Bilinmeyen Yapısal Kırılmalar İçin Quandt-Andrews Testi
Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test · Ayrıca şöyle bilinir: sup-Wald Test, Andrews Breakpoint Test, Unknown Structural Break Test, Quandt Likelihood Ratio Test
Andrews (1993) tarafından formüle edilen Quandt-Andrews testi, kırılma noktasının önsel olarak bilinmediği durumlarda regresyon parametrelerindeki yapısal kırılmaları tespit eder. Örneklemin kırpılmış iç kısmındaki tüm aday kırılma tarihlerini tarar, her aday tarihte bir Wald (veya LM/LR) istatistiği hesaplar ve bu istatistiklerin supremumunu rapor eder. Uygulamalı ekonomistler ve zaman serisi analistleri, katsayıların tam bir tahmin penceresi boyunca sabit kalıp kalmadığını, kırılmanın ne zaman meydana geldiğini belirtmeye gerek kalmadan test etmek için bu testi kullanır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Ekonomik veya politika gerekçeleri yapısal bir kırılmanın meydana gelmiş olabileceğini düşündürdüğünde ancak teori kesin tarihi belirtmediğinde Quandt-Andrews testini kullanın. Test, seri korelasyonsuz veya heteroskedastisite ve otokorelasyon tutarlı hatalara sahip durağan veya entegre bir regresör ayarı gerektirir. Doğrusal regresyonlara, VAR sistemlerine ve genelleştirilmiş momentler yöntemi tahmincilerine uygulanır. Örneklem, anlamlı kırpmaya izin verecek kadar büyük olmalıdır (en az 30-40 gözlem pratik bir alt sınırdır). Alternatifler arasında Chow testi (kırılma tarihi bilindiğinde), Bai-Perron testi (birden fazla kırılmadan şüphelenildiğinde) ve kümülatif parametre kayması için CUSUM tabanlı testler bulunur.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Önceden belirlenmiş bir kırılma tarihi gerektirmeyen yapısal istikrarsızlık testleri, ampirik ekonomide geniş bir uygulama alanı bulmasını sağlar.
- Andrews (1993), OLS ve GMM dahil olmak üzere geniş bir tahminci sınıfı için asimptotik olarak geçerli kritik değerler sağlar.
- Test istatistiğini maksimize eden tarih, alternatif hipotez altında gerçek kırılma tarihinin tutarlı bir tahmincisidir.
- HAC kovaryans tahmini aracılığıyla heteroskedastisite ve otokorelasyonu barındırır, birçok zaman serisi ayarında sağlamlığı artırır.
- Tek bir tarihin kırılma noktası olarak baskın olmadığı kademeli parametre kayması veya yumuşak geçişlere karşı düşük güç.
- Kırpma, örneklemin önemli bir kısmını değerlendirme dışı bırakır, bu nedenle serinin uç noktalarına yakın kırılmalar tespit edilemez.
- Kritik değerler kırpma oranına ve test edilen kısıtlamaların sayısına bağlıdır; yanlış tabloların kullanılması çıkarımı geçersiz kılar.
- Test en fazla bir kırılma konumunu tanımlar; birden fazla yapısal değişiklik Bai-Perron veya sıralı test prosedürleri gerektirir.
SSS
Quandt-Andrews testi Chow testinden nasıl farklıdır?
Chow testi, analistin veriye bakmadan önce kırılma tarihini belirtmesini gerektirir; veriden seçilen bir tarihte kullanılması boyutun şişmesine neden olur. Quandt-Andrews testi, Andrews (1993) tarafından türetilen standart olmayan kritik değerleri kullanarak tüm aday tarihler üzerindeki aramayı açıkça hesaba katar ve kırılma konumu bilinmediğinde geçerli çıkarım sağlar.
Hangi kırpma oranını seçmeliyim?
Andrews (1993), varsayılan olarak yüzde 15'i önermektedir; bu, aday tarihler ızgarasından gözlemlerin alt ve üst yüzde 15'ini hariç tutar. Daha küçük oranlar uç noktalara daha yakın tespiti mümkün kılar ancak sonlu örneklemlerde daha büyük boyut bozulmaları üretir; yüzde 15 seçimi, tipik örneklem boyutlarında güç ve boyutu iyi dengeler.
Test birden fazla yapısal kırılmayı ele alabilir mi?
Hayır. Quandt-Andrews testi, tek bir bilinmeyen kırılmayı tespit etmek için tasarlanmıştır ve birden fazla kırılmanın varlığında gücü azalır çünkü supremum istatistiği en büyük ancak tek istikrarsızlık tarafından yönlendirilebilir. İki veya daha fazla kırılma içerdiğinden şüphelenilen veriler için, Bai-Perron sıralı test prosedürü uygun genellemedir.
Kaynaklar
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/quandt-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma için Chow TestiEkonometri↔ karşılaştır
- CUSUM Testi: Regresyon Modellerinde Parametre Dengesizliğini Tespit EtmeEkonometri↔ karşılaştır