Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Testi
Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break · Ayrıca şöyle bilinir: ZA test, Zivot-Andrews unit root test, endogenous structural break unit root test, ZA structural break test
Zivot-Andrews (ZA) testi, bir zaman serisindeki tek bir yapısal kırılmanın en olası yerini endojen olarak belirleyen bir birim kök testidir. Standart ADF testinin aksine, araştırmacının kırılmanın ne zaman meydana geldiğini önceden belirtmesini gerektirmez, bu da onu politika değişiklikleri, finansal krizler veya büyük ekonomik olaylar gibi veriye dayalı rejim kaymalarına karşı dayanıklı kılar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+29 tane daha
Ne zaman kullanılır
Tek bir yapısal kırılmanın tek değişkenli bir zaman serisinde bulunduğundan şüphelendiğiniz ancak ne zaman meydana geldiğini bilmediğiniz durumlarda Zivot-Andrews testini kullanın. Özellikle büyük krizleri, politika değişimlerini veya kurumsal değişiklikleri (örneğin, petrol şokları, döviz kuru rejimi değişiklikleri) kapsayan makroekonomik ve finansal seriler için değerlidir. İki veya daha fazla kırılmanın olası olduğu durumlarda kullanmayın — bu durumda Lumsdaine-Papell (iki kırılma) veya Lee-Strazicich testlerini tercih edin. Ayrıca, çok kısa seriler (yaklaşık 50 gözlemden az) için uygun değildir çünkü ızgara araması gücünü kaybeder ve teorik olarak bir kırılmanın beklendiği konusunda dikkatli ekonomik muhakemenin yerini almamalıdır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kırılma tarihini önceden belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır, kırılma seçiminde araştırmacı yanlılığını önler.
- Tek bir prosedürde hem tahmin edilen kırılma tarihini hem de birim kök testi sonucunu sağlar.
- Yapısal bir kırılma gerçekten mevcut olduğunda standart ADF testinden daha güçlüdür.
- Üç model spesifikasyonunu barındırır: seviye kırılması, trend kırılması veya her ikisi, esneklik sunar.
- Ekonometrik yazılımlarda (EViews, Stata, R'ın strucchange ve urca paketleri) yaygın olarak mevcuttur.
- En fazla bir yapısal kırılma varsayar; yanlış belirtim, iki veya daha fazla kırılma olduğunda büyüklüğü artırır.
- Kritik değerler standart dışıdır ve budama parametresiyle değişir; standart ADF tabloları yerine Zivot-Andrews tabloları kullanılmalıdır.
- Küçük örneklemlerde (T < 50) ve kırılma örneklem uçlarına yakın meydana geldiğinde düşük güç.
- Tüm sonlu örneklemlerde seviye-durağan bir seriyi kırılmayla birim köklü bir seriden ayırt edemez.
SSS
Zivot-Andrews testi standart ADF testinden nasıl farklıdır?
ADF testi, veri üretim sürecinde yapısal kırılma olmadığını varsayar. Bir kırılma varsa, ADF birim kök boş hipotezini reddetme eğilimindedir (düşük güç). Zivot-Andrews testi bir yapısal kırılma kuklası ekler ve bu seçimi hesaba katmak için kendi — daha negatif — kritik değerlerini kullanarak en iyi kırılma tarihini endojen olarak arar.
Hangi model (A, B veya C) seçilmelidir?
Model A tek seferlik bir seviye kaymasına, Model B bir trend eğiminde değişikliğe ve Model C her ikisine de izin verir. Ekonomik muhakemeye göre seçin: serinin kalıcı olarak seviyesinde bir kayma bekleniyorsa (örneğin, bir politika değişikliğinden sonra) A'yı kullanın; yalnızca büyüme oranı değişirse B'yi kullanın; her ikisi de olasıysa C'yi kullanın. Her üçünü de raporlamak ve sonuçları tartışmak da yaygın bir uygulamadır.
Test birim kökü reddederse ne yapmalıyım?
Boş hipotez reddedilirse, seri tahmin edilen kırılma noktası etrafında durağan olarak kabul edilir. Kırılma kuklasını sonraki regresyon modellerine (ARDL, VAR vb.) dahil edin ve gerekirse kırılmaya dayanıklı eşbütünleşme prosedürlerini kullanarak yeniden eşbütünleşme testi yapın.
Zivot-Andrews'u panel verilerim olduğunda kullanabilir miyim?
Orijinal test tek bir zaman serisi içindir. Panel verileri için, çapraz-kesitsel bağımlılığa ve yapısal kırılmalara izin veren panel-spesifik birim kök testleri (örneğin, Carrion-i-Silvestre vd.), ZA denklemini denklem bazında uygulamaktan daha uygundur.
Artırma işleminde kaç gecikme dahil etmeliyim?
Artırma gecikmelerinin k sayısı tipik olarak bilgi kriterleri (AIC veya BIC) veya Ng-Perron sıralı test prosedürü ile seçilir. Yaygın bir varsayılan değer, aylık veriler için 12 adede kadar gecikmeye veya üç aylık veriler için 4 adede kadar gecikmeye izin vermek ve ardından kriteri minimize eden modeli seçmektir.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR)Ekonometri↔ karşılaştır