
Endojen regresörlerden daha fazla aracınız olduğunda (aşırı tanımlanmış bir model), Sargan veya Hansen J testi ek araçların ortaklaşa ekzojenlik varsayımıyla tutarlı olup olmadığını kontrol eder. Bir reddetme, en az bir aracın geçersiz olduğunu gösterir.
Kaynaklar
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/two-stage-least-squares
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) TahminiEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Kuantil RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Tobit Sansürlü Regresyon ModeliEkonometri↔ karşılaştır