İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
Hypothesis testCausality

Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi

Kónya Bootstrap Panel Granger Causality · Ayrıca şöyle bilinir: Bootstrap Panel Causality Test, Kónya Panel Granger Causality, SUR-Based Bootstrap Causality, Kónya Önyükleme Nedensellik Testi

László Kónya tarafından 2006'da tanıtılan bu yöntem, Görünüşte İlişkisiz Regresyonlar (SUR) sistemini tahmin ederek ve bootstrap yoluyla ülkeye özgü kritik değerler türeterek heterojen panellerde Granger nedenselliğini test eder. Havuzlanmış panel testlerinin aksine, her bir kesit için ayrı bir nedensellik kararı sunar; bu da panel birimlerinin farklı davranması beklendiğinde uygulamalı makroekonomi ve uluslararası ekonomide özellikle değerli olmasını sağlar.

ScholarGate
  1. Hypothesis test
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Kónya Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
Dumitrescu-Hurlin Panel…Granger Nedensellik TestiPesaran CD Testi: Panel…

Ne zaman kullanılır

Makro panellerle—tipik olarak 10–50 ülke veya bölge—çalışırken, kesitsel bağımlılığın şüphelenildiği ve birimlerin heterojen olduğu durumlarda Kónya bootstrap nedenselliğini kullanın. Test, T orta düzeyde (yaklaşık 20–40 dönem) ve N, SUR'un uygulanabilir olması için yeterince küçük olduğunda uygundur. Durağanlık gerektirir veya entegrasyon için önceden test edilmelidir; seriler I(1) ve eşbütünleşmişse, bunun yerine hata düzeltme özellikleri dikkate alınmalıdır. Alternatifler arasında Dumitrescu–Hurlin testi (daha büyük N'ler için uygundur) veya entegrasyon sırası belirsizse Toda–Yamamoto bulunur.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Havuzlanmış panel Granger testlerinin aksine, kesitler arasında tam heterojen eğim katsayılarına ve gecikme uzunluklarına izin verir.
  • Ayrı bir CD ön testi gerektirmeden SUR tahmincisi aracılığıyla eş anlı kesitsel bağımlılığı hesaba katar.
  • Bootstrap kritik değerleri, asimptotik dağılımların güvenilmez olduğu küçük ve sonlu örneklemlerde geçerlidir.
  • Birim düzeyinde nedensel sonuçlar sunarak, ülkeye veya firmaya özgü politika yorumlamalarına olanak tanır.
Sınırlılıklar
  • N, T'ye göre büyük olduğunda SUR tahmini hesaplama açısından sorunlu ve potansiyel olarak tekil hale gelir.
  • Durağanlık için önceden test yapmayı gerektirir; testi durağan olmayan serilere uygun modifikasyon olmadan uygulamak yanıltıcı sonuçlar verir.
  • Bootstrap boyut ve güç özellikleri, dikkatli seçilmesi gereken çoğaltma sayısı ve artık yeniden örnekleme şemasına bağlıdır.
  • Ülkeye özgü sonuçlar, gerçek nedensel yapının birimler arasında homojen olması durumunda havuzlanmış testlere kıyasla gücü azaltır.

SSS

Kónya testi önceden bir kesitsel bağımlılık testi gerektirir mi?

Resmi olarak değil—SUR tahmincisi birimler arasındaki eş anlı korelasyonu doğal olarak barındırır, bu nedenle test kesitsel bağımlılığın var olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Ancak, Pesaran'ınki gibi bir CD testi önceden çalıştırmak, SUR tabanlı ve havuzlanmış tahminciler arasındaki seçimi bilgilendirir ve bir araştırma makalesinde Kónya yaklaşımının gerekçelendirilmesini güçlendirir.

Test I(1) değişkenlere uygulanabilir mi?

Orijinal Kónya (2006) çerçevesi durağanlığı varsayar. Doğrudan I(1) serilere uygulamak yanıltıcı nedensellik bulguları riski taşır. Uygulayıcılar tipik olarak serileri farklarını alırlar, Toda–Yamamoto artırımı uyguladıktan sonra test ederler veya bootstrap Granger testine devam etmeden önce eşbütünleşme doğrulandığında bir hata düzeltme formu kullanırlar.

Kaç bootstrap çoğaltması yeterlidir?

Kónya (2006), orijinal uygulamada 10.000 çoğaltma kullanmıştır. Simülasyon çalışmaları, kritik değerleri stabilize etmek ve boyutu kontrol etmek için 1.000 çoğaltmanın pratik minimum olduğunu, ancak Monte Carlo gürültüsünü ampirik nicelemelerde azaltmak için panel küçük olduğunda veya sonuçlar sınırdaysa 5.000–10.000 çoğaltmanın önerildiğini göstermektedir.

Kaynaklar

  1. Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/konya-bootstrap-causality

İlişkili yöntemler

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik TestiGranger Nedensellik TestiPesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı Yöntemi

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Pesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı YöntemiEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi

Benzer yöntemler

Panel Toda-Yamamoto Nedensellik TestiPanel Granger Nedensellik TestiDumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik TestiSağlam Granger Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan Granger Nedensellik TestiToda-Yamamoto Granger Nedensellik TestiHatemi-J Asimetrik Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

İlgili referans kavramlar

Matematiksel ve Nicel YöntemlerEconometricsÇok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerTek Denklemli Modeller • Tek DeğişkenlerBootstrap YöntemleriEkonometrik Modelleme

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Kónya Bootstrap Causality (Kónya Bootstrap Panel Granger Causality). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/konya-bootstrap-causality · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
László Kónya
Year
2006
Type
Non-parametric bootstrap hypothesis test
Subfamily
Causality
Estimator
Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
CrossSectionDependency
Accommodated via SUR
İlişkili yöntemler
Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik TestiGranger Nedensellik TestiPesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı Yöntemi
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil