Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund) · Ayrıca şöyle bilinir: Pedroni cointegration test, Kao cointegration test, Westerlund cointegration test, panel long-run equilibrium tests, Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panel eşbütünleşme testleri, bütünleşik değişkenler kümesinin, kesitsel birimler panelinde istikrarlı bir uzun dönem denge ilişkisini paylaşıp paylaşmadığını kontrol eder. Pedroni (1999, 2004) yedi istatistikle heterojen panel testleri sunar, Kao (1999) ADF tabanlı homojen panel testi verir ve Westerlund (2007) yapısal kırılmalara ve kesitsel bağımlılığa dayanıklı hata düzeltme tabanlı testler ekler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Değişkenlerin I(1) olduğu panel verilerle panel eşbütünleşme testlerini kullanın; bu durum öncelikle IPS, LLC veya CIPS gibi panel birim kök testleriyle doğrulanır. Makul derecede uzun bir panel (en az yaklaşık 50 gözlem) gereklidir. Eğimlerin birimler arasında farklılık gösterebileceği durumlarda Pedroni'yi, ortak homojen bir eğimin makul olduğu durumlarda Kao'yu ve kesitsel bağımlılık veya yapısal kırılmaların endişe kaynağı olduğu durumlarda Westerlund'u seçin. Birden fazla eşbütünleşme vektörü bekleniyorsa, bunun yerine bir panel VECM'e geçin.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tek zaman serisi testlerinin kaçıracağı uzun dönemli ilişkileri tespit etme gücü kazanarak kesitsel birimler arasındaki bilgiyi havuzlar.
- Tamamlayıcı istatistiklerden oluşan bir aile sunar: Pedroni'nin yedi heterojen testi, Kao'nun homojen ADF tabanlı testi ve Westerlund'un hata düzeltme testleri.
- Westerlund'un testleri, bootstrap kritik değerleri aracılığıyla kesitsel bağımlılığa dayanıklı hale getirilebilir ve yapısal kırılmaları barındırabilir.
- Değişkenlerin I(1) olmasını gerektirir; eğer durağan veya karışık entegrasyon derecesine sahipseler testler geçersizdir.
- Kesitsel bağımlılık, dayanıklı bir varyant kullanılmadıkça standart Pedroni ve Kao testlerini yanlı hale getirir.
- Eşbütünleşme tek başına uzun dönemli katsayıları tahmin etmez ve birden fazla eşbütünleşme vektörü bir panel VECM gerektirir.
SSS
Pedroni, Kao ve Westerlund arasında hangi testi seçmeliyim?
Uzun dönemli eğimlerin birimler arasında farklılık gösterebileceği durumlarda Pedroni'yi, ortak homojen bir eğimin makul olduğu durumlarda Kao'yu ve kesitsel bağımlılık veya yapısal kırılmalardan şüphelendiğinizde Westerlund'u kullanın, çünkü hata düzeltme testleri bootstrap-dayanıklı kritik değerler sunar.
Önceden birim kökleri testi etmem gerekiyor mu?
Evet. Panel eşbütünleşme yalnızca değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik (I(1)) olduğu durumlarda anlamlıdır. Bunu önceden IPS, LLC veya CIPS gibi panel birim kök testleriyle doğrulayın; seriler durağan veya karışık derecedeyse eşbütünleşme testleri geçersizdir.
Kesitsel bağımlılık nedir ve neden önemlidir?
Kesitsel bağımlılık, paneldeki birimlerin ortak küresel şoklar gibi nedenlerle ilişkili olduğu anlamına gelir. Standart Pedroni ve Kao testlerini yanlı hale getirir, bu nedenle Westerlund'un bootstrap testi veya CSD düzeltilmiş Pedroni testi gibi dayanıklı bir varyant kullanılmalıdır.
Birden fazla eşbütünleşme ilişkisi varsa ne olur?
Bu testler bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit eder ancak tek bir eşbütünleşme vektörü varsayar. Birden fazla uzun dönemli ilişki beklendiğinde, bunları ortaklaşa tahmin etmek için bir panel vektör hata düzeltme modeli (VECM) gereklidir.
Kaynaklar
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır