Phillips-Perron Birim Kök Testi
Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: PP test, PP unit root test, Phillips-Perron test, nonparametric unit root test
Phillips-Perron (PP) testi, zaman serileri için seri korelasyon ve hata terimindeki değişen varyansı (heteroscedasticity) ek gecikmeli farklar eklemeden düzelten parametrik olmayan birim kök testidir. Phillips ve Perron (1988) tarafından tanıtılan bu test, Dickey-Fuller istatistiğini ayarlamak için çekirdek tabanlı bir uzun dönem varyans tahmin edicisi uygular ve bu da onu geniş bir zayıf bağımlı hata süreci sınıfına karşı dayanıklı hale getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+11 tane daha
Ne zaman kullanılır
Bir zaman serisinin, eşbütünleşme testleri, VECM veya birinci fark alma gibi analizleri uygulamadan önce 1. dereceden entegre (I(1)) olup olmadığını değerlendirmek istediğinizde Phillips-Perron testini kullanın. Özellikle hatalar seri olarak ilişkili veya değişen varyanslı olabileceğinde ancak belirli bir gecikme modeline bağlı kalmak istemediğinizde uygundur — PP testi bu özellikleri parametrik olmayan bir şekilde ele alır. Örneklem orta büyüklükte olduğunda ve seri korelasyonun karmaşık, bilinmeyen bir deseni takip ettiği şüphesi olduğunda ADF'ye tercih edilir. Zaman serisi kısa olduğunda (yaklaşık 50 gözlemden az) kullanmayın, çünkü çekirdek tabanlı düzeltmeler küçük örneklemlerde güvenilmezdir. Yapısal bir kırılma şüphesi olduğunda, Zivot-Andrews testini kullanın, çünkü PP testinin seviye kaymalarının varlığında gücü düşüktür.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gecikme modeli belirtmeden geniş bir seri korelasyon ve değişen varyans sınıfına karşı dayanıklıdır.
- Gecikmeli farklar eklemeyerek aşırı parametrelendirmeyi önler, serbestlik derecelerini korur.
- ADF testine asimptotik olarak eşdeğerdir, bu nedenle kritik değerler ve yorumlama tanıdıktır.
- Parametrik olmayan uzun dönem varyans düzeltmesi yoluyla hem kısa süreli hem de zayıf bağımlı hataları ele alır.
- Neredeyse tüm büyük ekonometri yazılımlarında (R, Stata, EViews, Python) mevcuttur.
- Küçük örneklemlerde (n < 50) düşük güce sahiptir, çünkü çekirdek tabanlı uzun dönem varyans tahminleri kesin değildir.
- Veri üreten süreç yapısal bir kırılma içerdiğinde kötü performans gösterir — birim kök sıfırını reddetmede yanlışlıkla başarısız olabilir.
- Bant genişliği (kesme gecikmesi) seçimi test istatistiğini etkiler ve evrensel olarak optimal bir kural yoktur.
- Tüm birim kök testleri gibi, kök birin biraz altında ancak birin yakınında olduğunda (birim köke yakın süreçler) gücü düşüktür.
SSS
Phillips-Perron testinin sıfır hipotezi nedir?
Sıfır hipotezi, zaman serisinin birim kök içerdiğidir (durağan değildir, 1. dereceden entegredir). Sıfır hipotezinin reddedilmesi, serinin durağanlığını destekler.
PP testi ADF testinden nasıl farklıdır?
Her ikisi de aynı sıfır hipotezini test eder ve aynı asimptotik kritik değerleri paylaşır. ADF, seri korelasyonu hesaba katmak için regresyona gecikmeli farklar ekler (parametrik), oysa PP testi test istatistiğini uzun dönem varyansın parametrik olmayan bir çekirdek tahmin edicisi kullanarak düzeltir. PP testi daha az serbestlik derecesi kullanır ancak bant genişliği seçimine duyarlıdır.
PP testi için bant genişliğini nasıl seçerim?
En yaygın uygulama, çoğu yazılımda varsayılan olan Newey-West otomatik bant genişliği seçicisini kullanmaktır. Bu, çekirdeğe bağlı olarak T^(1/4) veya T^(2/9) ile orantılı kesme gecikmesini ayarlar. Belirli bir teorik motivasyonunuz olmadıkça manuel seçimden kaçının.
PP testi ve ADF testi çelişkili sonuçlar verirse ne yapmalıyım?
Çelişkili sonuçlar yaygındır ve genellikle serinin entegreye yakın olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda, durağanlığı sıfır hipotezi olan KPSS testini de çalıştırarak üçgenleme yapın. Bir yapısal kırılmanın tutarsızlığa neden olup olmadığını düşünün ve Zivot-Andrews testini uygulayın.
PP testi mevsimsel veriler için çalışır mı?
Standart PP testi mevsimsel birim kökler için tasarlanmamıştır. Mevsimsel zaman serileri için HEGY testi gibi mevsimsel birim kök testini kullanın. PP testi, mevsimsel ayarlama veya birinci mevsimsel fark alma sonrasında uygulanabilir.
Kaynaklar
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır