Panel KPSS Testi (Hadri Panel Durağanlık Testi)
Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test · Ayrıca şöyle bilinir: KPSS panel stationarity test, panel stationarity test, Hadri LM test, panel KPSS
Hadri (2000) tarafından tanıtılan Panel KPSS testi, bir paneldeki tüm serilerin durağan olduğu sıfır hipotezini, birim kök içeren bazı veya tüm seriler alternatifine karşı sınar. Tek değişkenli KPSS çerçevesini, bireysel LM istatistiklerini toplayarak panel verilerine genişletir ve serilerin çoğunun aslında durağan olduğu durumlarda birim kök testlerinden daha yüksek güce sahip olmasını sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel KPSS testini, birim kökü reddetmekte başarısız olmaktan ziyade durağanlığı doğrulamak istediğinizde veya ADF/PP panel testlerine tamamlayıcı olarak her iki taraftan elde edilen sonuçları doğrulamak için kullanın. Dengeli veya hafif dengesiz, orta ila büyük T'ye (en az 20-30 dönem) ve herhangi bir pratik boyutta N'ye sahip paneller için uygundur. En bilgilendirici olduğu durum, panel birim kök testleriyle birlikte kullanıldığı zamandır: Panel ADF durağan olmama durumunu reddetmekte başarısız olursa ve Panel KPSS de durağanlığı reddederse, birim kök kanıtı güçlüdür. T'nin küçük olduğu (20'nin altında) veya kesitsel bağımlılığın güçlü ve düzeltilmemiş olduğu veya panelin heterojen kırılma desenlerine sahip olduğu durumlarda bu teste tek başına güvenmeyin, çünkü Hadri istatistiğinin kesitsel bağımlılık varlığında aşırı reddettiği bilinmektedir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Sıfır hipotezi durağanlıktır, ADF tipi panel birim kök testlerine tamamlayıcı bir doğrulama kontrolü sağlar.
- Düz basit standardize edilmiş normal sınırlayıcı dağılım, simülasyon tabanlı kritik değerler olmadan çıkarım yapmayı kolaylaştırır.
- İsteğe bağlı doğrusal trend belirlemesi yoluyla hem seviye durağan hem de trend durağan alternatiflerini barındırır.
- Bireysel LM istatistiklerini toplamak, panel boyutundan yararlanır ve tek değişkenli KPSS testini seri seri uygulamaktan daha yüksek güç sağlar.
- İktisadi istatistik yazılımlarında (Stata, R, EViews, Python statsmodels) iyi belgelenmiş ve yaygın olarak uygulanmıştır.
- Kesitsel bağımlılık mevcut olduğunda ve düzeltilmediğinde sıfır hipotezini şiddetle aşırı reddeder; düzeltmeler (örneğin, Hadri-Kurozumi) gereklidir.
- T küçük olduğunda, yakın-birim kök alternatiflerine karşı güç düşük olabilir.
- Temel formunda birimler arasında homojen uzun-dönem varyansları varsayar; heterojenlik boyutu bozabilir.
- Sıfır hipotezi reddedildiğinde hangi belirli kesit birimlerinin durağan olmadığını belirlemez.
SSS
Panel KPSS, Panel ADF veya Panel PP'den nasıl farklıdır?
Panel ADF ve PP testleri, sıfır hipotezini birim kök (durağan olmama) olarak alır ve durağanlık lehine reddetmeye çalışır. Panel KPSS bunu tersine çevirir: sıfır hipotezi durağanlıktır ve alternatif birim köktür. Testlerin tamamlayıcı sıfır hipotezleri olduğundan, her ikisini de çalıştırmak ve sonuçları karşılaştırmak verinin entegrasyon derecesi hakkında daha eksiksiz bir resim verir.
Hadri'nin testi kesitsel bağımlılık olduğunda neden aşırı reddeder?
Orijinal Hadri (2000) türetimi, kesitsel olarak bağımsız hatalar varsayar. Birimler ortak faktörleri veya ilişkili şokları paylaştığında, birimler arasındaki LM istatistikleri birlikte hareket eder, standardize edilmiş istatistiği şişirir ve durağanlığın yanlışlıkla reddedilmesine neden olur. Birimler arası bağımlılığı hesaba katan HAC uzun-dönem varyans tahminleyicilerini kullanan düzeltmeler (Hadri-Kurozumi 2012) bu sorunu hafifletir.
Testi çalıştırmadan önce demenleme veya trend giderme yapmalı mıyım?
Seçim, deterministik bir doğrusal trend bekleyip beklemediğinize bağlıdır. Seriler zamanla net bir yukarı veya aşağı eğilim gösteriyorsa, trend durağan belirlemesini kullanın. Seri sabit bir ortalama etrafında dalgalanıyorsa, seviye durağan belirlemesi uygundur. Deterministik bileşenin yanlış belirlenmesi sınırlayıcı dağılımı değiştirir ve test boyutunu bozabilir.
Panel ADF birim kökü reddetmekte başarısız olursa ancak Panel KPSS de durağanlığı reddederse ne yapmalıyım?
Bu kombinasyon durağan olmama durumunun en güçlü kanıtıdır: hem birim kök-sıfır hipotezli test (ADF) hem de durağanlık-sıfır hipotezli test (KPSS) aynı sonuca işaret eder. Durağanlığı sağlamak için seriyi fark alarak devam edin veya teorinin değişkenler arasında uzun-dönemli bir denge ilişkisi olduğunu öne sürmesi durumunda panel eşbütünleşmesini araştırın.
Panel ADF birim kökü reddederse ancak Panel KPSS de durağanlığı reddederse ne olur?
Çelişkili sonuçlar (her iki sıfır hipotezi de reddedildi) genellikle serinin ne tamamen I(0) ne de tamamen I(1) olduğunu veya bazı kesit birimlerinin entegrasyon derecelerinin farklı olduğunu gösterir. Birimler arasındaki heterojenliği araştırın, yapısal kırılmaları kontrol edin veya panelin durağan ve durağan olmayan birimlerin bir karışımını içerebileceğini düşünün.
Kaynaklar
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-kpss-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri AnaliziEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır