Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) Tahmincisi
Dynamic Ordinary Least Squares Estimator · Ayrıca şöyle bilinir: DOLS, Stock-Watson dynamic OLS, dynamic least squares cointegration estimator, Dinamik OLS (DOLS)
Dinamik OLS, Stock ve Watson (1993) tarafından tanıtılan ve I(1) değişkenleri arasındaki uzun-dönemli ilişkiyi yeniden elde eden bir eşbütünleşme-regresyon tahmincisidir. Statik regresyonu, farkı alınmış regresörlerin ileri ve geri gecikmeleriyle zenginleştirerek, uzun-dönemli katsayının adi en küçük karelerle tahmin edilebilmesi için içselliği parametrik olarak düzeltir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Değişkenleriniz birinci dereceden entegre, I(1), ve eşbütünleşmiş olduğunda, ister tek bir zaman serisi ister bir panel olsun, uzun-dönemli bir eşbütünleşme ilişkisini tahmin etmek için DOLS kullanın. Makul bir veri aralığı (yaklaşık 50 gözlem veya daha fazla) gerektirir ve ileri ve geri gecikme sayısı BIC veya AIC ile seçilmelidir. Paneller için heterojen panel yapısını (Kao & Chiang, 2001) barındırır. Daha küçük örneklemlerde tam olarak modifiye edilmiş OLS'ye tercih edilir, çünkü genellikle daha düşük yanlılığa sahiptir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- İçsellik ve seri korelasyon yanlılığını, farkı alınmış regresörlerin ileri ve geri gecikmelerini ekleyerek, basitçe parametrik olarak düzeltir.
- Uzun-dönemli eşbütünleşme katsayısının tutarlı, asimptotik olarak verimli bir tahminini verir.
- Tam olarak modifiye edilmiş OLS (FMOLS) ile karşılaştırıldığında daha iyi sonlu-örnek performansı gösterir, daha küçük örneklemlerde genellikle daha düşük yanlılığa sahiptir.
- Heterojen panel yapısını (Kao & Chiang, 2001) barındıran panellere doğal olarak genişletilir.
- Değişkenlerin I(1) ve gerçekten eşbütünleşmiş olmasını gerektirir; aksi takdirde geçerli değildir.
- Sonuçlar, BIC veya AIC ile seçilmesi gereken ileri ve geri gecikme sayısının seçimine bağlıdır.
- İleri ve geri gecikmeler eklemek serbestlik derecelerini tüketir, bu nedenle makul derecede uzun bir örneklem gerektirir (yaklaşık 50 gözlem veya daha fazla).
- Python'da olgun yazılım desteği sınırlıdır; genellikle özel ekonometri paketleri gerekir.
SSS
DOLS, adi OLS'den nasıl farklıdır?
Eşbütünleşmiş I(1) seviyeleri üzerindeki adi OLS, regresörler hata ile ilişkili olduğu için yanlı uzun-dönemli katsayılar verir. DOLS, regresyonu farkı alınmış regresörlerin ileri ve geri gecikmeleriyle zenginleştirir; bu terimler kısa-dönemli dinamikleri emer ve uzun-dönemli ilişkinin tutarlı, verimli bir tahminini verir.
İleri ve geri gecikme sayısını nasıl seçerim?
İleri ve geri gecikme sırasını BIC veya AIC gibi bir bilgi kriteri ile seçin. Seçim önemlidir: çok az terim içsellik yanlılığını gidermede başarısız olurken, çok fazla terim sonlu bir örneklemde serbestlik derecelerini boşa harcar.
DOLS'u FMOLS'a ne zaman tercih etmeliyim?
DOLS ve FMOLS her ikisi de eşbütünleşme vektörlerini tahmin eder, ancak DOLS genellikle daha iyi sonlu-örnek performansı ve daha küçük örneklemlerde daha düşük yanlılığa sahiptir; bu, tam olarak modifiye edilmiş OLS'ye göre ana avantajıdır.
DOLS panel verilerle kullanılabilir mi?
Evet. Kao ve Chiang (2001), DOLS'u eşbütünleşmiş panel regresyonlarına genişleterek, birimler arasındaki heterojen panel yapısını barındırmıştır.
Kaynaklar
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/dols-estimator
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
- Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır