İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)
Regression model

Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)

Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund) · Ayrıca şöyle bilinir: Pedroni cointegration test, Kao cointegration test, Westerlund cointegration test, panel long-run equilibrium tests, Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)

Panel eşbütünleşme testleri, bütünleşik değişkenler kümesinin, kesitsel birimler panelinde istikrarlı bir uzun dönem denge ilişkisini paylaşıp paylaşmadığını kontrol eder. Pedroni (1999, 2004) yedi istatistikle heterojen panel testleri sunar, Kao (1999) ADF tabanlı homojen panel testi verir ve Westerlund (2007) yapısal kırılmalara ve kesitsel bağımlılığa dayanıklı hata düzeltme tabanlı testler ekler.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)
Artırılmış Ortalama Grup…En Küçük Kareler (EK) Re…Panel Veri Sabit Etkiler…Ortak İlişkili Etkiler O…Dinamik En Küçük Kareler…Tam Düzenlenmiş En Küçük…Hausman Spesifikasyon Te…Panel Doğrusal Olmayan O…Yapısal Kırılma Panel Ve…

Ne zaman kullanılır

Değişkenlerin I(1) olduğu panel verilerle panel eşbütünleşme testlerini kullanın; bu durum öncelikle IPS, LLC veya CIPS gibi panel birim kök testleriyle doğrulanır. Makul derecede uzun bir panel (en az yaklaşık 50 gözlem) gereklidir. Eğimlerin birimler arasında farklılık gösterebileceği durumlarda Pedroni'yi, ortak homojen bir eğimin makul olduğu durumlarda Kao'yu ve kesitsel bağımlılık veya yapısal kırılmaların endişe kaynağı olduğu durumlarda Westerlund'u seçin. Birden fazla eşbütünleşme vektörü bekleniyorsa, bunun yerine bir panel VECM'e geçin.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Tek zaman serisi testlerinin kaçıracağı uzun dönemli ilişkileri tespit etme gücü kazanarak kesitsel birimler arasındaki bilgiyi havuzlar.
  • Tamamlayıcı istatistiklerden oluşan bir aile sunar: Pedroni'nin yedi heterojen testi, Kao'nun homojen ADF tabanlı testi ve Westerlund'un hata düzeltme testleri.
  • Westerlund'un testleri, bootstrap kritik değerleri aracılığıyla kesitsel bağımlılığa dayanıklı hale getirilebilir ve yapısal kırılmaları barındırabilir.
Sınırlılıklar
  • Değişkenlerin I(1) olmasını gerektirir; eğer durağan veya karışık entegrasyon derecesine sahipseler testler geçersizdir.
  • Kesitsel bağımlılık, dayanıklı bir varyant kullanılmadıkça standart Pedroni ve Kao testlerini yanlı hale getirir.
  • Eşbütünleşme tek başına uzun dönemli katsayıları tahmin etmez ve birden fazla eşbütünleşme vektörü bir panel VECM gerektirir.

SSS

Pedroni, Kao ve Westerlund arasında hangi testi seçmeliyim?

Uzun dönemli eğimlerin birimler arasında farklılık gösterebileceği durumlarda Pedroni'yi, ortak homojen bir eğimin makul olduğu durumlarda Kao'yu ve kesitsel bağımlılık veya yapısal kırılmalardan şüphelendiğinizde Westerlund'u kullanın, çünkü hata düzeltme testleri bootstrap-dayanıklı kritik değerler sunar.

Önceden birim kökleri testi etmem gerekiyor mu?

Evet. Panel eşbütünleşme yalnızca değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik (I(1)) olduğu durumlarda anlamlıdır. Bunu önceden IPS, LLC veya CIPS gibi panel birim kök testleriyle doğrulayın; seriler durağan veya karışık derecedeyse eşbütünleşme testleri geçersizdir.

Kesitsel bağımlılık nedir ve neden önemlidir?

Kesitsel bağımlılık, paneldeki birimlerin ortak küresel şoklar gibi nedenlerle ilişkili olduğu anlamına gelir. Standart Pedroni ve Kao testlerini yanlı hale getirir, bu nedenle Westerlund'un bootstrap testi veya CSD düzeltilmiş Pedroni testi gibi dayanıklı bir varyant kullanılmalıdır.

Birden fazla eşbütünleşme ilişkisi varsa ne olur?

Bu testler bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit eder ancak tek bir eşbütünleşme vektörü varsayar. Birden fazla uzun dönemli ilişki beklendiğinde, bunları ortaklaşa tahmin etmek için bir panel vektör hata düzeltme modeli (VECM) gereklidir.

Kaynaklar

  1. Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
  2. Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-cointegration

İlişkili yöntemler

Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler Modeli

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiDinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiTam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS) TahmincisiHausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)Panel Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Panel NARDL) ModeliYapısal Kırılma Panel Veri Analizi

Benzer yöntemler

Panel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiPanel Johansen Eş Bütünleşme TestiPanel VECM (Panel Vektör Hata Düzeltme Modeli)Panel ARDL Sınır TestiPanel ADF Birim Kök TestiPanel Phillips-Perron Birim Kök TestiJohansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli

İlgili referans kavramlar

Çok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerEconometricsMatematiksel ve Nicel YöntemlerEkonometrik ModellemeEkonometrik ve İstatistiksel Yöntemler ve Metodoloji: GenelFinancial Econometrics

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Panel Cointegration Tests (Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-cointegration · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Pedroni; Kao; Westerlund
Year
2004
Type
Panel cointegration test
Estimator
Residual-based and error-correction-based panel tests
Outcome
long-run equilibrium relationship (yes/no)
Structure
panel data
MinSample
50
İlişkili yöntemler
Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuPanel Veri Sabit Etkiler Modeli
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil