Sağlam Zivot-Andrews Testi
Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: robust ZA test, ZA test with robust inference, Zivot-Andrews test with heteroscedasticity-robust critical values, structural break unit root test
Sağlam Zivot-Andrews testi, klasik Zivot-Andrews (1992) birim kök testini, hata teriminin heteroskedastik veya normal dağılmamış olabileceği durumlarda güvenilir çıkarım sağlamak üzere genişletir. Test, araştırmacının kırılma tarihini önceden belirtmesini gerektirmeden, seviyedeki, trenddeki veya her ikisindeki tek bir yapısal kırılmayı içsel olarak tanımlarken bir zaman serisinin birim köke sahip olup olmadığını test eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Zaman serisinin bilinmeyen zamanlamalı tek bir yapısal kırılmaya sahip olduğundan şüpheleniyorsanız ve homoskedastik, normal dağılımlı hataları varsayamıyorsanız (krizlere veya rejim değişikliklerine maruz kalan makroekonomik, finansal veya enerji fiyat serilerinde yaygındır) Sağlam Zivot-Andrews testini kullanın. Artık heteroskedastisitesi veya ARCH etkileri tespit edildiğinde (örneğin, bir Breusch-Pagan veya ARCH-LM testi ile) standart ZA testine tercih edilir. İki veya daha fazla yapısal kırılma olduğunda (Lumsdaine-Papell veya Lee-Strazicich tercih edilir), seri çok kısa olduğunda (kabaca 50 gözlemden az) veya seçilen kırılma modeli ve örneklem büyüklüğü için sağlam kritik değerler tablolaştırılmamışsa kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Araştırmacı tarafından seçilen kırılma noktalarından kaynaklanan ön test yanlılığını ortadan kaldırarak kırılma tarihini içsel olarak belirler.
- Orijinal ZA testinin aksine, heteroskedastik veya ARCH hataları varlığında asimptotik boyutu sağlar.
- Tek bir çerçeve içinde üç standart kırılma modelini (seviye kayması, eğim kayması ve birleşik) ele alır.
- Wild-bootstrap uygulaması küçük ila orta ölçekli örneklemlerde uygulanabilir ve simetrik hata dağılımlarını gerektirmez.
- Hatalar homoskedastik olduğunda standart Zivot-Andrews testini özel bir durum olarak içerir.
- En fazla bir yapısal kırılma varsayar; birden fazla kırılma gücü azaltır ve yanıltıcı bulgulara neden olabilir.
- İçsel kırılma seçimi, gerçek kırılma örneklem sınırına yakın olduğunda hala yanıltıcı bir kırılma tarihi verebilir.
- Sağlam kritik değerler kırılma modeline ve örneklem büyüklüğüne bağlıdır; yayınlanmış tabloların geçerli olmadığı durumlarda simülasyon veya wild bootstrap gereklidir.
- Testin, yakın-birim kök alternatiflerine veya kırılma büyüklüğünün hata varyansına göre küçük olduğu durumlarda gücü düşüktür.
- Düzgün geçişleri veya kademeli rejim değişikliklerini barındırmaz, bunlar için düzgün geçişli birim kök testleri daha uygundur.
SSS
Sağlam Zivot-Andrews testini standart Zivot-Andrews testinden farklı kılan nedir?
Standart ZA testi, kritik değerlerini homoskedastik hatalar altında türetir. Sağlam varyant, test istatistiğini oluşturmak için heteroskedastiklik tutarlı standart hatalar veya bir wild bootstrap kullanır, böylece hatalar ARCH etkilerine veya ağır kuyruklara sahip olsa bile nominal boyut korunur. Arama prosedürü ve kırılma modeli mantığı aksi takdirde aynıdır.
Model A, B ve C arasında nasıl seçim yapmalıyım?
Model A yalnızca bir seviye kaymasına (kesişim kırılması), Model B yalnızca bir eğim-eğim kırılmasına ve Model C her ikisine aynı anda izin verir. Pratikte, Model C en yaygın varsayılan değerdir çünkü diğer ikisini kapsar. Ekonomik mantık bir eğim değişikliğini dışlıyorsa, Model A doğru kısıtlamayı uygulayarak daha fazla güce sahip olabilir.
Test reddetmeyi başaramazsa ancak durağanlıktan hala şüpheleniyorsam ne yapmalıyım?
Reddetmeyi başaramamak, gerçek bir birim kök yerine düşük gücü yansıtabilir. İki veya daha fazla yapısal kırılma olabileceğini düşünün (Lumsdaine-Papell veya Lee-Strazicich kullanın) veya serinin düzgün bir geçiş yaşadığını (ESTAR tabanlı birim kök testleri kullanın). Ayrıca gecikme uzunluğu seçimini ve örneklem büyüklüğünü de kontrol edin, çünkü küçük örneklemler gücü önemli ölçüde azaltır.
Wild bootstrap küçük örneklemler için geçerli midir?
Wild bootstrap, orta ölçekli örneklemlerde (n ≥ 50) iyi performans gösterir ve hatalar heteroskedastik olduğunda asimptotik kritik değerlerden daha iyi performans gösterir. Çok küçük örneklemler için biraz yetersiz olabilir, bu nedenle sınırdaki p-değerlerini dikkatli yorumlayın ve bootstrap p-değerini t-istatistiğiyle birlikte raporlayın.
Bu testi panel verilere uygulayabilir miyim?
Hayır — Sağlam Zivot-Andrews testi tek değişkenli bir testtir. Yapısal kırılmalara sahip panel veriler için, kesit başına özgü kırılmalara izin veren panel birim kök testlerini kullanın, örneğin kırılma düzeltmeleri olan Im-Pesaran-Shin veya panel Lee-Strazicich prosedürleri.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Lee-Strazicich İki Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Lumsdaine-Papell Birim Kök Testi ve İki Yapısal KırılmaEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır