Düzey Yumuşak Geçişli Regresyon
Panel Smooth Transition Regression Model · Ayrıca şöyle bilinir: Smooth-transition panel model
Düzey Yumuşak Geçişli Regresyon (PSTR) modelleri, bir geçiş değişkeni eşikleri aştıkça katsayıların ani değişimler yerine rejimler arasında yumuşak bir şekilde geçiş yaptığı doğrusal olmayan düzey ilişkilerini modeller. Gonzalez vd. (2005) tarafından tanıtılan bu model, tek değişkenli yumuşak geçişli otoregresif (STAR) modellerini düzeylere genişleterek ekonomik davranışlardaki kademeli değişimleri yakalar. Bu yaklaşım, ayarlama maliyetlerinin ani değil, yumuşak rejim değişikliklerine neden olduğu durumlarda gerçektir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Düzey ilişkilerinde yumuşak (kademeli) rejim değişikliklerinden şüphelendiğinizde PSTR kullanın. Örnekler: büyüme ve enflasyonun para politikasına tepkisi mevcut enflasyon düzeyine yumuşak bir şekilde bağlıdır, firma yatırımının kredi kısıtlamalarına tepkisi kaldıraç oranına yumuşak bir şekilde bağlıdır. Rejimlerin ani değiştiği durumlarda kaçının.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Yumuşak, gerçekçi rejim geçişlerini yakalar
- Geçiş hızını ve eşik konumunu endojen olarak tahmin eder
- Düzey yapısı, bireysel birim tahminine göre verimliliği artırır
- Ekonomik olarak yorumlanabilir rejim-spesifik etkiler
- Tahmin, hesaplama açısından yoğundur (yüksek boyutlarda doğrusal olmayan optimizasyon)
- Geçiş değişkeninin belirlenmesi kritiktir; bu seçime duyarlılık
- Geçiş keskin olmadığında rejim-spesifik katsayıların yorumlanması
- Yavaş geçişlerle standart asimptotikler güvenilmez olabilir
SSS
Geçiş değişkenini nasıl seçerim?
Ekonomik mantığa göre seçin. Emin değilseniz, birden çok adayı test edin ve LR testleri veya bilgi kriterleri aracılığıyla uyumu karşılaştırın. Doğrusal olmama durumunu görselleştirmek için katsayıları aday değişkenlere karşı çizin.
Birden fazla eşik adayım varsa ne olur?
Modelleri iç içe yerleştirin: doğrusal (geçiş yok), tek geçişli ve çoklu geçişli özellikleri test edin. Her test olasılık-oranı istatistiklerini kullanır; iyi uyum sağlayan en tutumlu modeli seçin.
Geçiş yumuşak olduğunda rejim-spesifik katsayıları nasıl yorumlarım?
Katsayılar, geçiş değişkeninin aşırı değerlerine uygulanır. Ara değerler için etkiler, rejim-spesifik etkilerin ağırlıklı ortalamalarıdır. Geçiş değişkeninin çeşitli değerlerindeki etkileri simüle edin.
PSTR durağanlık gerektirir mi?
PSTR, her rejim içinde ortalamaya dönme (durağanlık) varsayar. Rejim başına durağanlığı test edin; entegre ise, fark veya eşbütünleşme yöntemleri gerekebilir.
Kaynaklar
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Etkileşimli Sabit EtkilerEkonometri↔ karşılaştır
- Eşik Panel VAREkonometri↔ karşılaştır
- Zamana Bağlı Parametre Faktör-Artırılmış VAREkonometri↔ karşılaştır