Panel OLS (Birleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi)
Panel Data Ordinary Least Squares Regression · Ayrıca şöyle bilinir: pooled OLS, pooled ordinary least squares, panel least squares, POLS
Panel OLS — diğer adıyla Pooled OLS — tüm kesitsel birimleri ve zaman periyotlarını tek bir örneklemde birleştirerek panel verilerine klasik en küçük kareler tahmin edicisini uygular. Bu yöntem, kesit birimleri ve zaman içinde sabit ve homojen bir eğim katsayıları kümesi tahmin eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Gözlemlenmeyen birim-özgü etkilerin regresörlerle ilişkili olmadığına inandığınızda veya bireysel heterojenliğin ihmal edilebilir olduğu durumlarda Panel OLS kullanın. Sabit ve rastgele etkiler arasında seçim yapmak için Hausman testini çalıştırmadan önce doğal bir temel çizgi olarak uygundur. Ayrıca, panel çok kısaysa (T küçük) ve birim sayısı büyükse, varsayımlar geçerliyse uygundur. Breusch-Pagan testi anlamlı bireysel etkiler gösteriyorsa veya teori, regresörlerle makul bir şekilde ilişkili olan önemli zaman-sabit gözlemlenmeyen birim özelliklerini (örneğin, ülke kültürü, firma yönetim kalitesi) öngörüyorsa Panel OLS'yi son tahmin edici olarak kullanmayın — bu durumlarda sabit etkiler veya rastgele etkiler tahmini gereklidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Hesaplama açısından basittir: standart OLS kapalı formülünü birleştirilmiş panel matrisine uygular.
- Klasik panel varsayımları geçerliyse (gözlemlenmeyen heterojenlik veya regresörlerle ilişkisiz birim etkileri yoksa) verimli ve yansızdır.
- Birimler ve zaman boyunca ortak, tek bir yorumlanabilir eğim katsayısı kümesi üretir.
- Sabit etkiler ve rastgele etkiler modelleriyle karşılaştırıldığı doğal temel model olarak hizmet eder.
- Birim içi seri korelasyona karşı çıkarımsal olarak sağlam hale getiren kümelenmiş standart hatalarla uyumludur.
- Her büyük istatistiksel pakette (R, Stata, Python) uygulaması basittir.
- Regresörlerle ilişkili gözlemlenmeyen birim-özgü heterojenlik olmadığını varsayar; ihlali, eksik değişken yanlılığına neden olur.
- Panel yapısını göz ardı eder, bu nedenle aynı birim içindeki artıklar zaman içinde tipik olarak korelasyonludur, kümeleme uygulanmadığı sürece anlamlılık düzeylerini şişirir.
- Herhangi bir birim sabit etkisiyle mükemmel şekilde örtüşen zaman-sabit regresörlerin etkisini tahmin edemez.
- Homojenlik varsayımı (tüm birimler için ortak eğimler) özellikle çeşitli ülkeleri kapsayan makro-panellerde ampirik olarak sıklıkla reddedilir.
SSS
Panel OLS ile normal OLS arasındaki fark nedir?
Normal OLS, tek bir kesite veya saf bir zaman serisine uygulanır. Panel OLS (Birleştirilmiş OLS), aynı tahmin ediciyi hem kesitsel hem de zamansal boyutlara sahip bir veri kümesine uygular, yalnızca tüm gözlemleri birleştirir. Panel OLS'deki temel ek endişe, hataların birim içi korelasyonudur, bu da kümelenmiş standart hatalar gerektirir.
Panel OLS'den sabit veya rastgele etkilere ne zaman geçmeliyim?
Breusch-Pagan LM testini çalıştırın: anlamlıysa, bireysel etkiler mevcuttur ve birleştirme uygun değildir. Ardından Hausman testini çalıştırın: anlamlıysa, rastgele etkiler varsayımı ihlal edilmiştir ve sabit etkiler gereklidir; aksi takdirde rastgele etkiler daha verimlidir.
Panel OLS zaman eğilimlerini kontrol eder mi?
Otomatik olarak değil. Zaman kuklalarını (periyot sabit etkileri) Panel OLS'ye ekleyerek ortak zaman şoklarını giderebilir, etkili bir şekilde iki yönlü bir birleştirilmiş model oluşturabilirsiniz, ancak gerçek birim düzeyindeki gözlemlenmeyen heterojenlik hala sabit veya rastgele etkiler işlemi gerektirir.
Panel OLS tutarlı mıdır?
Regresörler kesin olarak dışsal olduğunda ve gözlemlenmeyen etkiler regresörlerle ilişkisiz olduğunda Panel OLS tutarlıdır. Gözlemlenmeyen birim heterojenliği regresörlerle ilişkiliyse, Panel OLS tutarsızdır (büyük örneklemlerde bile yansızdır) ve sabit etkiler kullanılmalıdır.
Panel OLS'de değişen varyans nasıl ele alınır?
Hem değişen varyansı hem de birim içi seri korelasyonu aynı anda düzeltmek için kümelenmiş sağlam standart hataları (birim tarafından kümeleme) uygulayın. Alternatif olarak, değişen varyans yapısı biliniyorsa Panel GLS veya Panel WLS kullanın.
Kaynaklar
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-ols
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Panel GLS)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Hausman TestiEkonometri↔ karşılaştır