Yapısal Kırılmalı Engle-Granger E-eş Bütünleşme Testi
Structural Break Engle-Granger Cointegration Test · Ayrıca şöyle bilinir: Gregory-Hansen cointegration test, cointegration with structural break, EG cointegration with regime shift, residual-based cointegration with break
Yapısal kırılmalı Engle-Granger eş bütünleşme testi, en yaygın olarak Gregory-Hansen (1996) prosedürü aracılığıyla uygulanan, klasik Engle-Granger iki aşamalı testini, uzun dönem eş bütünleşme ilişkisindeki tek bir bilinmeyen yapısal kırılmaya izin verecek şekilde genişletir. İki veya daha fazla bütünleşik serinin, bu ilişkinin örneklemde bir noktada kaymış olsa bile ortak bir stokastik trendi paylaşıp paylaşmadığını test eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bu testi, I(1) değişkenler arasında kararlı bir uzun dönem denge ilişkisi olduğundan şüpheleniyorsanız ancak aynı zamanda bilinmeyen bir tarihte yapısal bir değişikliğin (politika reformu, finansal kriz, kurumsal değişim) bu ilişkiyi değiştirmiş olabileceğine inanıyorsanız kullanın. Parametre istikrarsızlığinden herhangi bir ön neden olduğunda standart Engle-Granger testine tercih edilir. Seriler I(1) değilse, birden fazla yapısal kırılma bekleniyorsa (bunun yerine Hatemi-J iki kırılmalı testi düşünün), örneklem kısa ise (kabaca 50 gözlemden az), kırılma tarihi tahmini güvenilmezse veya teori kırılmasız istikrarı güçlü bir şekilde destekliyorsa kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Uzun dönem ilişkinin kaymış olması durumunda bile eş bütünleşmenin tespit edilmesine izin verir, gerçek bir eş bütünleşme bağının yanlış reddedilmesini önler.
- Analistin kırılma tarihini bilmesini veya belirtmesini gerektirmez — verilerden özerk olarak tahmin edilir.
- Üç model çeşidi (kesme değişimi, trend değişimi, rejim değişimi) farklı türdeki yapısal değişimlere uyum sağlamak için esneklik sağlar.
- İyi geliştirilmiş standart dışı kritik değerler (Gregory & Hansen, 1996) doğru boyutu sağlar.
- Ekonometrik yazılımlarda yaygın olarak uygulanır (R: strucchange/gets, Stata: egranger with break option, EViews).
- Tahmin edilen kırılma tarihini bir yan ürün olarak belirler, ekonomik yorumlamaya yardımcı olur.
- Tek bir yapısal kırılma ile sınırlıdır; eğer gerçek DGP'de iki veya daha fazla kırılma varsa, güç düşer ve sonuçlar yanıltıcı olabilir.
- Engle-Granger'ın iki aşamalı OLS çerçevesini korur, bu da çok değişkenli ayarlarda Johansen'in sisteme dayalı yaklaşımına göre daha düşük güce sahiptir.
- Kırılma tarihi tahmini kısa örneklemlerde hassastır; kırpma kuralı (örneklemin dış %15'ini atmak) kullanılabilir gözlemleri daha da azaltır.
- Asimetrik veya doğrusal olmayan eş bütünleşmeyi ele almaz; bu durumlar için doğrusal olmayan ARDL veya eşik eş bütünleşmesi daha uygundur.
- Çıkarım, iki değişkenli (veya sınırlı çok değişkenli) bir sistem üzerindedir; üç veya daha fazla değişkenli sistemler için Johansen tabanlı kırılma uzantıları tercih edilir.
SSS
Bu test standart Engle-Granger testinden nasıl farklıdır?
Standart Engle-Granger testi tek bir eş bütünleşme regresyonu tahmin eder ve artıklarını standart ADF kritik değerlerini kullanarak birim kök için test eder. Gregory-Hansen uzantısı, regresyonu her bir aday kırılma tarihi için ayrı ayrı tahmin eder, tüm bu tarihlerdeki en elverişli (en negatif) ADF istatistiğini alır ve bunu kırılma tarihleri üzerindeki örtük veri madenciliğini hesaba katan daha büyük standart dışı kritik değerlerle karşılaştırır.
Hangi model varyantını seçmeliyim — kesme değişimi, trend değişimi veya rejim değişimi?
Ekonomik teoriye göre seçin. Kesme değişimi (C modeli) yalnızca kesme teriminin değişmesine izin verir — denge seviyesinin değiştiği ancak eğim ilişkisinin sabit kaldığı durumlar için uygundur. Trend eklemek (C/T modeli) deterministik trendlere sahip serilere uyar. Rejim değişimi (C/S modeli) hem kesme teriminin hem de eğimin değişmesine izin verir, bu da y'nin x'e duyarlılığının kendisinin değiştiğine inanıldığı durumlarda uygundur. Teori belirsizse, sağlamlık için her üçünü de raporlayın.
Hem standart Engle-Granger hem de Gregory-Hansen testleri reddetmede başarısız olursa ne olur?
Bu, tek bir yapısal kırılmaya izin verdikten sonra bile eş bütünleşme kanıtı olmadığını gösterir. Birden fazla kırılma olabileceğini (Hatemi-J iki kırılmalı testi kullanın), değişkenlerin gerçekten I(1) olup olmadığını veya doğrusal olmayan bir eş bütünleşme çerçevesinin daha uygun olup olmadığını düşünün.
Bu test birden fazla değişkeni ele alabilir mi?
Evet, prensipte — eş bütünleşme regresyonu birden fazla I(1) regresör içerebilir. Ancak, üç veya daha fazla değişkenli sistemler için Johansen tabanlı kırılma uzantıları (örn. Johansen, Mosconi & Nielsen 2000) genellikle tercih edilir çünkü Engle-Granger iki aşamalı yaklaşımı, regresörlerden geri beslemeyi göz ardı ederek bilgi kaybına neden olur.
Tahmin edilen kırılma tarihi istatistiksel olarak güvenilir mi?
Dikkatle ele alınmalıdır. Kırılma tarihi, ADF istatistiğini minimize eden τ'dir, ancak etrafındaki güven aralıkları, özellikle 100 gözlemin altındaki örneklemlerde, tipik olarak geniştir. Yorumlamaya rehberlik etmek için nokta tahminini kullanın ancak kesin olarak tanımlanmış olarak kabul etmeyin.
Kaynaklar
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme ModeliFinans↔ karşılaştır