Panel Hausman Testi
Hausman Specification Test for Panel Data · Ayrıca şöyle bilinir: Hausman endogeneity test, Wu-Hausman test, fixed-vs-random effects test, Hausman chi-squared test
Panel verileri için Hausman spesifikasyon testi, bireysel etkilerin regresörlerle ilişkili olup olmadığını belirler; bu ilişki, rassal etkiler tahmin edicisini tutarsız hale getirir. İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç, sabit etkiler modelini destekler; anlamsız bir sonuç ise daha verimli olan rassal etkiler modelini destekler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+3 tane daha
Ne zaman kullanılır
Sabit veya rassal etkilerden hangisini kullanacağınızdan emin olmadığınızda bir panel modeli tahmin ettikten sonra Hausman testini uygulayın. Panel, sabit etkileri güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli birim içi değişime sahip olduğunda ve zaman periyodu sayısı çok az olmadığında uygundur. Tüm regresörlerin zaman-invariant olduğu durumlarda (sabit etkiler bunları tanımlayamaz), panel çok kısa olduğunda (T = 2 veya 3), sağlam veya kümelenmiş test versiyonu mevcut olmadığında ve hatalar heteroskedastik olduğunda veya teorik akıl yürütme zaten güçlü bir şekilde bir spesifikasyonu zorunlu kıldığında (örneğin, tasarlanmış bir deney rassal etkileri destekler; kendi kendine seçilmiş bir kesitsel veri sabit etkileri destekler) kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Öznel yargıya dayanmak yerine, sabit ve rassal etkiler arasında seçim yapmak için resmi, objektif bir istatistiksel kriter sağlar.
- Hesaplama açısından basittir: yalnızca iki tahmin seti ve bunların kovaryans matrisleri gerektirir.
- Sıfır hipotezi altında bilinen bir asimptotik ki-kare dağılımına sahiptir, bu da çıkarımı basitleştirir.
- Rassal etkiler modelinin temel tanımlayıcı varsayımını — bireysel etkilerin ve regresörlerin ortogonalliğini — doğrudan test eder.
- Tüm büyük ekonometri yazılımlarında (Stata, R, Python, EViews) yaygın olarak uygulanmıştır.
- Testin klasik versiyonu, hatalar heteroskedastik veya kümelenmiş olduğunda geçersizdir; bu durumlarda sağlam bir Hausman testi veya regresyon tabanlı bir Mundlak testi gereklidir.
- Testin kısa panellerde (küçük T) veya birim içi değişimin sınırlı olduğu durumlarda gücü düşüktür, bu da mevcut olan içselliği tespit edemeyebilir.
- Reddedilme, hangi spesifik regresörün içsel olduğunu belirlemez — daha fazla araştırma gereklidir.
- Test, sabit etkiler altında kaybolan zaman-invariant regresörlere uygulanamaz.
SSS
Hausman testini reddetmek ne anlama gelir?
Reddedilme (düşük p-değeri), sabit etkiler ve rassal etkiler tahminlerinin sistematik olarak farklılaştığını gösterir. Bu, gözlemlenmeyen bireysel etkilerin en az bir regresörle ilişkili olduğu, bu da rassal etkiler tahmin edicisini tutarsız hale getirdiği anlamına gelir. Sabit etkiler modelini kullanmalısınız.
Hausman test istatistiği negatif çıkarsa ne yapmalıyım?
Negatif bir test istatistiği, tahmin edilen kovaryans matrisi farkının pozitif yarı-tanımlı olmadığını, genellikle heteroskedastisite nedeniyle olduğunu gösterir. Klasik form yerine sağlam regresyon tabanlı test versiyonunu (Mundlak yaklaşımı) veya bootstrap bir Hausman testi kullanın.
Panelimde zaman-invariant değişkenler varsa Hausman testini çalıştırabilir miyim?
Doğrudan değil, çünkü sabit etkiler zaman-invariant değişkenleri ortadan kaldırır. Test yalnızca zamanla değişen regresör alt kümesine uygulanabilir. Zaman-invariant değişkenler için Hausman-Taylor tahmin edicisini veya ilişkili rassal etkiler yaklaşımını düşünün.
Hausman testi, FE ve RE arasında seçim yapmanın tek yolu mudur?
Hayır. Mundlak (1978) yardımcı regresyon testi, heteroskedastisiteye karşı sağlam esnek bir alternatiftir. İlişkili rassal etkiler modelleri (Chamberlain 1982) de aynı hipotezi test eder. Bireysel etkilerin bir popülasyondan rastgele bir çekiliş mi yoksa sabit parametreler mi olduğu konusundaki teorik akıl yürütme de aynı derecede önemlidir.
Hausman istatistiğinin kaç serbestlik derecesi vardır?
Serbestlik dereceleri, testte yer alan zamanla değişen regresörlerin sayısına eşittir — tipik olarak sabit ve zaman-invariant değişkenler dışındaki tüm regresörler.
Kaynaklar
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-hausman-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri AnaliziEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Panel OLS (Birleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Rastgele Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır