Yapısal Kırılmalı MA Modeli
Moving Average Model with Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: MA model with structural change, broken MA model, MA with regime shift, structural break moving average
Bir veya daha fazla yapısal kırılmayı - bilinen veya bilinmeyen kırılma tarihlerinde meydana gelen ortalama, varyans veya MA katsayılarındaki ani değişimleri - barındırmak üzere artırılmış bir Hareketli Ortalama (MA) zaman serisi modeli. Bir MA sürecindeki yapısal kırılmaların göz ardı edilmesi, tahmin hatalarını şişirir ve hata dinamikleri üzerindeki çıkarımı bozar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tek değişkenli bir zaman serisi, ani bir seviye kayması veya kısa vadeli kalıcılıkta bir değişiklik kanıtı gösterdiğinde - örneğin bir finansal kriz, bir politika reformu veya doğal bir afet etrafında - ve birincil amaç çok değişkenli nedensel bir sistemden ziyade hatayı (şok) modellemek olduğunda bir yapısal kırılmalı MA modeli kullanın. Standart MA tanıları (Ljung-Box, ARMA bilgi kriterleri) bir kırılmaya izin verdikten sonra önemli ölçüde iyileştiğinde uygundur. Şüpheli değişikliğin kademeli olduğu durumlarda (düz geçişli MA veya zamanla değişen parametreli MA tercih edilir), birden fazla etkileşimli değişkenin merkezi olduğu durumlarda (yapısal kırılmalı VAR tercih edilir) veya yaklaşık 50'den az ön ve sonrası kırılma gözlemi olduğunda kullanmayın, çünkü MA parametre tahminleri çok kısa segmentlerde kararsızdır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Homojen bir MA modelinin kaçırdığı kısa vadeli şok dinamiklerindeki ani rejim kaymalarını yakalar.
- Kırılma öncesi gürültünün kırılma sonrası tahminleri kirletmesini önleyerek tahmin hatası varyansını azaltır.
- Kırılma kuklaları regresör olarak eklendikten sonra standart MA tahmin makineleriyle uyumludur.
- Yapısal değişikliğin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını resmi olarak test etmeye olanak tanır.
- Endojen kırılma tarihi araması (Zivot-Andrews, Bai-Perron), kırılmayı önceden belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Güvenilir MA parametre tahmini için her rejimde yeterli gözlem (kabaca 50+) gerektirir.
- Endojen kırılma tarihi araması sonlu örneklemlerde boyutu şişirir; kritik değerler düzeltilmelidir (Andrews 1993).
- Model, ani, tek seferlik (veya az sayıda) kırılmalarla sınırlıdır; kademeli yapısal değişiklik, düz geçişli veya zamanla değişen parametreli modellerle daha iyi ele alınır.
- MA sırasını q veya kırılma sayısını yanlış belirtmek, yanlı artıklar ve geçersiz çıkarımla sonuçlanır.
- Bilinmeyen birden fazla kırılmaya sahip MA modellerine genişletme, hesaplama yükünü önemli ölçüde artırır.
SSS
Yapısal bir kırılma varlığında MA sırası q'yu nasıl seçerim?
Her rejimde standart bir MA(q) ayrı ayrı tahmin edin ve q'yu seçmek için her segment içinde AIC veya BIC kullanın. Alternatif olarak, tam artırılmış modeli bir dizi q değeri üzerinde uydurun ve bilgi kriterine göre seçin; kırılma kuklası seviye kaymasını emer, böylece AIC yalnızca hata dinamiği uyumunu yansıtır.
Birden fazla yapısal kırılmam olabilir mi?
Evet. Bai-Perron (1998) sıralı testi, bilinmeyen tarihlerde birden fazla kırılmayı tespit etmek için standart yaklaşımdır. Eklenen her kırılma bir rejim azaltır, tahmin için mevcut gözlemleri azaltır, bu nedenle tutumluluk önemlidir.
Bir MA modelinde eklenmiş bir aykırı değer ile yapısal bir kırılma arasındaki fark nedir?
Eklenmiş bir aykırı değer, seri boyunca yayılmayan tek bir zaman periyodu sivri ucudur; tek periyotluk bir dürtü kuklası ile modellenir. Yapısal kırılma, kırılma tarihinden itibaren ortalamayı veya MA katsayılarını kalıcı olarak kaydırır; bir seviye kayması veya eğim değişikliği kuklası ile modellenir. İkisi farklı düzeltmeler gerektirir ve çıkarım üzerinde farklı etkilere sahiptir.
Bir yapısal kırılma, bir MA sürecinin birim kök testini etkiler mi?
Evet. Bir MA(1) veya daha yüksek dereceli MA sürecindeki bir kırılmayı göz ardı etmek, otokorelasyon fonksiyonunu yanlı hale getirebilir ve durağanlık testlerini bozabilir. Perron (1989), modellenmemiş kırılmaların standart ADF testlerinin yanlışlıkla birim kök önerdiğini gösterdi. Entegrasyon sırası hakkında sonuçlandırmadan önce her zaman kırılmaları test edin.
Yapısal kırılmalı bir MA modelini hangi yazılım tahmin edebilir?
R paketleri strucchange ve mbreaks Bai-Perron testlerini uygular ve kırılma artırılmış ARMA tahminine izin verir. Stata'nın sbsingle ve sbreak komutları tek ve çoklu kırılma durumlarını kapsar. EViews, ARMA tahmin iletişim kutularıyla entegre yerleşik kırılma testi sağlar.
Kaynaklar
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-ma-model
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- Hareketli Ortalama (MA) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı AR ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı ARIMA ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır